 |  |  |  |  |  |
Broker di CFD
Trading Sociale
Criptovaluta
Conto finanziato
Trading di correlazione Forex
Una correlazione può essere positiva, quando i prezzi di due coppie di valute si muovono nella stessa direzione, o negativi, quando i prezzi di due coppie di valute si muovono in direzioni opposte.
I trader Forex devono comprendere le relazioni tra coppie di valute in quanto possono influenzare l'esposizione e il rischio di un conto di trading.
Le coppie di valute comprendono due economie
Le coppie di valute sono costituite da due valute diverse che sono valutate l'una rispetto all'altra. Ogni valuta appartiene ad un'economia che può influenzare l'offerta e la domanda della valuta. Quando il valore di una valuta cambia, aumenta (o diminuisce) rispetto a tutte le altre valute e non solo a una. Ciò significa che le coppie di valute non possono essere negoziate separatamente.
Tuttavia, ciò non significa che il valore della valuta cambierà allo stesso tasso rispetto a tutte le altre coppie di valute. Ad esempio, se l'euro si apprezza rispetto al dollaro USA di 50 pips, non ci sarà necessariamente un aumento di 50 pips contro il dollaro australiano, ma ci sarà un'alta probabilità che l'euro apprezzare in relazione al dollaro australiano in una certa misura.
Correlazione positiva
Una correlazione positiva significa che due coppie di valute si muovono nella stessa direzione. Per illustrare questo, prendi l'esempio di EUR / USD e AUD / USD.
L'EUR / USD è composto dall'euro e dal dollaro USA. Se il prezzo della coppia EUR / USD scende, questo può significare che la domanda per l'euro sta diminuendo o la domanda per il dollaro sta aumentando. Entrambi gli scenari portano ad un deprezzamento dell'EUR contro l'USD.
Se il prezzo dell'EUR / USD diminuisce perché il dollaro si rafforza, il prezzo dell'AUD / USD probabilmente diminuirà. Questo è un esempio di una correlazione positiva tra EUR / USD e AUD / USD.
Correlazione negativa
Una correlazione negativa significa che due coppie di valute si muovono in direzioni opposte. Per illustrare questo, useremo l'esempio di EUR / USD e USD / JPY.
Se la domanda per il dollaro aumenta, il prezzo di EUR / USD scende e quello di USD / JPY aumenta. La forza del dollaro statunitense verrà visualizzata sulle carte con un calo del prezzo EUR / USD e un aumento del prezzo USD / JPY.
Trading di coppie di valute multiple
Un trader deve necessariamente prendere in considerazione le correlazioni di coppie di valute diverse se vuole negoziare parecchie parità.
Le correlazioni valutarie possono aumentare il rischio complessivo di un conto di trading.
Supponiamo che un operatore decide di rischiare il 2% del proprio account su ogni commercio, e ci vuole una posizione lunga nel EUR / USD con un rischio del 2% e lunga sul GBP / USD con un rischio 2%.
La correlazione di queste due coppie di valute è altamente positiva (80% in media), se una coppia di valute si muove in una direzione, la probabilità che l'altra parità segua la stessa tendenza è dell'80%. Ciò significa che il rischio reale è del 4% perché il trader ha rischiato il 2% su ogni transazione.
Le transazioni di trading correlate possono annullarsi a vicenda
Se un trader apre una posizione lunga sulla coppia EUR / USD e una posizione corta sulla coppia GBP / USD, una posizione produrrà un profitto e l'altra una perdita. L'apertura di posizioni opposte su coppie di valute con una forte correlazione positiva è controproducente. L'effetto è lo stesso con coppie che hanno una correlazione fortemente negativa come EUR / USD e USD / JPY quando il trader apre due posizioni lunghe o due posizioni corte.
Le correlazioni possono essere misurate
Le correlazioni tra coppie di valute non sono mai perfette. A seconda dei fondamentali, una correlazione valutaria potrebbe diventare più forte o più debole, o potrebbe invertire le crisi economiche.
Esempio di correlazioni di 1 giorno:
| EURUSD | AUDJPY | AUDNZD | EURAUD | EURJPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 100% | 47.3% | 77.1% | -36.3 | 10.6% |
| AUDCAD | GBPJPY | GBPUSD | USDCAD | USDJPY | |
| EURUSD | 61.5% | -13.3% | 88.9% | -85.6% | -60.9% |
Esempio di correlazioni di 1 settimana:
| EURUSD | AUDJPY | AUDNZD | EURAUD | EURJPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 100% | 65.7% | -24.8% | 34.4% | -42.5% |
| AUDCAD | GBPJPY | GBPUSD | USDCAD | USDJPY | |
| EURUSD | 75.8% | -84.9% | 90.3% | -74.9% | -92.2% |
Si può notare che la coppia EUR / USD ha avuto una correlazione positiva con la coppia AUD / NZD 77,1% più di un giorno, ma per un periodo più lungo di una settimana, la correlazione è negativa per -24,8%.
Gli traders possono utilizzare questo tipo di grafico per determinare le correlazioni nel lasso di tempo che utilizzano per il trading.
Utilizza le correlazioni forex a tuo vantaggio
Le correlazioni forex possono offrire vantaggi ai traders perché guardare una coppia di valute può fornire informazioni su un altro, se sono correlate.
Una correlazione può essere utilizzata per confermare uno scambio o un'analisi. L'idea è di vedere se le coppie con una correlazione positiva si muovono con la coppia di valute che stai guardando. Ad esempio, se osservi un movimento al ribasso di una coppia di valute, puoi utilizzare altre coppie che sono correlate positivamente per vedere se anche loro stanno scendendo.
Per illustrare, diciamo che osservi un rimbalzo della coppia EUR / USD su un supporto e stai considerando un acquisto in EUR EUR. Per confermare la tua analisi, puoi guardare le coppie con una correlazione positiva come AUD / USD e GBP / USD per vedere se i prezzi di queste coppie sono anche in un rimbalzo simile. Se questo è il caso, significa che il movimento è probabilmente dovuto a un fattore fondamentale e che il tuo commercio ha una buona possibilità di successo.
1 - EUR / USD è in ribasso, ma la coppia rimbalza leggermente su un supporto
2 - GBP / USD conferma il rimbalzo
3 - Allo stesso tempo, l'AUD / USD rompe l'ultimo massimo e conferma la probabile continuazione del rimbalzo
Evita i falsi segnali
Le correlazioni possono anche essere utilizzate per evitare brutte negoziazioni, come ad esempio una falsa interruzione.
Se osservi una rottura, puoi usare le coppie positivamente correlate per vedere se ne seguono l'esempio.
Diamo un'occhiata ad un altro esempio usando EUR / USD, AUD / USD e GBP / USD.
1 - La tendenza al ribasso di AUD / USD è invertita.
2 - Allo stesso tempo, la coppia GBP / USD si muove nella direzione opposta e continua la sua tendenza al ribasso.
3 - Anche l'EUR / USD non mostra un'inversione rialzista.
Puoi vedere che anche se si verifica un'inversione della tendenza AUD / USD, le coppie GBP / USD e EUR / USD non confermano il rimbalzo. Puoi anche vedere che dopo un tempo molto breve, il prezzo dell'AUD / USD è sceso a seguire la tendenza delle altre due coppie di valute. Osservando le correlazioni, puoi evitare brutte negoziazioni! Puoi anche provare una posizione corta sull'AUD / USD per scommettere su una ripresa di correlazione positiva.
La correlazione del dollaro USA DXY nel trading Forex
Il dollaro USA occupa un posto centrale nell'economia globale per una serie di ragioni. La sua influenza si estende anche oltre i confini degli Stati Uniti, influenzando il commercio mondiale, la finanza internazionale e persino la geopolitica. Nel mondo del trading, è la valuta più scambiata ed è spesso considerata il “porto sicuro” dove gli investitori cercano stabilità durante i periodi di incertezza economica.
L'indice del dollaro USA, spesso indicato come DXY o USDX, misura il valore del dollaro USA rispetto a un paniere di altre sei principali valute mondiali. Queste valute sono l'euro, lo yen giapponese, la sterlina, il dollaro canadese, la corona svedese e il franco svizzero.
La base del DXY è stata fissata a 100, quindi tutti i valori successivi sono legati a questa base. In altre parole, se l'indice raggiunge 115, il valore del dollaro aumenta del 15% rispetto al suo valore di base. L'indice più alto in assoluto è stato 164 nel 1985 e il più basso 70 nel 2008.
La correlazione DXY può essere una fonte di segnali di trading aggiuntivi per la vostra strategia. È possibile utilizzare la strategia di correlazione o la strategia di divergenza.
Strategia di correlazione
Nella strategia di correlazione, si utilizza la correlazione positiva del DXY. Ecco i passi da seguire:
- Analizzare il grafico del DXY per determinare la direzione da seguire. Individuare un'analisi tecnica o un pattern di candele completamente formato.
- Aprire un grafico separato di una coppia di valute che abbia una correlazione positiva con il DXY.
- Confermare il segnale sul grafico della coppia di valute e aprire una posizione nella direzione del movimento dell'indice.
Dopo una breve tendenza al ribasso sul grafico del DXY, emerge un modello di engulfing rialzista, indicato da una piccola candela ribassista che è immediatamente seguita da una candela rialzista più grande con un prezzo di chiusura più alto. Questo suggerisce che il trend sta per terminare e sta per invertire la rotta verso l'alto.
A quanto pare, lo stesso schema si sta verificando anche nella coppia di valute correlata, USD/CHF. Ciò conferma il segnale sul grafico del DXY, indicando che i due strumenti sono altamente correlati in questo momento. Si tratta quindi di un'ottima opportunità per aprire una posizione lunga in USD/CHF.
Strategia di divergenza
La strategia di divergenza sfrutta la correlazione negativa del DXY. I passi da seguire sono i seguenti:
- Analizzare il grafico del DXY per determinarne la direzione. Individuare un'analisi tecnica o un pattern di candele completamente formato.
- Aprire un grafico separato di una coppia di valute che abbia una correlazione negativa con il DXY.
- Confermare il segnale sul grafico della coppia di valute e aprire una posizione nella direzione opposta al movimento dell'indice.
Il grafico mostra che il DXY si trova in una tendenza al ribasso, ma poi emerge un modello di engulfing rialzista. Questo è un segnale che indica che il prezzo sta per invertire la tendenza al rialzo.
D'altro canto, il grafico della coppia EUR/USD mostra che l'asset è in una tendenza al rialzo. Poi si verifica un modello di engulfing ribassista, indicato da una piccola candela rialzista che viene completamente inghiottita dalla successiva candela ribassista. Invece di salire, il prezzo si muove ora verso il basso.
Ciò dimostra che il DXY e l'EUR/USD sono attualmente altamente correlati negativamente, poiché si muovono in direzioni completamente opposte. Si tratta quindi di un'ottima opportunità per aprire una posizione corta sull'EUR/USD.