Trading di correlazione Forex

Una correlazione può essere positiva, quando i prezzi di due coppie di valute si muovono nella stessa direzione, o negativi, quando i prezzi di due coppie di valute si muovono in direzioni opposte.

I trader Forex devono comprendere le relazioni tra coppie di valute in quanto possono influenzare l'esposizione e il rischio di un conto di trading.

Le coppie di valute comprendono due economie

Le coppie di valute sono costituite da due valute diverse che sono valutate l'una rispetto all'altra. Ogni valuta appartiene ad un'economia che può influenzare l'offerta e la domanda della valuta. Quando il valore di una valuta cambia, aumenta (o diminuisce) rispetto a tutte le altre valute e non solo a una. Ciò significa che le coppie di valute non possono essere negoziate separatamente.

Tuttavia, ciò non significa che il valore della valuta cambierà allo stesso tasso rispetto a tutte le altre coppie di valute. Ad esempio, se l'euro si apprezza rispetto al dollaro USA di 50 pips, non ci sarà necessariamente un aumento di 50 pips contro il dollaro australiano, ma ci sarà un'alta probabilità che l'euro apprezzare in relazione al dollaro australiano in una certa misura.

Correlazione positiva

Una correlazione positiva significa che due coppie di valute si muovono nella stessa direzione. Per illustrare questo, prendi l'esempio di EUR / USD e AUD / USD.

L'EUR / USD è composto dall'euro e dal dollaro USA. Se il prezzo della coppia EUR / USD scende, questo può significare che la domanda per l'euro sta diminuendo o la domanda per il dollaro sta aumentando. Entrambi gli scenari portano ad un deprezzamento dell'EUR contro l'USD.

Se il prezzo dell'EUR / USD diminuisce perché il dollaro si rafforza, il prezzo dell'AUD / USD probabilmente diminuirà. Questo è un esempio di una correlazione positiva tra EUR / USD e AUD / USD.

Correlazione negativa

Una correlazione negativa significa che due coppie di valute si muovono in direzioni opposte. Per illustrare questo, useremo l'esempio di EUR / USD e USD / JPY.

Se la domanda per il dollaro aumenta, il prezzo di EUR / USD scende e quello di USD / JPY aumenta. La forza del dollaro statunitense verrà visualizzata sulle carte con un calo del prezzo EUR / USD e un aumento del prezzo USD / JPY.

Trading di coppie di valute multiple

Un trader deve necessariamente prendere in considerazione le correlazioni di coppie di valute diverse se vuole negoziare parecchie parità.

Le correlazioni valutarie possono aumentare il rischio complessivo di un conto di trading.

Supponiamo che un operatore decide di rischiare il 2% del proprio account su ogni commercio, e ci vuole una posizione lunga nel EUR / USD con un rischio del 2% e lunga sul GBP / USD con un rischio 2%.

La correlazione di queste due coppie di valute è altamente positiva (80% in media), se una coppia di valute si muove in una direzione, la probabilità che l'altra parità segua la stessa tendenza è dell'80%. Ciò significa che il rischio reale è del 4% perché il trader ha rischiato il 2% su ogni transazione.

Le transazioni di trading correlate possono annullarsi a vicenda

Se un trader apre una posizione lunga sulla coppia EUR / USD e una posizione corta sulla coppia GBP / USD, una posizione produrrà un profitto e l'altra una perdita. L'apertura di posizioni opposte su coppie di valute con una forte correlazione positiva è controproducente. L'effetto è lo stesso con coppie che hanno una correlazione fortemente negativa come EUR / USD e USD / JPY quando il trader apre due posizioni lunghe o due posizioni corte.

Le correlazioni possono essere misurate

Le correlazioni tra coppie di valute non sono mai perfette. A seconda dei fondamentali, una correlazione valutaria potrebbe diventare più forte o più debole, o potrebbe invertire le crisi economiche.

Esempio di correlazioni di 1 giorno:

Esempio di correlazioni di 1 settimana:

Si può notare che la coppia EUR / USD ha avuto una correlazione positiva con la coppia AUD / NZD 77,1% più di un giorno, ma per un periodo più lungo di una settimana, la correlazione è negativa per -24,8%.

Gli traders possono utilizzare questo tipo di grafico per determinare le correlazioni nel lasso di tempo che utilizzano per il trading.

Utilizza le correlazioni forex a tuo vantaggio

Le correlazioni forex possono offrire vantaggi ai traders perché guardare una coppia di valute può fornire informazioni su un altro, se sono correlate.

Una correlazione può essere utilizzata per confermare uno scambio o un'analisi. L'idea è di vedere se le coppie con una correlazione positiva si muovono con la coppia di valute che stai guardando. Ad esempio, se osservi un movimento al ribasso di una coppia di valute, puoi utilizzare altre coppie che sono correlate positivamente per vedere se anche loro stanno scendendo.

Per illustrare, diciamo che osservi un rimbalzo della coppia EUR / USD su un supporto e stai considerando un acquisto in EUR EUR. Per confermare la tua analisi, puoi guardare le coppie con una correlazione positiva come AUD / USD e GBP / USD per vedere se i prezzi di queste coppie sono anche in un rimbalzo simile. Se questo è il caso, significa che il movimento è probabilmente dovuto a un fattore fondamentale e che il tuo commercio ha una buona possibilità di successo.

1 - EUR / USD è in ribasso, ma la coppia rimbalza leggermente su un supporto
2 - GBP / USD conferma il rimbalzo
3 - Allo stesso tempo, l'AUD / USD rompe l'ultimo massimo e conferma la probabile continuazione del rimbalzo

Evita i falsi segnali

Le correlazioni possono anche essere utilizzate per evitare brutte negoziazioni, come ad esempio una falsa interruzione.

Se osservi una rottura, puoi usare le coppie positivamente correlate per vedere se ne seguono l'esempio.

Diamo un'occhiata ad un altro esempio usando EUR / USD, AUD / USD e GBP / USD.

1 - La tendenza al ribasso di AUD / USD è invertita.
2 - Allo stesso tempo, la coppia GBP / USD si muove nella direzione opposta e continua la sua tendenza al ribasso.
3 - Anche l'EUR / USD non mostra un'inversione rialzista.

Puoi vedere che anche se si verifica un'inversione della tendenza AUD / USD, le coppie GBP / USD e EUR / USD non confermano il rimbalzo. Puoi anche vedere che dopo un tempo molto breve, il prezzo dell'AUD / USD è sceso a seguire la tendenza delle altre due coppie di valute. Osservando le correlazioni, puoi evitare brutte negoziazioni! Puoi anche provare una posizione corta sull'AUD / USD per scommettere su una ripresa di correlazione positiva.