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Estratégia de trading para preencher lacunas semanais
A estratégia de preenchimento de lacunas (Gaps Fill) é uma técnica de trading que explora as lacunas semanais, partindo do princípio de que elas serão preenchidas na semana seguinte.
Essas lacunas de preço ocorrem devido ao encerramento dos mercados durante o fim de semana. Assim, se o EUR/USD abrir bem abaixo do preço de fecho da sexta-feira na abertura da semana, presume-se que o preço subirá rapidamente para «preencher» essa lacuna.
Esta estratégia não é uma simples previsão sem fundamento. Os dados relativos a um período de 6 meses, de 23 de dezembro de 2024 a 20 de junho de 2025, mostram que mais de 80% das lacunas semanais formadas serão preenchidas, com as lacunas ascendentes a terem uma probabilidade de 80% e as lacunas descendentes de 82%. Na verdade, se analisarmos os dados de um ano inteiro, as lacunas ascendentes são preenchidas em 71% dos casos e as lacunas descendentes em 86% dos casos.
Assim, esta estratégia de preenchimento de gaps é popular porque se baseia em dados históricos, e não em intuições ou previsões sem fundamento. Para este artigo, vamos concentrar-nos apenas num único instrumento, nomeadamente o EUR/USD.
| 📈 Configuração de compra | 📉 Configuração de venda |
|---|---|
| Identifique um gap de baixa ≥ 20 pips. Compare o preço de fechamento da sexta-feira com o preço de abertura da segunda-feira. Se a abertura da segunda-feira for inferior em pelo menos 20 a 30 pips, essa condição é válida como gap de baixa. | Identifique um gap de alta ≥ 20 pips em relação ao preço de fechamento da sexta-feira. Verifique o preço de abertura da segunda-feira. Se ele for pelo menos 20 pips superior ao preço de fechamento da sexta-feira, o gap de alta é válido. |
| Aguarde um sinal de reversão de alta. Não entre imediatamente quando o mercado abrir, pois o spread geralmente ainda está amplo. Observe o time frame baixo (1 a 15 minutos) para ver os sinais de uma reversão, como uma alta mais baixa ou uma quebra da estrutura de alta. Uma confirmação adicional pode ser uma barra engolida ou um aumento no volume quando o preço sobe. | Aguarde um sinal de reversão de baixa. Observe se o preço não consegue continuar a subir após a abertura. A reversão pode ser confirmada por uma alta inferior ou uma quebra da estrutura de baixa num pequeno período. Uma grande vela de baixa após uma ligeira alta no início da semana também pode ser um primeiro sinal de reversão. |
| Entrada na compra. A entrada é feita quando o preço começa a subir em direção ao preço de fechamento da sexta-feira. O objetivo é acompanhar o movimento em direção ao preenchimento da lacuna. É preferível evitar entrar na primeira hora de abertura do mercado, pois a alta volatilidade e os spreads significativos podem causar slippages. | Entrada na venda. A entrada na venda é feita quando o preço volta a cair para o preço de fecho de sexta-feira. Evite entrar na primeira hora de abertura devido ao spread elevado e à instabilidade do preço. |
| Defina o take profit para o preço de fecho da sexta-feira. O objetivo principal é preencher o gap, ou seja, que o preço volte à zona de fecho da sexta-feira da semana anterior. | Defina o take profit. Tal como na configuração de compra, o objetivo é preencher o gap na zona de fecho de sexta-feira da semana anterior. A lacuna é frequentemente preenchida nas primeiras 24 a 48 horas da semana seguinte. |
| Ajuste o stop loss. Existem dois métodos: o método conservador e o método agressivo. Para o método conservador, coloque o stop loss abaixo da mínima de segunda-feira. Para o método agressivo, o stop loss pode ser colocado abaixo da mínima recente antes que o preço suba novamente. O método agressivo é adequado para traders que desejam maximizar seus lucros com uma relação risco/recompensa mais alta, mas mais arriscada. | Coloque um stop loss. Para os traders conservadores, basta colocar o stop loss acima do preço diário mais alto, pois isso é suficiente para proteger a posição de uma pequena retração. Para os traders agressivos, coloque o stop loss acima da última oscilação alta antes que o preço volte a cair. |
Exemplo de estratégia Gap Fill
Aqui está um exemplo de configuração da estratégia Gap Fill semanal EUR/USD que se formou no mercado.
No gráfico acima, observamos uma série de cenários de compra interessantes. Em primeiro lugar, o gap é válido, pois a diferença entre o preço de fechamento da sexta-feira e o preço de abertura da segunda-feira é de cerca de 20 pips.
Em seguida, forma-se um sinal de reversão de alta, confirmando o aumento dos preços. É nesse momento que assumimos uma posição de compra com um stop loss abaixo da última mínima e um objetivo de lucro no nível do preço de fechamento da sexta-feira.
Depois de assumir a posição, o preço caiu, mas sem atingir o stop loss. Em seguida, o preço subiu até atingir o nível de take profit. Este movimento prova que a estratégia de preenchimento de gaps pode ajudar os traders a identificar com precisão os lucros potenciais dos gaps semanais.
Resultados do backtest
Para conhecer o desempenho da estratégia de preenchimento de gaps semanais, realizei um backtest no EUR/USD durante um período de um ano (de 1 de novembro de 2024 a 1 de novembro de 2025) com um intervalo de tempo de 30 minutos. Aqui estão os resultados:
🔢 Total de transações: 15
👍 Transações lucrativas: 7
👎 Transações com prejuízo: 8
🏆 Taxa de sucesso: 46%
📈 Lucro médio: 2,3 R
📉 Prejuízo médio: 1 R
📊 Valor esperado: +0,518
Aqui estão alguns pontos importantes a serem lembrados:
Entradas raras
Os resultados do backtest, que gerou 15 configurações em 12 meses, mostram que esta estratégia não produz muitas configurações. O par EUR/USD geralmente apresenta poucos gaps devido à sua alta liquidez. A maioria dos gaps formados não ultrapassa 2 a 10 pips, o que não atende ao critério mínimo de 20 pips. Além disso, você negocia apenas uma vez por semana, o que também limita as oportunidades de entrada durante um mês.
Mais transações perdedoras do que vencedoras
Mesmo que a probabilidade de o gap ser preenchido seja alta, as entradas de negociação nesta estratégia não são automaticamente muito promissoras. Na verdade, nem todos os gaps válidos são necessariamente preenchidos.
Às vezes, o preço faz primeiro um retracement antes de atingir a meta de lucro, o que torna a posição vulnerável ao SL. Também pode haver um desvio de ruptura devido a notícias ou a um sentimento forte, ou estar exposto ao ruído devido a uma entrada num pequeno intervalo de tempo (M15).
Portanto, é normal ter mais perdas com uma estratégia de alta relação risco/recompensa. O mais importante é que o lucro médio seja superior à perda, de modo que o resultado final continue lucrativo, mesmo que a taxa de sucesso seja menor.
Valor esperado positivo
Um valor esperado significa que essa estratégia de preenchimento de lacunas pode gerar lucros se aplicada a longo prazo.
Com um valor esperado de 0,518, cada transação rende em média +0,518R. Se o risco for de 1% do capital, cada transação pode gerar +0,518% do capital. Isso indica que a estratégia de preenchimento de lacunas EUR/USD é lucrativa.
Os valores esperados positivos são o indicador mais forte que mostra que a estratégia é viável e pode ser desenvolvida.
Vantagens e desvantagens
Aqui estão algumas vantagens e desvantagens da estratégia de trading semanal «gap fill» no EUR/USD.
| 👍 Vantagens | 👎 Desvantagens |
|---|---|
| Estatisticamente comprovado como vantajoso Os dados acima mostram que as lacunas de abertura são frequentemente preenchidas pelos movimentos de preço seguintes. Quando uma estratégia se baseia em fundamentos estatísticos, os traders podem calcular o valor esperado, determinar o tamanho da amostra de backtest e conceber uma gestão financeira racional com base na taxa de sucesso e na média dos lucros/perdas. Esta situação permite a aplicação de regras consistentes e objetivas, reduzindo assim a tomada de decisões baseadas apenas na intuição. | Muitas configurações apresentam uma relação risco/recompensa pouco atraente Mesmo que a probabilidade de preenchimento de um gap seja estatisticamente elevada, isso não garante que cada transação ofereça uma boa relação risco/recompensa para entrar na posição. Muitas lacunas são relativamente pequenas, com potencial de lucro limitado, enquanto os stop loss devem ser colocados longe o suficiente para evitar ruído. Além disso, se o mercado apresentar uma forte tendência em uma direção, a lacuna pode não ser preenchida ou ser preenchida apenas parcialmente. Sem uma boa seleção de lacunas ou um ajuste de objetivos, a estratégia pode ter uma alta taxa de sucesso, mas os lucros esperados por transação são baixos. |
| Configuração semanal Como as lacunas se formam durante o fim de semana, esta estratégia de preenchimento de lacunas oferece um ritmo regular. Os traders só precisam monitorizar o mercado num momento específico a cada semana. Isto é muito útil para os traders que têm outras atividades ou que não querem passar o dia em frente ao ecrã. Pode preparar a configuração, passar ordens ou alertas e, em seguida, monitorizar apenas durante a confirmação. Este ritmo semanal também promove a disciplina, pois as regras de entrada são simples e não incentivam o excesso de negociação que geralmente aparece nas estratégias diárias. | Risco das lacunas de ruptura As lacunas de ruptura são um tipo de lacuna que não é simplesmente um «erro temporário de preço», mas que indica uma forte reação do mercado a novas informações (por exemplo, a publicação de dados macroeconómicos importantes, eventos geopolíticos, etc.). Este tipo de gap muitas vezes não é preenchido porque marca o início de um novo movimento de tendência motivado por fatores fundamentais. Se não for capaz de distinguir entre um gap normal e um gap de ruptura, corre o risco de sofrer perdas significativas ao tentar entrar no mercado na esperança de preencher um gap que provavelmente não irá regressar. |
| Objetivos de lucro e stop loss claros Uma das vantagens práticas desta estratégia de preenchimento de lacunas é que ela oferece objetivos de lucro claros, o que dá aos traders uma referência objetiva para realizar os seus lucros. Da mesma forma, o stop loss é fixado em torno da estrutura de preços que se forma após a abertura (máximo/mínimo do dia). A certeza desse nível facilita o cálculo do tamanho da posição, esclarece a relação risco/recompensa antes da entrada e facilita uma gestão mais sistemática do risco. | Poucas oportunidades de entrada Como a estratégia de preenchimento de gaps EUR/USD se baseia nas diferenças de abertura no início da semana, as oportunidades de negociação são geralmente menos frequentes do que no caso das estratégias diárias que geram muitos sinais todos os dias. Para os negociadores que dependem do volume de transações para atingir um determinado objetivo de lucro, o número limitado de configurações pode ser um obstáculo. |
| Pode ser combinado com outras estratégias A estratégia de preenchimento de lacunas não precisa ser usada sozinha, pois pode ser combinada com filtros adicionais para melhorar a precisão. Por exemplo, os indicadores de momentum (RSI, Stochastic) podem verificar as condições de sobrevenda/sobrecompra quando o gap aparece. A análise do fluxo de ordens ou a confirmação de blocos de ordens podem fornecer evidências adicionais de que uma reversão de tendência está prestes a ocorrer. | As falsas lacunas podem parecer válidas Visualmente, muitas situações parecem ser lacunas válidas, quando na verdade são apenas ruído. Sem regras de filtragem rigorosas, como o tamanho mínimo da lacuna, a confirmação da ação dos preços ou a verificação das notícias, os traders estarão frequentemente expostos a falsos sinais. |
Conclusão
A estratégia semanal de preenchimento de lacunas no EUR/USD é uma estratégia com uma taxa de sucesso de 70 a 80% e um valor esperado positivo. Estatisticamente, esta estratégia oferece uma base mais sólida do que a maioria das estratégias baseadas na intuição.
A chave para o sucesso reside na disciplina na seleção de configurações, uma confirmação precisa e uma boa gestão de riscos. Além disso, ela pode ser combinada com estratégias adicionais para aumentar as probabilidades de ganho. Pode usar essa estratégia de preenchimento de lacunas como um filtro adicional ou gatilho semanal, que será então validado por outros indicadores. Por exemplo, entre no preenchimento de lacunas apenas se o estocástico ou o fluxo de ordens também indicarem uma reversão de tendência.
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Perguntas frequentes sobre a estratégia Gap Fill com EUR/USD
A estratégia Gap Fill pode ser automatizada?
Sim, em teoria, é possível. Pode criar um script ou indicador que verifique a diferença entre o preço de abertura semanal e o preço de fecho da sexta-feira, detete uma diferença ≥ X pips e, em seguida, emita um sinal quando o preço começar a aproximar-se do fecho. Certifique-se de que o sistema tem em conta o spread, a liquidez e os filtros adicionais para evitar falsos sinais.
Qual é o melhor momento para entrar após o aparecimento de um gap?
Geralmente, imediatamente após a abertura semanal. No entanto, é mais seguro esperar a confirmação de que o preço se moveu para o fechamento da sexta-feira (por exemplo: formação de um swing low mais alto, vela de reversão) do que se precipitar diretamente no gap que acabou de se abrir.
O que fazer se o mercado estiver em uma forte tendência?
Se o mercado estiver em forte tendência e o gap se formar na direção da tendência, é provável que o gap continue a evoluir na direção da tendência e não seja preenchido rapidamente (ou mesmo de todo). Neste caso, a estratégia de preenchimento do gap não é adequada; pode optar por não entrar ou procurar um gap na direção oposta após o enfraquecimento da tendência.