La strategia "Grid Trading

In questo articolo parleremo di una tecnica di trading chiamata "grid trading". Coloro che utilizzano questo sistema sostengono che i suoi principi sono totalmente contrari a quanto normalmente insegnato sulla gestione del rischio e sulle operazioni di mercato in generale, ma sostengono anche che funziona e che, se utilizzato correttamente, può generare profitti in modo coerente. Tuttavia, altri dicono che è solo un richiamo di sirena e che causa solo perdite. In quanto segue, presentiamo i principi del Grid Trading in modo che possiate decidere da soli.

Possiamo definire il Grid Trading come una famosa strategia che permette al trader di entrare nel mercato indipendentemente dal movimento. La filosofia alla base va contro i principi accettati dalla maggior parte dei gestori di fondi e dei trader in generale. Come vedremo più avanti, è un sistema che richiede disciplina, pazienza e capitali. Coloro che si impegnano regolarmente nel Grid Trading, affermano che con il tempo realizzano profitti eccezionali e hanno il vantaggio di non dover essere costantemente a conoscenza delle tendenze del mercato.

Questo sistema consiste nel piazzare ordini di acquisto a intervalli regolari al di sopra del prezzo corrente di mercato e ordini di vendita al di sotto del prezzo corrente. Ogni ordine è impostato con un Take Profit che è uguale alla distanza tra i diversi livelli e non c'è stop loss. Tutte queste linee tracciate danno alla tabella un aspetto a griglia, come mostrato di seguito :

La griglia è definita da una serie di variabili che offrono un'enorme varietà di possibilità poiché possiamo configurarla con un numero infinito di valori. A seconda di questi parametri, i sistemi basati sul Grid Trading possono essere molto diversi tra loro e persino opposti. In questo articolo ci concentreremo principalmente sulla versione "Classica" come viene chiamata, che non utilizza lo Stop Loss, e dove i livelli sono equidistanti l'uno dall'altro e fissati con un Take Profit associato ad ogni trade che è uguale alla distanza tra i diversi livelli.

Nel tempo, una griglia classica accumula le perdite non realizzate, mentre il saldo aumenta linearmente. Per questo motivo la redditività della Rete dipende interamente dal numero di volte in cui il prezzo del bene attraversa i diversi livelli. Quindi, se abbiamo una griglia con una larghezza e una densità di livelli definiti, c'è un numero minimo di attraversamenti che devono avvenire continuamente perché la strategia produca profitti, perché la somma totale dei guadagni supera la somma delle perdite non realizzate accumulate.

La strategia di trading su questo grafico è rappresentata da tre livelli (tre sopra il prezzo corrente di mercato e tre sotto). Il prezzo corrente di mercato è di 2,1350, e il trader ha deciso di inserire ordini con un intervallo di un centesimo di dollaro. Molti trader scelgono di calcolare i livelli di supporto e resistenza e utilizzano questi valori come guida per definire gli intervalli per la loro strategia a griglia.

I valori di take-profit per ogni ordine sono un centesimo del valore di entrata (equivalente all'intervallo) in modo che quando una compravendita viene chiusa, un'altra viene aperta allo stesso livello.

Possibili risultati della strategia di Grid Trading

L'efficacia di questa strategia di trading dipende in parte dall'evoluzione del prezzo. In un mercato di tendenza, il prezzo uscirà inevitabilmente dalla sua attuale fascia di supporto e resistenza e si muoverà in una direzione per un periodo di tempo prolungato. In uno scenario ideale, il prezzo salirà o scenderà costantemente in una direzione senza oscillazioni, colpendo tutti i vostri ordini e le vostre prese di profitto in un ordine consecutivo. Le due immagini successive mostrano uno scenario ideale di rottura della tendenza al rialzo e al ribasso.

Ci sono altri due possibili scenari, imperfetti, che potrebbero verificarsi in un mercato di tendenza:

1. Il prezzo potrebbe muoversi in una direzione e poi invertire dall'altra, lasciando una posizione aperta nella direzione opposta.
2. Il prezzo potrebbe oscillare per aprire una posizione, ma inizialmente non raggiungere la presa di profitto, con conseguente maggiore perdita non realizzata.

I periodi di perdita risultanti da ogni scenario sono evidenziati in rosso nel grafico seguente.

Se siete in grado di identificare questo scenario, potete cercare di mitigare le perdite inserendo ulteriori ordini di stop loss per uscire da una negoziazione nel caso in cui il prezzo non si corregga immediatamente a vostro favore.

In un mercato turbolento, è più difficile prevedere l'efficacia di questa strategia senza una conoscenza approfondita del mercato. In alcuni mercati il prezzo può consolidarsi, come illustrato nell'immagine seguente.

Questa fluttuazione irregolare dei prezzi aprirà tutti i vostri ordini di entrata e influirà su tutti i vostri punti di guadagno. In questo caso, è estremamente importante monitorare i guadagni e le perdite nette per sapere quando fermare la strategia.

Vantaggi e svantaggi della strategia di Grid Trading

Forse il più grande vantaggio del Grid Trading è che questa strategia elimina la necessità di anticipare le tendenze del mercato. Creando una griglia di ordini pendenti, potete allontanarvi dal vostro computer con la certezza che, indipendentemente dalla direzione del prezzo, non perderete un'opportunità di profitto. Detto questo, questa strategia può essere rischiosa se i valori delle prese di profitto non vengono raggiunti subito dopo l'attivazione di una posizione. Inoltre, la creazione di un grande volume di ordini pendenti comporta inevitabilmente la gestione di un numero maggiore di transazioni. Sebbene il Grid Trading richieda meno azioni manuali, richiede un monitoraggio costante del mercato. Quando si verifica un trend, è necessario chiudere gli ordini in sospeso che sono in contrasto con il trend. Dovreste anche monitorare le posizioni attivate per assicurarvi che il prezzo non si inverta prima di raggiungere la vostra presa di profitto stabilita (lasciandovi vulnerabili a perdite sostanziali).

Al fine di creare una strategia di grid trading efficace, è importante capire come il mercato che avete scelto si sta generalmente evolvendo e come gestire il rischio e la ricompensa utilizzando altri indicatori analitici dalla vostra cassetta degli attrezzi di trading.