Forex Korrelationshandel

Eine Korrelation kann positiv sein, wenn sich die Kurse von zwei Währungspaaren in die gleiche Richtung bewegen, oder negativ, wenn sich die Kurse von zwei Währungspaaren in entgegengesetzte Richtungen bewegen.

Forex-Händler müssen die Beziehungen zwischen Währungspaaren verstehen, da sie das Risiko eines Handelskontos beeinflussen können.

Währungspaare beinhalten zwei Volkswirtschaften

Währungspaare bestehen aus zwei verschiedenen Währungen, die im Verhältnis zueinander bewertet werden. Jede Währung gehört zu einer Volkswirtschaft, die Angebot und Nachfrage der Währung beeinflussen kann. Wenn sich der Wert einer Währung ändert, erhöht (oder verringert) sie sich gegenüber allen anderen Währungen und nicht nur gegenüber einer anderen. Dies bedeutet, dass Währungspaare nicht isoliert verhandelt werden können.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass sich der Wert der Währung gegenüber allen anderen Währungspaaren im gleichen Verhältnis ändert. Wenn der Euro zum Beispiel gegenüber dem US-Dollar um 50 Pips aufwertet, wird es nicht unbedingt einen Anstieg um 50 Pips gegenüber dem australischen Dollar geben, aber es wird eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit geben, dass der EUR dies tut in Bezug auf den australischen Dollar bis zu einem gewissen Grad zu schätzen.

Positive Korrelation

Eine positive Korrelation bedeutet, dass sich zwei Währungspaare in die gleiche Richtung bewegen. Nehmen wir als Beispiel EUR / USD und AUD / USD.

EUR / USD setzt sich aus dem Euro und dem US-Dollar zusammen. Wenn der EUR / USD-Kurs fällt, kann dies bedeuten, dass die Nachfrage nach dem Euro sinkt oder die Nachfrage nach dem Dollar steigt. Beide Szenarien führen zu einer Abwertung des EUR gegenüber dem USD.

Wenn der EUR / USD-Kurs fällt, weil der Dollar stärker wird, wird der AUD / USD-Kurs wahrscheinlich sinken. Dies ist ein Beispiel für eine positive Korrelation zwischen EUR / USD und AUD / USD.

Negative Korrelation

Eine negative Korrelation bedeutet, dass sich zwei Währungspaare in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Um dies zu verdeutlichen, verwenden wir das Beispiel EUR / USD und USD / JPY.

Wenn die Nachfrage nach dem Dollar steigt, fällt der EUR / USD-Kurs und der von USD / JPY steigt. Die Stärke des US-Dollars wird in den Charts mit einem Rückgang des EUR / USD-Kurses und einem Anstieg des USD / JPY-Kurses angezeigt.

Handel mit mehreren Währungspaaren

Ein Händler muss notwendigerweise die Korrelationen verschiedener Währungspaare berücksichtigen, wenn er mit mehreren Paritäten handeln möchte.

Währungskorrelationen können das Gesamtrisiko eines Handelskontos erhöhen.

Stellen Sie sich vor, dass ein Händler beschließt, bei jedem Trade 2% seines Kontos zu riskieren und dass er eine Long-Position auf dem EUR / USD mit einem Risiko von 2% und einer Long-Position auf dem GBP / USD auch mit einem Risiko eingeht 2%.

Die Korrelation dieser beiden Währungspaare ist sehr positiv (80% im Durchschnitt). Wenn sich ein Währungspaar in eine Richtung bewegt, beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass die andere Parität demselben Trend folgt, 80%. Dies bedeutet, dass das tatsächliche Risiko bei 4% liegt, da der Händler bei jeder Transaktion 2% riskiert.

Korrelierte Handelsgeschäfte können sich gegenseitig aufheben

Wenn ein Händler eine Long-Position auf dem EUR / USD und eine Short-Position auf dem GBP / USD eröffnet, erzeugt eine Position einen Gewinn und die andere einen Verlust. Die Eröffnung entgegengesetzter Positionen bei Währungspaaren mit einer starken positiven Korrelation ist kontraproduktiv. Der Effekt ist der gleiche wie bei Paaren mit einer hohen negativen Korrelation wie EUR / USD und USD / JPY, wenn der Händler zwei Long-Positionen oder zwei Short-Positionen eröffnet.

Korrelationen können gemessen werden

Korrelationen zwischen Währungspaaren sind niemals perfekt. Abhängig von den Fundamentaldaten kann eine Währungskorrelation stärker oder schwächer werden oder sich in Wirtschaftskrisen umkehren.

Beispiel für 1-Tages-Korrelationen:

Beispiel für 1 Woche Korrelationen:

Sie werden vielleicht feststellen, dass der EUR / USD an einem Tag eine positive Korrelation mit dem AUD / NZD von 77,1% aufwies, aber über einen längeren Zeitraum von einer Woche ist die Korrelation negativ bei -24,8%.

Trader können diese Art von Chart verwenden, um die Korrelationen in dem Zeitrahmen zu bestimmen, den sie für den Handel verwenden.

Nutzen Sie Forex-Korrelationen zu Ihrem Vorteil

Forex-Korrelationen können Tradern Vorteile bieten, weil das Beobachten eines Währungspaares Einsichten in ein anderes liefern kann, wenn sie korreliert sind.

Eine Korrelation kann verwendet werden, um einen Handel oder eine Analyse zu bestätigen. Die Idee ist zu sehen, ob sich die Paare mit einer positiven Korrelation mit dem Währungspaar bewegen, das Sie betrachten. Wenn Sie beispielsweise eine rückläufige Bewegung eines Währungspaares beobachten, können Sie andere Paare verwenden, die positiv korreliert sind, um zu sehen, ob sie sich ebenfalls nach unten bewegen.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie beobachten eine Erholung des Paares EUR / USD bei einer Unterstützung und denken über einen EUR-USD-Kauf nach. Um Ihre Analyse zu bestätigen, können Sie Paare mit einer positiven Korrelation wie AUD / USD und GBP / USD betrachten, um zu sehen, ob die Preise dieser Paare sich ebenfalls in einer ähnlichen Erholungsphase befinden. Wenn dies der Fall ist, bedeutet dies, dass die Bewegung wahrscheinlich auf einem fundamentalen Faktor beruht und dass Ihr Handel eine gute Chance auf Erfolg hat.

1 - EUR / USD befindet sich in einem Abwärtstrend, aber das Paar springt leicht auf einer Unterstützung.
2 - GBP / USD bestätigt die Erholung.
3 - Gleichzeitig bricht der AUD / USD das letzte Hoch und bestätigt die wahrscheinliche Fortsetzung des Rebounds.

Vermeiden Sie falsche Signale

Korrelationen können auch verwendet werden, um schlechte Trades, wie zum Beispiel eine falsche Pause, zu vermeiden.

Wenn Sie eine Trennung beobachten, können Sie die positiv korrelierten Paare verwenden, um zu sehen, ob sie dem Beispiel folgen.

Schauen wir uns ein anderes Beispiel mit EUR / USD, AUD / USD und GBP / USD an.

1 - Der Abwärtstrend des AUD / USD ist umgekehrt.
2 - Gleichzeitig bewegt sich der GBP / USD in die entgegengesetzte Richtung und setzt seinen Abwärtstrend fort.
3 - Der EUR / USD zeigt ebenfalls keine zinsbullische Trendwende.

Sie können sehen, dass selbst bei einer Umkehrung des AUD / USD-Trends die Paarungen GBP / USD und EUR / USD die Erholung nicht bestätigen. Sie können auch sehen, dass der Kurs des AUD / USD nach einer sehr kurzen Zeit gefallen ist, um dem Trend der anderen beiden Währungspaare zu folgen. Indem Sie die Korrelationen beobachten, können Sie schlechte Geschäfte vermeiden! Sie können auch eine Short-Position auf dem AUD / USD versuchen, um auf eine positive Korrelationserholung zu wetten.

Die Korrelation des US-Dollars DXY im Devisenhandel.

Der US-Dollar nimmt aus verschiedenen Gründen eine zentrale Stellung in der Weltwirtschaft ein. Sein Einfluss reicht sogar über die Grenzen der USA hinaus und beeinflusst den Welthandel, die internationale Finanzwelt und sogar die Geopolitik. In der Welt des Handels ist er die am häufigsten gehandelte Währung und wird oft als „sicherer Hafen“ bezeichnet, in dem Anleger in wirtschaftlich unsicheren Zeiten nach Stabilität suchen.

Der US-Dollar-Index, der oft als DXY oder USDX bezeichnet wird, ist ein Maß für den Wert des US-Dollars im Vergleich zu einem Korb mit sechs anderen wichtigen Weltwährungen. Diese Währungen sind der Euro, der japanische Yen, das britische Pfund, der kanadische Dollar, die schwedische Krone und der Schweizer Franken.

Die Basis des DXY wurde auf 100 festgelegt, so dass alle späteren Werte an diese Basis gebunden sind. Mit anderen Worten: Wenn der Index 115 erreicht, steigt der Wert des Dollars um 15 % gegenüber seinem Basiswert. Der höchste Index aller Zeiten lag 1985 bei 164 und der niedrigste bei 70 im Jahr 2008.

Die DXY-Korrelation kann eine Quelle für zusätzliche Handelssignale für Ihre Strategie sein. Sie können entweder die Korrelationsstrategie oder die Divergenzstrategie verwenden.

Korrelations-Strategie

Bei der Korrelationsstrategie werden Sie die positive Korrelation des DXY nutzen. Sie müssen folgende Schritte befolgen:

1. Analysieren Sie den Chart des DXY, um die Richtung zu bestimmen. Finden Sie eine technische Analyse oder ein vollständig ausgebildetes Candlestick-Muster.
2. Öffnen Sie einen separaten Chart eines Währungspaares, das eine positive Korrelation mit dem DXY aufweist.
3. Bestätigen Sie das Signal auf dem Chart des Währungspaares und eröffnen Sie eine Position in der Bewegungsrichtung des Index.

Nach einem kurzen Abwärtstrend auf dem DXY-Chart entsteht ein haussierendes Verschlingungsmuster, das durch eine kleine baissierende Kerze angezeigt wird, auf die sofort eine größere haussierende Kerze mit einem höheren Schlusskurs folgt. Dies deutet darauf hin, dass der Trend zu Ende geht und kurz vor einer Umkehr nach oben steht.

Offenbar tritt das gleiche Muster auch beim korrelierten Währungspaar USD/CHF auf. Dies bestätigt das Signal auf dem DXY-Chart, das darauf hinweist, dass die beiden Instrumente zu diesem Zeitpunkt stark korreliert sind. Es ist also eine ausgezeichnete Gelegenheit, eine Long-Position in USD/CHF zu eröffnen.

Divergenzstrategie

Die Divergenzstrategie nutzt die negative Korrelation des DXY. Die Schritte sind wie folgt:

1. Analysieren Sie den Chart des DXY, um die Richtung zu bestimmen. Finden Sie eine technische Analyse oder ein vollständig ausgebildetes Candlestick-Muster.
2. Öffnen Sie einen separaten Chart eines Währungspaares, das negativ mit dem DXY korreliert ist.
3. Bestätigen Sie das Signal auf dem Chart des Währungspaares und eröffnen Sie eine Position in die entgegengesetzte Richtung der Indexbewegung.

Die Grafik zeigt, dass sich der DXY in einem Abwärtstrend befindet und dann ein haussierendes Verschlingungsmuster auftaucht. Dies ist ein Zeichen dafür, dass der Preis kurz davor steht, in einen Aufwärtstrend umzukehren.

Andererseits zeigt der EUR/USD-Chart, dass sich der Vermögenswert in einem Aufwärtstrend befindet. Dann kommt es zu einem bärischen Verschlingungsmuster, das durch eine kleine bullische Kerze angezeigt wird, die von der nächsten bärischen Kerze vollständig verschlungen wird. Anstatt sich nach oben zu bewegen, bewegt sich der Kurs nun nach unten.

Dies beweist, dass der DXY und der EUR/USD derzeit sehr negativ korreliert sind, da sie sich in eine völlig entgegengesetzte Richtung bewegen. Daher ist dies eine ausgezeichnete Gelegenheit, eine Short-Position auf EUR/USD zu eröffnen.