Trading de correlación de Forex

correlación de Forex

Una correlación puede ser positiva, cuando los precios de dos pares de divisas se mueven en la misma dirección, o negativos, cuando los precios de dos pares de divisas se mueven en direcciones opuestas.

Los traders de Forex necesitan comprender las relaciones entre los pares de divisas, ya que pueden afectar la exposición y el riesgo de una cuenta comercial.

 

Los pares de divisas incorporan dos economías

Los pares de divisas consisten en dos monedas diferentes que se valoran entre sí. Cada moneda pertenece a una economía que puede afectar la oferta y la demanda de la moneda. Cuando el valor de una moneda cambia, aumenta (o disminuye) frente a todas las demás monedas y no solo contra una. Esto significa que los pares de divisas no se pueden negociar de forma aislada.

Sin embargo, esto no significa que el valor de la moneda cambiará a la misma tasa frente a todos los demás pares de divisas. Por ejemplo, si el euro se aprecia frente al dólar estadounidense en 50 puntos, no habrá necesariamente un aumento de 50 puntos frente al dólar australiano, pero habrá una probabilidad muy alta de que el euro apreciar en relación con el dólar australiano hasta cierto punto.

 

Correlación positiva

Una correlación positiva significa que dos pares de divisas se mueven en la misma dirección. Para ilustrar esto, tome el ejemplo de EUR / USD y AUD / USD.

EUR / USD está compuesto por el euro y el dólar estadounidense. Si el precio EUR / USD cae, esto puede significar que la demanda del euro está disminuyendo o que la demanda del dólar está aumentando. Ambos escenarios conducen a una depreciación del EUR frente al USD.

Si el precio del EUR / USD disminuye porque el dólar se fortalece, el precio del AUD / USD probablemente disminuirá. Este es un ejemplo de una correlación positiva entre EUR / USD y AUD / USD.

Correlación EUR /UAS y AUD / USD

 

Correlación negativa

Una correlación negativa significa que dos pares de monedas se mueven en direcciones opuestas. Para ilustrar esto, utilizaremos el ejemplo de EUR / USD y USD / JPY.

Si la demanda del dólar aumenta, el precio del EUR / USD cae y el del USD / JPY aumenta. La fortaleza del dólar estadounidense se mostrará en los gráficos con una disminución en el precio de EUR / USD y un aumento en el precio de USD / JPY.

Correlación EUR / USD y USD / JPY

 

Trading con múltiples pares de divisas

Un trader debe tener necesariamente en cuenta las correlaciones de los diferentes pares de divisas si quiere negociar en varias paridades.

Las correlaciones monetarias pueden aumentar el riesgo general de una cuenta comercial.

Imagine que un operador decide arriesgar el 2% de su cuenta en cada operación y que toma una posición larga en el EUR / USD con un riesgo del 2% y una posición larga en el GBP / USD también con un riesgo de 2%.

La correlación de estos dos pares de monedas es altamente positiva (80% en promedio), si un par de divisas se mueve en una dirección, la probabilidad de que la otra paridad siga la misma tendencia es del 80%. Esto significa que el riesgo real es del 4% porque el operador arriesgó el 2% en cada transacción.

 

Las transacciones correlacionadas pueden cancelarse entre sí

Si un trader abre una posición larga en el EUR / USD y una posición corta en el GBP / USD, una posición generará una ganancia y la otra una pérdida. La apertura de posiciones opuestas en los pares de divisas con una fuerte correlación positiva es contraproducente. El efecto es el mismo con pares que tienen una alta correlación negativa, como EUR / USD y USD / JPY cuando el operador abre dos posiciones largas o dos posiciones cortas.

 

Las correlaciones se pueden medir

Las correlaciones entre los pares de divisas nunca son perfectas. Dependiendo de los fundamentos, una correlación de divisas puede volverse más fuerte o más débil, o puede revertirse en crisis económicas.

Ejemplo de correlaciones de 1 día:

  EURUSD AUDJPY AUDNZD EURAUD EURJPY
EURUSD 100% 47.3% 77.1% -36.3 10.6%
  AUDCAD GBPJPY GBPUSD USDCAD USDJPY
EURUSD 61.5% -13.3% 88.9% -85.6% -60.9%

 

Exemple de corrélations d'une semaine:

  EURUSD AUDJPY AUDNZD EURAUD EURJPY
EURUSD 100% 65.7% -24.8% 34.4% -42.5%
  AUDCAD GBPJPY GBPUSD USDCAD USDJPY
  75.8% -84.9% 90.3% -74.9% -92.2%

Puede observar que el EUR / USD tuvo una correlación positiva con el AUD / NZD de 77.1% en un día, pero en un período más largo de una semana la correlación es negativa en -24.8%.

Los traders pueden usar este tipo de gráfico para determinar las correlaciones en el marco de tiempo que utilizan para el trading.

 

Use correlaciones forex para su ventaja

Las correlaciones de Forex pueden ofrecer ventajas a los traders porque mirar un par de divisas puede proporcionar información sobre otro, si están correlacionadas.

Se puede usar una correlación para confirmar una operación o un análisis. La idea es ver si los pares con una correlación positiva se mueven con el par de divisas que estás mirando. Por ejemplo, si observa un movimiento bajista de un par de divisas, puede usar otros pares que estén correlacionados positivamente para ver si también se están moviendo hacia abajo.

Para ilustrar, digamos que observa un rebote en el par EUR / USD en un soporte y está considerando comprar EURUSD. Para confirmar su análisis, puede buscar pares con una correlación positiva, como AUD / USD y GBP / USD, para ver si los precios de estos pares también están en un rebote similar. Si este es el caso, significa que el movimiento probablemente se deba a un factor fundamental y que su comercio tenga buenas posibilidades de éxito.

correlacion forex 1

1 - EUR / USD está en una tendencia bajista, pero el par rebota levemente en un soporte.
2 - GBP / USD confirma el rebote.
3 - Al mismo tiempo, el AUD / USD rompe el último máximo y confirma la probable continuación del rebote.

 

Evite las señales falsas

Las correlaciones también se pueden usar para evitar malos intercambios, como una ruptura falsa.

Si observa una ruptura, puede usar los pares correlacionados positivamente para ver si hacen lo mismo.

Veamos otro ejemplo usando EUR / USD, AUD / USD y GBP / USD.

correlacion forex 2

1 - La tendencia bajista del par AUD / USD revierte
2 - Al mismo tiempo, el GBP / USD se mueve en la dirección opuesta y continúa su tendencia bajista
3 - EUR / USD tampoco muestra una reversión alcista

Puede ver que incluso si hay una reversión de la tendencia AUD / USD, los pares GBP / USD y EUR / USD no confirman el rebote. También puede ver que después de un tiempo muy corto, el precio del AUD / USD ha caído para seguir la tendencia de los otros dos pares de divisas. ¡Al observar las correlaciones, puede evitar malos tratos! También puede probar una posición corta en el AUD / USD para apostar a una recuperación de correlación positiva.

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