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A estratégia "Grid Trading"

Neste artigo discutiremos uma técnica de negociação chamada "grid trading". Aqueles que utilizam este sistema afirmam que os seus princípios são totalmente contrários ao que é normalmente ensinado sobre gestão de riscos e operações de mercado em geral, mas também afirmam que ele funciona e que, se utilizado correctamente, pode gerar lucros numa base consistente. No entanto, outros dizem que é apenas uma chamada de sirene e que apenas causa perdas. No que se segue, apresentamos os princípios do Grid Trading para que possa tomar a sua própria decisão.

Podemos definir Grid Trading como uma famosa estratégia que permite ao trader entrar no mercado independentemente do movimento. A filosofia que lhe está subjacente vai contra os princípios aceites pela maioria dos gestores de fundos e dos traders em geral. Como veremos mais adiante, é um sistema que requer disciplina, paciência e capital. Aqueles que se dedicam regularmente ao Grid Trading, afirmam que ao longo do tempo, obtêm lucros excepcionais e têm a vantagem de não necessitarem de estar constantemente atentos às tendências do mercado.

Este sistema consiste em colocar ordens de compra a intervalos regulares acima do preço actual de mercado e ordens de venda abaixo do preço actual. Cada encomenda é estabelecida com um Take Profit que é igual à distância entre os diferentes níveis e não há stop loss. Todas estas linhas desenhadas dão à tabela um aspecto de grelha, como se mostra abaixo :

Grid Trading 1

A grelha é definida por uma série de variáveis que oferecem uma enorme variedade de possibilidades, uma vez que a podemos configurar com um número infinito de valores. Dependendo destes parâmetros, os sistemas baseados em Grid Trading podem ser muito diferentes uns dos outros e mesmo opostos. Neste artigo vamos concentrar-nos principalmente na versão "Clássica" como é chamada, que não usa Stop Loss, e onde os níveis são equidistantes uns dos outros e fixados com um Take Profit associado a cada comércio que é igual à distância entre os diferentes níveis.

Ao longo do tempo, uma grelha clássica acumula as perdas não realizadas, enquanto que o equilíbrio aumenta linearmente. É por isso que a rentabilidade da Grade depende inteiramente do número de vezes que o preço do activo atravessa os diferentes níveis. Assim, se tivermos uma grelha com uma largura e densidade de níveis definidos, há um número mínimo de cruzamentos que devem ocorrer continuamente para que a estratégia produza lucros, porque a soma total dos ganhos excede a soma das perdas não realizadas acumuladas.

A estratégia de trading neste gráfico é representada por três níveis (três acima do preço de mercado actual e três abaixo). O preço actual de mercado é de 2,1350, e o operador decidiu colocar ordens com um intervalo de um centésimo de um dólar. Muitos traders optam por calcular os níveis de apoio e resistência e utilizam estes valores como um guia para definir os intervalos da sua estratégia de rede.

Os valores take-profit para cada encomenda são um centésimo do valor de entrada (equivalente ao intervalo) de modo que quando uma transacção é fechada, outra é aberta ao mesmo nível.

Possíveis resultados da estratégia Grid Trading

A eficácia desta estratégia comercial depende em parte da forma como o preço evolui. Num mercado com tendências, o preço sairá inevitavelmente da sua actual banda de apoio e resistência e mover-se-á numa direcção durante um período de tempo prolongado. Num cenário ideal, o preço subirá ou descerá constantemente numa direcção sem oscilação, atingindo todas as suas encomendas e obtendo lucros numa ordem consecutiva. As duas imagens seguintes mostram um cenário ideal de uma quebra na tendência ascendente e descendente.

Grid Trading 2

Grid Trading 3

Há dois outros cenários possíveis, imperfeitos, que podem ocorrer num mercado de tendências:

  1. O preço poderia mover-se numa direcção e depois inverter no outro lado, deixando uma posição aberta na direcção oposta.
  2. O preço poderia oscilar para abrir uma posição, mas inicialmente não alcançar a obtenção de lucros, resultando numa perda maior não realizada.

Os períodos de perda resultantes de cada cenário são destacados a vermelho no gráfico seguinte.

Grid Trading 4

Se for capaz de identificar este cenário, pode tentar mitigar as perdas colocando ordens de stop loss adicionais para sair de uma negociação no caso de o preço não corrigir imediatamente a seu favor.

Num mercado turbulento, é mais difícil prever a eficácia desta estratégia sem um conhecimento profundo do mercado. Em alguns mercados, o preço pode consolidar-se, como ilustrado na imagem seguinte.

Grid Trading

Esta flutuação errática de preços abrirá todas as suas ordens de entrada e afectará todos os seus pontos de tomada de lucros. Neste caso, é extremamente importante controlar os seus ganhos e perdas líquidos para saber quando deve parar a estratégia.

Vantagens e Desvantagens da Estratégia de Grid Trading

Talvez a maior vantagem do Grid Trading seja que esta estratégia elimina a necessidade de antecipar as tendências do mercado. Ao criar uma grelha de ordens pendentes, pode sair do seu computador com a garantia de que, independentemente da direcção do preço, não perderá uma oportunidade de lucro. Dito isto, esta estratégia pode ser arriscada se os valores de tomada de lucros não forem atingidos imediatamente após uma posição ser accionada. Além disso, a criação de um grande volume de encomendas pendentes envolve inevitavelmente a gestão de um maior número de transacções. Embora o Grid Trading exija menos acções manuais, requer um acompanhamento constante do mercado. Quando ocorre uma tendência, é necessário fechar ordens pendentes que sejam contrárias à tendência. Deverá também monitorizar as posições desencadeadas para assegurar que o preço não reverta antes de atingir a sua tomada de lucros estabelecida (deixando-o vulnerável a perdas substanciais).

A fim de criar uma estratégia eficaz de negociação em grelha, é importante compreender como o mercado que escolheu está geralmente a evoluir e como gerir o risco e a recompensa utilizando outros indicadores analíticos da sua caixa de ferramentas de trading.