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Diamantes - figuras chartist do mercado forex
Estratégia de trading com padrão de diamante
Esta estratégia utiliza o padrão de diamante para identificar um sinal de entrada. Este é um padrão de inversão de tendência que se assemelha à forma de um diamante num gráfico de preços.
O padrão pode aparecer no topo de uma tendência de alta (diamante superior) ou na parte inferior de uma tendência de baixa (diamante inferior). Em ambos os casos, o padrão indica uma potencial inversão na direção do preço.
Diamante superior
O diamante superior é um padrão de inversão gráfico composto por dois triângulos simétricos justapostos para formar uma forma de diamante.
O diamante superior mostra um abrandamento numa tendência de subida, que é seguido por uma inversão de preços em 80% dos casos. O objetivo, que é igual à altura do diamante, é atingido em 95% das vezes.
Uma quebra do diamante é um bom sinal de venda, mas os traders cautelosos podem esperar por um recuo para o suporte do diamante, que ocorre 59% das vezes após a quebra.
Diamante inferior
O diamante inferior é um padrão de inversão gráfico que se forma após uma tendência de baixa.
O diamante inferior mostra um abrandamento numa tendência de baixa, que é seguido por uma inversão de preços em 82% dos casos. O objetivo, que é igual à altura do diamante, é atingido em 79% dos casos.
Uma quebra do diamante é um bom sinal de compra e é seguida por um recuo para o suporte do diamante 43% das vezes após a quebra.
Exemplo de gráfico de um padrão em forma de diamante
Os diamantes não são fáceis de detetar e identificar a rutura é crucial para uma negociação bem sucedida. Geralmente conhecemos duas regras para confirmar uma fuga. Em primeiro lugar, uma quebra fiável ocorre quando uma vela abre fora da zona. Em segundo lugar, o volume deve aumentar neste ponto.
Vamos ver como usar a estratégia do padrão de diamante.
No início da fase de expansão, o mercado está geralmente num estado de euforia ou pânico, por exemplo, após uma longa tendência. Os participantes no mercado começam então a realizar lucros, enquanto outros adoptam a posição oposta. Isto cria incerteza e elevada volatilidade, uma vez que não há um lado dominante.
Na fase de contração, começa a surgir o consenso ou o domínio de um campo. Se o padrão se formar no topo de uma tendência de alta (topo de diamante), os vendedores começam a dominar. Por outro lado, os compradores começam a dominar se aparecer no fundo de uma tendência de baixa (fundo de diamante).
O volume de negociação geralmente diminui durante a fase de contração, uma vez que muitos participantes do mercado esperam por uma direção clara. Quando ocorre uma rutura - para cima ou para baixo - o volume aumenta novamente à medida que os operadores reagem a um forte sinal de nova tendência, quer seguindo a nova direção, quer fechando posições antigas.
Para reconhecer este padrão, procure picos e vales de preços que se alargam, depois se estreitam e convergem para o centro. As linhas de tendência traçadas a partir dos altos e baixos formarão um padrão em forma de diamante.
Como negociar o padrão de diamante?
⏫ Padrão de compra
Após uma tendência de baixa significativa, procure um padrão de diamante inferior.
Concentre-se na confirmação da fuga. Uma vela de alta acima da linha superior do padrão indica uma quebra válida, acompanhada por um aumento de volume.
A entrada é colocada no fecho da vela de rutura. Se for um operador conservador, aguarde por um pequeno recuo após uma quebra.
Para se proteger contra falsos rompimentos, o stop loss é definido ligeiramente abaixo do mínimo da configuração.
A meta de realização de lucros é calculada medindo a altura vertical da configuração (do ponto mais alto ao mais baixo) e projetando-a para cima a partir do ponto de rutura.
⏬ Padrão de venda
Procure um padrão de diamante superior após uma tendência de alta significativa.
Uma entrada de venda pode ser executada quando uma vela forte de baixa quebra a linha de suporte com volume crescente.
Coloque o stop loss ligeiramente acima do ponto mais alto do padrão para evitar ruídos menores.
Para confirmação adicional, o objetivo de lucro é projetado para baixo usando a mesma altura do diamante ou com base no nível de suporte histórico mais próximo.
Estudos de caso
Para compreender como funciona a estratégia do padrão de diamante num gráfico em tempo real, eis alguns exemplos a seguir:
#1 Diamante superior - Entrada de venda
No gráfico H1 do USD/JPY, identificámos primeiro um padrão de diamante superior caracterizado pela expansão e contração de altos e baixos. O padrão cruzou a linha de tendência inferior, confirmando a sua validade. Após a confirmação, foi adoptada uma posição de venda.
O stop loss foi colocado acima do pico anterior, e o take profit foi definido no auge do pico do diamante. Assim que a negociação foi activada, o preço caiu de forma constante até atingir o objetivo.
#2 Diamante inferior - Entrada de compra
No gráfico H1 do EUR/JPY, um diamante inferior foi visto depois que o preço subiu e depois se contraiu. Depois que o padrão quebrou a linha de tendência superior, a quebra foi confirmada.
Uma posição de compra foi executada com um stop loss abaixo do mínimo anterior, e o take profit foi projetado com base na altura da calha do diamante. O preço continuou a subir a partir desse ponto e acabou por atingir o objetivo de obtenção de lucro.
Backtesting da estratégia de padrão de diamante
A fim de avaliar objetivamente o desempenho e a fiabilidade desta estratégia de diamante, efectuei um backtest manual utilizando dados históricos para o par de moedas EUR/USD.
O teste foi efectuado na escala temporal H1 (1 hora), abrangendo um período de 2 de janeiro de 2023 a 30 de dezembro de 2023, ou seja, quase um ano completo de atividade de trading. Para garantir a qualidade e a coerência dos resultados, apenas os modelos que satisfazem determinadas condições foram incluídos na análise.
Aqui estão os resultados do backtest:
✔️ Número de configurações válidas: 8
😃 Transacções lucrativas: 6
😩 Transacções deficitárias: 2
🏆 Taxa de ganho: 75%
📈 Lucro médio: 1,34R
📉 Perda média: -1R
🔢 Valor de expetativa: (75% x 1,34R) - (25% x 1R) = +1,25R
Baixa frequência
Uma das observações mais marcantes do backtest é a raridade da estratégia do padrão de diamante. Apenas oito padrões de diamante válidos foram encontrados ao longo de um ano inteiro de trading num par altamente líquido como o EUR/USD na escala de tempo H1.
Isto significa que, em média, a oportunidade apareceu menos de uma vez por mês. Esta é uma configuração de baixa frequência, que não é adequada para traders que procuram transacções frequentes.
Para melhorar as oportunidades de trading, pode considerar monitorizar vários instrumentos em simultâneo (por exemplo, diferentes pares de moedas ou uma combinação de activos, como mercadorias ou índices). Também pode explorar períodos de tempo mais baixos, como M15 ou M30, para aumentar a frequência, embora isso implique o risco de maior ruído e menor fiabilidade do modelo.
Taxa de ganho elevada
Apesar da sua raridade, esta estratégia de padrão de diamante provou ser altamente fiável quando ocorreu. Uma taxa de ganhos de 75% significa que 3 em cada 4 transacções resultaram em lucro.
O rácio médio de ganhos e riscos também é favorável. As transacções lucrativas retornaram 1,34 vezes o risco, enquanto as perdas foram limitadas a 1R, dando uma expetativa positiva de +1,255R por transação.
O que é que isto significa para os traders? Ao longo do tempo, um investidor que aplique sistematicamente esta configuração com uma boa gestão do risco estará estatisticamente à frente. Mesmo com poucas transacções, a elevada precisão e expetativa compensam a baixa frequência.
O volume de quebra é essencial
Todas as transacções bem sucedidas no backtest tinham uma caraterística em comum: eram apoiadas por um claro aumento do volume de transacções no ponto de rutura.
As quebras sem confirmação de volume foram excluídas ou resultaram em falsas quebras. Este facto realça a importância de combinar a estrutura técnica com a análise de volume para filtrar sinais fracos ou falsos.
Mercado, operador e horizonte temporal ideais
A estratégia do padrão de diamante funciona melhor em mercados de forte tendência que estão a começar a mostrar sinais de fraqueza. É menos eficaz em mercados laterais ou agitados.
Em termos de tipo de trader, é ideal para swing traders ou position traders. A estratégia recompensa a paciência e a disciplina, especialmente quando se trata de esperar pela confirmação de uma rutura correta. Por conseguinte, é ideal para os operadores que valorizam a qualidade em vez da quantidade, preferem configurações confiantes e estão preparados para esperar por condições perfeitas.
O padrão é mais fiável em períodos de tempo H1 e superiores. É mais difícil de identificar em períodos de tempo inferiores, como um gráfico de 5 ou 15 minutos, que é mais propenso a ruído.
Dicas adicionais para negociar o padrão de gráfico de diamante
🔹 Para confirmar a força do rompimento, use indicadores de volume como OBV (On-Balance-Volume) ou um oscilador de volume.
🔹 Desenhe linhas de tendência precisas com base em altos e baixos para identificar melhor o padrão do gráfico de diamante.
🔹 Não entre muito cedo. Aguarde um rompimento confirmado e um pico de volume para evitar sinais falsos que podem reduzir a taxa de sucesso.
🔹 Combine com outros métodos. Por exemplo, procure tendências de enfraquecimento perto dos principais níveis de suporte / resistência.
🔹 Use trailing stops para bloquear os lucros se o preço se mover a seu favor.
🔹 Seja cauteloso quando notícias econômicas importantes forem divulgadas (por exemplo, NFP para pares de USD), pois isso pode atrapalhar a confiabilidade da configuração.
Conclusão
A estratégia do padrão de diamante é um poderoso padrão de reversão com alto potencial de lucro. O seu principal inconveniente é o facto de raramente ocorrer, pelo que os traders têm de ser pacientes.
No geral, aqui estão alguns prós e contras para equilibrar o seu pensamento sobre esta estratégia:
Vantagens
- Esta estratégia fornece um sinal de inversão de tendência claro e preciso.
- O resultado do backtest provou que tem uma alta taxa de vitória.
- Calculada com base na estrutura do padrão, esta estratégia oferece uma relação risco/recompensa bastante elevada.
- A combinação de uma elevada taxa de ganhos e de um elevado rácio risco/recompensa mostra que esta estratégia é muito rentável.
Desvantagens
- Os padrões gráficos de diamante são raros e demoram muito tempo a formar-se perfeitamente. Por conseguinte, é necessário ter paciência para esperar que este padrão apareça.
- É difícil para os operadores novatos reconhecerem-no porque a sua forma não é tão simétrica como um triângulo ou uma cabeça e ombros.
- É vulnerável a falsas rupturas se não for acompanhado de confirmação de volume.
Perguntas mais frequentes
O padrão de gráfico de diamante pode ser usado em todos os instrumentos?
Sim, este padrão pode ser usado em forex, acções, mercadorias e até mesmo em criptomoedas. A chave é que o instrumento é rico em dados históricos de preço e volume.
Como se pode distinguir um diamante de uma cabeça e ombros?
Um diamante tem uma estrutura simétrica com duas fases (expansão e contração), enquanto uma cabeça e ombros tem três picos típicos (ombro esquerdo, cabeça, ombro direito) com um decote horizontal ou inclinado.
Pode ser utilizado durante um curto período de tempo?
Sim, mas não é recomendado devido ao ruído e à dificuldade de reconhecer com exatidão a estrutura do padrão abaixo da escala temporal de uma hora.
Quais são os melhores indicadores para apoiar esta estratégia?
O volume, o RSI e o MACD são os indicadores mais utilizados para confirmar a direção das rupturas e as condições de sobrecompra/sobrevenda.
Trading CFD é baseado em especulação e envolve um risco significativo de perda, por isso não é adequado para todos os investidores (74 a 89% das contas de investidores privados perdem dinheiro).