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La estrategia "Grid Trading"

En este artículo discutiremos una técnica de trading llamada "grid trading". Quienes utilizan este sistema afirman que sus principios son totalmente contrarios a lo que normalmente se enseña sobre la gestión de riesgos y las operaciones de mercado en general, pero también afirman que funciona y que, si se utiliza correctamente, puede generar beneficios de manera constante. Sin embargo, otros dicen que es sólo un canto de sirena y que sólo causa pérdidas. En lo que sigue, presentamos los principios del Grid Trading para que puedas tomar tu propia decisión.

Podemos definir el Grid Trading como una famosa estrategia que permite al trader entrar en el mercado sin importar el movimiento. La filosofía detrás de esto va en contra de los principios aceptados por la mayoría de los administradores de fondos y traders en general. Como veremos más adelante, es un sistema que requiere disciplina, paciencia y capital. Los que se dedican regularmente al Grid Trading, afirman que con el tiempo obtienen beneficios excepcionales y tienen la ventaja de no tener que estar constantemente al tanto de las tendencias del mercado.

Este sistema consiste en colocar órdenes de compra a intervalos regulares por encima del precio actual del mercado y órdenes de venta por debajo del precio actual. Cada orden se establece con un Take Profit que es igual a la distancia entre los diferentes niveles y no hay stop loss. Todas estas líneas dibujadas dan a la tabla un aspecto de cuadrícula, como se muestra a continuación:

Grid Trading 1

La cuadrícula está definida por una serie de variables que ofrecen una enorme variedad de posibilidades ya que podemos configurarla con un número infinito de valores. Dependiendo de estos parámetros, los sistemas basados en el Grid Trading pueden ser muy diferentes entre sí e incluso opuestos. En este artículo nos centraremos principalmente en la versión "Clásica", como se denomina, que no utiliza Stop Loss, y donde los niveles son equidistantes entre sí y están fijados con un Take Profit asociado a cada operación que es igual a la distancia entre los diferentes niveles.

Con el tiempo, una cuadrícula clásica acumula las pérdidas no realizadas, mientras que el balance aumenta linealmente. Por eso la rentabilidad del Grid Trading depende enteramente del número de veces que el precio de los activos cruza los diferentes niveles. Así pues, si tenemos una cuadrícula con una anchura y densidad de niveles definidos, hay un número mínimo de cruces que deben ocurrir continuamente para que la estrategia produzca beneficios, porque la suma total de las ganancias supera la suma de las pérdidas acumuladas no realizadas.

La estrategia de trading en este gráfico está representada por tres niveles (tres por encima del precio de mercado actual y tres por debajo). El precio actual del mercado es de 2,1350, y el trader ha decidido hacer pedidos con un intervalo de una centésima de dólar. Muchos operadores optan por calcular los niveles de soporte y resistencia y utilizan estos valores como guía para definir los intervalos de su estrategia de cuadrícula.

Los valores de toma de ganancias para cada orden son una centésima parte del valor de entrada (equivalente al intervalo), de modo que cuando se cierra una operación, se abre otra al mismo nivel.

Posibles resultados de la estrategia de Grid Trading

La eficacia de esta estrategia de trading depende en parte de la evolución del precio. En un mercado de tendencias, el precio se moverá inevitablemente fuera de su actual banda de soporte y resistencia y se moverá en una dirección durante un período de tiempo prolongado. En un escenario ideal, el precio subirá o bajará constantemente en una dirección sin oscilación, golpeando todas sus órdenes y tomando ganancias en un orden consecutivo. Las dos imágenes siguientes muestran un escenario ideal de una ruptura en la tendencia ascendente y descendente.

Grid Trading 2

Grid Trading 3

Hay otros dos escenarios posibles, imperfectos, que podrían darse en un mercado de tendencias:

  1. El precio podría moverse en una dirección y luego invertirse en el otro lado, dejando una posición abierta en la dirección opuesta.
  2. El precio podría oscilar para abrir una posición, pero inicialmente no alcanzar la toma de beneficios, lo que daría lugar a una mayor pérdida no realizada.

Los períodos de pérdida resultantes de cada escenario se destacan en rojo en el cuadro siguiente.

Grid Trading 4

Si es capaz de identificar este escenario, puede tratar de mitigar las pérdidas colocando órdenes adicionales de stop loss para salir de una operación en caso de que el precio no se corrija inmediatamente a su favor.

En un mercado turbulento, es más difícil predecir la eficacia de esta estrategia sin una comprensión profunda del mercado. En algunos mercados, el precio puede consolidarse, como se ilustra en la siguiente imagen.

Grid Trading

Esta fluctuación errática de precios abrirá todas sus órdenes de entrada y afectará a todos sus puntos de obtención de beneficios. En este caso, es extremadamente importante monitorear sus ganancias y pérdidas netas para saber cuándo detener la estrategia.

Ventajas y desventajas de la estrategia de Grid Trading

Tal vez la mayor ventaja de Grid Trading es que esta estrategia elimina la necesidad de anticiparse a las tendencias del mercado. Al crear una cuadrícula de pedidos pendientes, puede alejarse de su ordenador con la seguridad de que, independientemente de la dirección del precio, no perderá la oportunidad de obtener beneficios. Dicho esto, esta estrategia puede ser arriesgada si los valores de toma de beneficios no se alcanzan inmediatamente después de que se active una posición. Además, la creación de un gran volumen de pedidos pendientes implica inevitablemente la gestión de un mayor número de transacciones. Aunque el Grid Trading requiere menos acciones manuales, requiere un monitoreo constante del mercado. Cuando se produce una tendencia, es necesario cerrar las órdenes pendientes que son contrarias a la tendencia. También debe vigilar las posiciones activadas para asegurarse de que el precio no se revierta antes de llegar a su toma de ganancias establecida (dejándolo vulnerable a pérdidas sustanciales).

Para crear una estrategia de Grid Trading eficaz en forma de cuadrícula, es importante comprender cómo evoluciona generalmente el mercado que ha elegido y cómo gestionar el riesgo y la recompensa utilizando otros indicadores analíticos de su caja de herramientas de trading.