Trading de correlações forex

correlações forex

Uma correlação pode ser positiva, quando os preços de dois pares de moedas se movem na mesma direção, ou negativos, quando os preços de dois pares de moedas se movem em direções opostas.

Traders forex precisam entender as relações entre pares de moedas, pois podem afetar a exposição e o risco de uma conta de trading.

 

Pares de moedas incorporam duas economias

Os pares de moedas consistem em duas moedas diferentes que são avaliadas em relação umas às outras. Cada moeda pertence a uma economia que pode afetar a oferta e a demanda pela moeda. Quando o valor de uma moeda muda, ela aumenta (ou diminui) contra todas as outras moedas e não apenas contra uma. Isso significa que os pares de moedas não podem ser negociados isoladamente.

No entanto, isso não significa que o valor da moeda será alterado na mesma proporção em relação a todos os outros pares de moedas. Por exemplo, se o euro se valorizar em relação ao dólar dos EUA em 50 pips, não haverá necessariamente um aumento de 50 pips contra o dólar australiano, mas haverá uma probabilidade muito alta de o EUR apreciar em relação ao dólar australiano até certo ponto.

 

Correlação positiva

Uma correlação positiva significa que dois pares de moedas se movem na mesma direção. Para ilustrar isso, veja o exemplo de EUR / USD e AUD / USD.

EUR / USD é composto pelo euro e pelo dólar dos EUA. Se o preço do EUR / USD cair, isso pode significar que a demanda pelo euro está diminuindo ou a demanda pelo dólar está aumentando. Ambos os cenários levam a uma depreciação do EUR em relação ao USD.

Se o preço do EUR / USD cair porque o dólar se fortalece, o preço do AUD / USD provavelmente diminuirá. Este é um exemplo de uma correlação positiva entre EUR / USD e AUD / USD.

correlações EUR /UAS e AUD / USD

 

Correlação negativa

Uma correlação negativa significa que dois pares de moedas se movem em direções opostas. Para ilustrar isso, usaremos o exemplo de EUR / USD e USD / JPY.

Se a demanda pelo dólar subir, o preço do EUR / USD cai e o do USD / JPY aumenta. A força do dólar dos EUA será exibida nos gráficos com um declínio no preço do EUR / USD e um aumento no preço do USD / JPY.

correlações EUR / USD e USD / JPY

 

Trading vários pares de moedas

Um trader deve necessariamente levar em conta as correlações dos diferentes pares de moedas, se ele quiser negociar em várias paridades.

Correlações de moeda podem aumentar o risco global de uma conta de negociação.

Imagine que um comerciante decida arriscar 2% de sua conta em cada operação e que ele tome uma posição comprada no EUR / USD com um risco de 2% e uma posição comprada no GBP / USD também com um risco de 2%.

A correlação destes dois pares de moedas é altamente positiva (80% em média), se um par de moedas se move em uma direção, a probabilidade de que a outra paridade siga a mesma tendência é de 80%. Isso significa que o risco real é de 4% porque o comerciante arriscou 2% em cada transação.

 

Transações correlacionadas podem cancelar uma à outra

Se um trader abrir uma posição comprada no EUR / USD e uma posição vendida no GBP / USD, uma posição produzirá um lucro e a outra uma perda. Abrir posições opostas em pares de moedas com uma forte correlação positiva é contraproducente. O efeito é o mesmo com pares que têm uma alta correlação negativa, como EUR / USD e USD / JPY, quando o trader abre duas posições longas ou duas posições vendidas.

 

Correlações podem ser medidas

Correlações entre pares de moedas nunca são perfeitas. Dependendo dos fundamentos, uma correlação de moeda pode se tornar mais forte ou mais fraca, ou pode se reverter em crises econômicas.

Exemplo de correlações de 1 dia:

  EURUSD AUDJPY AUDNZD EURAUD EURJPY
EURUSD 100% 47.3% 77.1% -36.3 10.6%
  AUDCAD GBPJPY GBPUSD USDCAD USDJPY
EURUSD 61.5% -13.3% 88.9% -85.6% -60.9%

 

Exemplo de correlações de 1 semana:

  EURUSD AUDJPY AUDNZD EURAUD EURJPY
EURUSD 100% 65.7% -24.8% 34.4% -42.5%
  AUDCAD GBPJPY GBPUSD USDCAD USDJPY
  75.8% -84.9% 90.3% -74.9% -92.2%

Você pode notar que o EUR / USD teve uma correlação positiva com o AUD / NZD de 77,1% em um dia, mas durante um período mais longo de uma semana a correlação é negativa em -24,8%.

Os traders podem usar esse tipo de gráfico para determinar as correlações no período de tempo que eles usam para negociação.

 

Use correlações forex para sua vantagem

Correlações Forex podem oferecer vantagens para os traders porque assistir a um par de moedas pode fornecer insights sobre outro, se eles estiverem correlacionados.

Uma correlação pode ser usada para confirmar uma trade ou uma análise. A ideia é ver se os pares com uma correlação positiva se movem com o par de moedas que você está olhando. Por exemplo, se você observar um movimento de baixa de um par de moedas, poderá usar outros pares correlacionados positivamente para ver se eles também estão se movendo para baixo.

Para ilustrar, digamos que você observe uma recuperação no par EUR / USD em um suporte e esteja considerando uma compra em EUR. Para confirmar sua análise, é possível observar pares com uma correlação positiva, como AUD / USD e GBP / USD, para ver se os preços desses pares também estão em uma recuperação semelhante. Se este for o caso, significa que o movimento é provavelmente devido a um fator fundamental e que seu comércio tem uma boa chance de sucesso.

correlações forex 1

1 - EUR / USD está em tendência de baixa, mas o par bate levemente em um suporte.
2 - GBP / USD confirma a recuperação.
3 - Ao mesmo tempo, o AUD / USD quebra a última máxima e confirma a provável continuação do rebote.

Evite sinais falsos

Correlações também podem ser usadas para evitar negociações ruins, como uma quebra falsa.

Se você observar um desmembramento, poderá usar os pares correlacionados positivamente para ver se eles seguem o mesmo caminho.

Vamos ver outro exemplo usando EUR / USD, AUD / USD e GBP / USD.

correlações forex 2

1 - A tendência de baixa do AUD / USD é invertida.
2 - Ao mesmo tempo, o GBP / USD move-se na direção oposta e continua sua tendência de baixa.
3 - O EUR / USD também não apresenta uma reversão de alta.

Você pode ver que, mesmo se houver uma reversão da tendência AUD / USD, os pares GBP / USD e EUR / USD não confirmam o rebote. Você também pode ver que, após um curto período de tempo, o preço do AUD / USD caiu para acompanhar a tendência dos outros dois pares de moedas. Ao observar as correlações, você pode evitar maus tratos! Você também pode tentar uma posição curta no AUD / USD para apostar em uma recuperação de correlação positiva.

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