Die "Grid Trading"-Strategie

In diesem Artikel werden wir eine Handelstechnik namens "Grid Trading" diskutieren. Diejenigen, die dieses System verwenden, behaupten, dass seine Prinzipien in völligem Widerspruch zu dem stehen, was normalerweise über Risikomanagement und Marktoperationen im Allgemeinen gelehrt wird, aber sie behaupten auch, dass es funktioniert und dass es, wenn es richtig eingesetzt wird, auf einer konsistenten Basis Gewinne erzielen kann. Andere sagen jedoch, dass es nur ein Sirenengesang sei und nur Verluste verursache. Im Folgenden stellen wir Ihnen die Prinzipien des Grid Trading vor, damit Sie sich eine eigene Meinung bilden können.

Wir können Grid Trading als eine berühmte Strategie definieren, die es dem Trader erlaubt, unabhängig von der Bewegung in den Markt einzusteigen. Die Philosophie, die dahinter steht, widerspricht den von den meisten Fondsmanagern und Tradern im Allgemeinen akzeptierten Prinzipien. Wie wir später sehen werden, ist es ein System, das Disziplin, Geduld und Kapital erfordert. Diejenigen, die regelmässig im Grid Trading tätig sind, behaupten, dass sie im Laufe der Zeit aussergewöhnliche Gewinne erzielen und den Vorteil haben, dass sie nicht ständig über Markttrends informiert sein müssen.

Dieses System besteht darin, in regelmäßigen Abständen Kaufaufträge über dem aktuellen Marktpreis und Verkaufsaufträge unter dem aktuellen Preis zu platzieren. Jeder Auftrag wird mit einem Take Profit eingerichtet, der dem Abstand zwischen den verschiedenen Ebenen entspricht, und es gibt keinen Stop-Loss. Alle diese gezeichneten Linien verleihen der Tabelle ein Rasterbild, wie unten dargestellt:

Das Gitter ist durch eine Reihe von Variablen definiert, die eine enorme Vielfalt an Möglichkeiten bieten, da wir es mit einer unendlichen Anzahl von Werten konfigurieren können. Abhängig von diesen Parametern können auf Grid Trading basierende Systeme sehr unterschiedlich und sogar gegensätzlich sein. In diesem Artikel konzentrieren wir uns hauptsächlich auf die "Classic"-Version, wie sie genannt wird, die keinen Stop-Loss verwendet und bei der die Niveaus gleich weit voneinander entfernt und mit einem Take-Profit fixiert sind, der mit jedem Handel verbunden ist, der dem Abstand zwischen den verschiedenen Niveaus entspricht.

Im Laufe der Zeit kumuliert ein klassisches Raster die nicht realisierten Verluste, während der Saldo linear ansteigt. Aus diesem Grund hängt die Rentabilität des Netzes vollständig davon ab, wie oft der Anlagenpreis die verschiedenen Ebenen durchläuft. Wenn wir also ein Gitternetz mit einer definierten Breite und Dichte von Ebenen haben, gibt es eine Mindestanzahl von Übergängen, die kontinuierlich stattfinden müssen, damit die Strategie zu Gewinnen führt, weil die Gesamtsumme der Gewinne die Summe der kumulierten nicht realisierten Verluste übersteigt.

Die Trading-Strategie auf diesem Diagramm wird durch drei Ebenen dargestellt (drei über dem aktuellen Marktpreis und drei unter dem aktuellen Marktpreis). Der aktuelle Marktpreis liegt bei 2,1350, und der Trader hat beschlossen, Aufträge mit einem Intervall von einem Hundertstel Dollar zu erteilen. Viele Händler entscheiden sich für die Berechnung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und verwenden diese Werte als Richtlinie, um die Intervalle für ihre Netzstrategie festzulegen.

Die Take-Profit-Werte für jeden Auftrag betragen ein Hundertstel des Einstiegswerts (entspricht dem Intervall), so dass bei der Schließung eines Geschäfts ein anderes auf dem gleichen Niveau eröffnet wird.

Mögliche Ergebnisse der Grid-Trading-Strategie

Die Wirksamkeit dieser Trading-Strategie hängt zum Teil davon ab, wie sich der Preis entwickelt. In einem sich entwickelnden Markt wird sich der Kurs unweigerlich aus seinem derzeitigen Unterstützungs- und Widerstandsband heraus und für einen längeren Zeitraum in eine Richtung bewegen. In einem idealen Szenario steigt oder fällt der Preis ständig in eine Richtung ohne Schwankung, wobei alle Ihre Aufträge und Gewinnmitnahmen in einer aufeinander folgenden Reihenfolge getroffen werden. Die nächsten beiden Bilder zeigen ein ideales Szenario für eine Unterbrechung des Aufwärts- und Abwärtstrends.

Es gibt zwei weitere mögliche, unvollkommene Szenarien, die in einem sich entwickelnden Markt auftreten könnten:

1. Der Preis könnte sich in eine Richtung bewegen und sich dann auf der anderen Seite umkehren, so dass in der entgegengesetzten Richtung eine offene Position verbleibt.
2. Der Preis könnte schwanken, um eine Position zu eröffnen, aber zunächst keine Gewinnmitnahmen erreichen, was zu einem größeren nicht realisierten Verlust führen würde.

Die Verlustperioden, die sich aus jedem Szenario ergeben, sind in der folgenden Tabelle rot hervorgehoben.

Wenn Sie in der Lage sind, dieses Szenario zu erkennen, können Sie versuchen, Verluste zu mindern, indem Sie zusätzliche Stop-Loss-Orders platzieren, um einen Handel zu beenden, falls sich der Kurs nicht sofort zu Ihren Gunsten korrigiert.

In einem turbulenten Markt ist es schwieriger, die Wirksamkeit dieser Strategie ohne ein gründliches Verständnis des Marktes vorherzusagen. Auf einigen Märkten kann sich der Preis konsolidieren, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Diese erratische Kursschwankung wird alle Ihre Einstiegsaufträge öffnen und alle Ihre Gewinnmitnahmepunkte beeinflussen. In diesem Fall ist es äußerst wichtig, Ihre Nettogewinne und -verluste zu überwachen, um zu wissen, wann die Strategie gestoppt werden muss.

Vor- und Nachteile der Strategie des Grid Trading

Der vielleicht größte Vorteil des Grid Trading besteht darin, dass mit dieser Strategie die Notwendigkeit entfällt, Markttrends zu antizipieren. Durch die Erstellung eines Rasters von ausstehenden Aufträgen können Sie Ihren Computer mit der Gewissheit verlassen, dass Sie, unabhängig von der Richtung des Preises, keine Gelegenheit zur Gewinnerzielung verpassen. Allerdings kann diese Strategie riskant sein, wenn die Gewinnmitnahmewerte nicht unmittelbar nach dem Auslösen einer Position erreicht werden. Darüber hinaus erfordert die Erstellung eines großen Volumens an ausstehenden Aufträgen zwangsläufig die Verwaltung einer größeren Anzahl von Transaktionen. Grid Trading erfordert zwar weniger manuelle Handlungen, erfordert aber eine ständige Überwachung des Marktes. Wenn ein Trend auftritt, müssen Sie ausstehende Aufträge, die dem Trend entgegengesetzt sind, schließen. Sie sollten auch ausgelöste Positionen überwachen, um sicherzustellen, dass sich der Kurs nicht umkehrt, bevor Sie Ihre festgelegte Gewinnmitnahme erreicht haben (wodurch Sie anfällig für erhebliche Verluste werden).

Um eine effektive Strategie für den Netzhandel zu entwickeln, ist es wichtig zu verstehen, wie sich der von Ihnen gewählte Markt im Allgemeinen entwickelt und wie Sie Risiko und Ertrag mit Hilfe anderer analytischer Indikatoren aus Ihrer Handels-Toolbox steuern können.