Forex korrelation handel

En korrelation kan vara positiv när priserna på två valutapar rör sig i samma riktning, eller negativt, när priserna på två valutapar rör sig i motsatta riktningar.

Forexhandlare behöver förstå relationerna mellan valutapar eftersom de kan påverka exponeringen och risken för ett handelskonto.

Valutapar innehåller två ekonomier

Valutapar består av två olika valutor som värderas i förhållande till varandra. Varje valuta tillhör en ekonomi som kan påverka utbud och efterfrågan på valutan. När värdet på en valuta ändras ökar det (eller minskar) mot alla andra valutor och inte bara mot en. Detta innebär att valutapar inte kan förhandlas isolerat.

Detta innebär emellertid inte att valutaens värde kommer att förändras i samma takt gentemot alla andra valutapar. Om euron till exempel uppskattar US-dollarn med 50 pips, kommer det inte nödvändigtvis att vara en ökning med 50 pips mot den australiska dollarn, men det är mycket sannolikt att euron kommer att uppskattar i förhållande till den australiska dollarn till viss del.

Positiv korrelation

En positiv korrelation innebär att två valutapar flyttar i samma riktning. För att illustrera detta, ta exempel på EUR / USD och AUD / USD.

EUR / USD består av euron och amerikanska dollar. Om priset på EUR / USD faller kan detta innebära att efterfrågan på euron minskar eller efterfrågan på dollarn ökar. Båda scenarierna leder till en värdeminskning av euron mot USD.

Om priset på EUR / USD minskar eftersom dollarn stärks kommer priset på AUD / USD sannolikt att minska. Detta är ett exempel på en positiv korrelation mellan EUR / USD och AUD / USD.

Negativ korrelation

En negativ korrelation innebär att två valutor går i motsatta riktningar. För att illustrera detta kommer vi att använda exemplet EUR / USD och USD / JPY.

Om efterfrågan på dollarn stiger faller priset på EUR / USD och USD / JPY ökar. USA: s styrka kommer att visas på diagrammen med en nedgång i EUR / USD-priset och en ökning av USD / JPY-priset.

Handel med flera valutapar

En näringsidkare måste nödvändigtvis ta hänsyn till korrelationerna mellan olika valutapar om han vill handla på flera pariteter.

Valutakorrelationer kan öka den totala risken för ett handelskonto.

Föreställ dig att en näringsidkare beslutar att riskera 2% av hans konto på varje handel och att han tar en lång position på EUR / USD med en risk på 2% och en lång position på GBP / USD också med risk för 2%.

Korrelationen mellan dessa två valutor är mycket positiv (80% i genomsnitt), om ett valutapar rör sig i en riktning, är sannolikheten att den andra pariteten följer samma trend 80%. Det innebär att den verkliga risken är 4% eftersom näringsidkaren riskerade 2% för varje transaktion.

Korrelerade handelstransaktioner kan avbryta varandra

Om en näringsidkare öppnar en lång position på EUR / USD och en kort position på GBP / USD, kommer en position att ge vinst och den andra en förlust. Att öppna motsatta positioner på valutapar med en stark positiv korrelation är kontraproduktiv. Effekten är densamma med par som har en hög negativ korrelation som EUR / USD och USD / JPY när näringsidkaren öppnar två långa positioner eller två korta positioner.

Korrelationer kan mätas

Korrelationer mellan valutapar är aldrig perfekta. Beroende på grunderna kan en valutakorrelation bli starkare eller svagare, eller det kan komma att gå tillbaka i ekonomiska kriser.

Exempel på 1-dagars korrelationer:

Exempel på 1 veckors korrelationer:

Du kanske märker att EUR / USD hade en positiv korrelation med AUD / NZD på 77,1% på en dag, men under en längre period på en vecka är korrelationen negativ till -24,8%.

Handlare kan använda denna typ av diagram för att bestämma korrelationerna i den tidsram som de använder för handel.

Använd Forex-korrelationer till din fördel

Forex korrelationer kan erbjuda fördelar för handlare eftersom att titta på ett valutapar kan ge insikt i en annan, om de är korrelerade.

En korrelation kan användas för att bekräfta en handel eller en analys. Tanken är att se om paren med en positiv korrelation rör sig med valutaparet du tittar på. Om du till exempel observerar en bearish-rörelse för ett valutapar, kan du använda andra par som är positivt korrelerade för att se om de också flyttas ner.

För att illustrera, låt oss säga att du observerar en återhämtning i EUR / USD-paret på ett stöd och du överväger ett köp av EUR USD. För att bekräfta din analys kan du titta på par med en positiv korrelation som AUD / USD och GBP / USD för att se om priserna på dessa par också är i en liknande återgång. Om så är fallet betyder det att rörelsen troligen beror på en grundläggande faktor och att din handel har en bra chans att lyckas.

1 - EUR / USD ligger i en downtrend, men paret studsar lite på ett stöd.
2 - GBP / USD bekräftar återhämtningen.
3 - Samtidigt bryts AUD / USD den sista höga och bekräftar den troliga fortsättningen av rebounden.

Undvik falska signaler

Korrelationer kan också användas för att undvika dåliga affärer, till exempel en falsk paus.

Om du observerar en uppbrytning kan du använda de positivt korrelerade paren för att se om de följer efter.

Låt oss titta på ett annat exempel med EUR / USD, AUD / USD och GBP / USD.

1 - Nedgången i AUD / USD är omvänd.
2 - Samtidigt flyttar GBP / USD i motsatt riktning och fortsätter sin nedåtgående trend.
3 - EUR / USD visar inte heller en hausseformad återföring.

Du kan se att även om det finns en reversering av AUD / USD-trenden, bekräftar GBP / USD och EUR / USD-paren inte rebounden. Du kan också se att priset på AUD / USD efter en mycket kort tid har fallit för att följa utvecklingen av de andra två valutaparen. Genom att observera korrelationerna kan du undvika dåliga affärer! Du kan också prova en kort position på AUD / USD för att satsa på en positiv korrelationsåterställning.