Como filtrar os sinais de boa e má acção de preços?

O que se obtém se se colocar dois comerciantes lado a lado durante quatro semanas com exactamente o mesmo plano de formação e de trading?

Muito provavelmente, obterá resultados radicalmente diferentes. O trading é uma profissão altamente individualista, e não há dois traders que pensem exactamente da mesma maneira ou possuam o mesmo nível de habilidade natural, inteligência, talento ou intuição.

Quando está a estudar os mercados e a tentar desenvolver a sua capacidade de encontrar sinais de trading de alta qualidade nos gráficos, mesmo depois de anos de estudo, ainda pode ser mentalmente desafiante e stressante.

Há obviamente uma infinidade de variáveis e influências que afectam o processo de decisão de um trader ao analisar um gráfico, encontrar um sinal de trading e depois executar uma negociação. Hoje vou falar sobre o principal desafio neste processo: filtrar os sinais maus dos bons.

É provavelmente seguro dizer que por vezes luta para tomar as suas decisões comerciais, luta para puxar o gatilho devido à falta de confiança, ou luta porque não sabe se é um sinal "bom" ou "mau". Saber o que procurar e quais são os melhores sinais é um dos passos mais importantes para melhorar as suas capacidades de leitura de gráficos e a sua confiança nas suas capacidades comerciais.

Nesta lição, vamos olhar para um simples sinal comercial combinado com vários "filtros" que um comerciante pode procurar para entrar em negociações. Lembre-se que o próprio sinal pode ser substituído por outras estratégias ou sinais à sua escolha. O objectivo deste artigo é fornecer-lhe um guia para "filtrar" os seus sinais comerciais e aumentar a sua confiança.

Dicas para filtragem de sinais de trading

As seguintes dicas para filtragem de negociações podem ser aplicadas a qualquer sinal de trading ou gatilho de entrada, mas utilizamos principalmente estratégias de pin bar no gráfico diário nos exemplos abaixo, bem como um exemplo no gráfico de 4 horas. É de notar antes de prosseguir que estas não são regras "duras" mas sim filtros gerais que deve aplicar com discrição:

1. Procure um sinal com um pavio saliente que crie uma falsa fuga de um nível.

Quando vemos um sinal de inversão/rejeição, tal como uma pin bar com o pavio ou "parte de rejeição" do sinal quebrando claramente um nível chave de mercado, é geralmente um sinal de probabilidade muito elevada.

Quando um sinal de barra de pino tem um pavio que excede um nível, significa também que criou uma falsa estratégia do trading breakout, e uma falsa quebra de um nível acrescenta muito mais peso a qualquer sinal. Uma falsa quebra de um nível chave é um acontecimento muito importante, mostra que o mercado não foi capaz de manter abaixo ou acima de um nível importante e que um movimento na direcção oposta é altamente provável.

Podemos ver um exemplo de um sinal de pin bar que se partiu acima de um suporte chave no gráfico diário NZDUSD, criando uma falsa quebra deste nível:

No gráfico diário GBPUSD abaixo, podemos ver mais dois exemplos de sinais de pin barras com quebras claras e óbvias de um nível e que também criaram quebras falsas dos níveis. Ambos estes sinais conduziram a movimentos substanciais para baixo:

2. Uma barra de pino com um pavio comprido é mais fiável.

O pavio de uma pin barra é muito importante, mostra a rejeição do preço. Em geral, pode dizer-se que quanto mais longo o pavio de uma pin barra, mais "forte" é a rejeição do preço. Isto não significa que cada barra de pino com um pavio comprido funcione perfeitamente, mas certamente que muitos o fazem e é um padrão de alta probabilidade que deve ser um elemento básico de qualquer plano de negociação de acção de preços do trader. Note-se também que no exemplo GBPUSD acima, o pavio criou uma falsa quebra de resistência chave, como vimos na dica anterior.

No exemplo abaixo, podemos ver uma barra de pino com um longo pavio que ocorreu no contexto de uma tendência para a baixa no EURJPY. Quando se vê um movimento contra uma tendência e depois forma-se uma pin barra com um pavio longo, isto é uma boa indicação de que o retrocesso está a terminar e a tendência irá retomar a partir da pin barra. A chave aqui é o movimento; quando o preço está em movimento, as pin barra ou outros sinais serão muito mais eficazes do que num mercado estagnado ou em consolidação. Note a entrada de 50% de retrocesso da pin barra, esta é uma técnica de entrada que funciona bem numa pin barra com um pavio longo, dando-lhe um potencial de recompensa de risco muito melhor devido à distância de paragem mais apertada da perda.

3. Não "aposte" numa fuga... espere antes pela confirmação.

Os traders são muitas vezes apanhados em negócios de breakout de aparência tentadora. Como já vimos anteriormente, muitas rupturas resultam em falsos sinais de trading. Embora não haja uma forma segura de saber se uma determinada fuga será genuína ou falsa, é muito arriscado negociar directamente sobre resistência ou apoio chave; quanto mais próximo um mercado estiver de um nível chave, menos provável é que continue.

Não aposte numa fuga antes de esta acontecer, em vez disso espere por um fecho acima ou abaixo do nível, uma vez que pode sempre entrar mais tarde após a fuga num retrocesso. As barras internas são a fonte de muitas falsas rupturas, especialmente quando um mercado está num intervalo e não tem tendência ou se o padrão de barras internas implica uma ruptura contra a tendência, como vemos abaixo:

4. Uma pin barra com um pavio longo funciona muito bem como uma inversão após um movimento sustentado.

Uma pin barra com um pavio longo pode ser usada como um tipo de filtro, uma vez que tende a funcionar muito bem depois de um movimento sustentado numa direcção, marcando frequentemente uma grande viragem no mercado ou mesmo uma mudança na tendência a longo prazo.

Por exemplo, no gráfico USDJPY abaixo, podemos ver que uma pin barra em alta com um pavio longo ocorreu depois de uma prolongada tendência para a baixa, e depois a barra de pino deu início a uma grande tendência para a alta...

5. Procurar sinais de continuação após uma recuo para o apoio ou resistência à tendência.

Um filtro de trading que funciona bem é simplesmente procurar por retracções ou recuos para apoiar ou resistir num mercado com tendências. Por exemplo, no gráfico abaixo podemos ver tanto uma tendência de subida como uma tendência de descida no GBPUSD. Note-se que na tendência ascendente, o retracement é bastante pequeno... mas a tendência é claramente ascendente e a barra de pinos tem uma "confluência" com um nível chave de apoio ao mercado... por isso este é um padrão de alta probabilidade. Na parte da tendência para a baixa, a retracção da resistência é um recuo mais significativo, e temos um nível de resistência chave rejeitado na tendência para a baixa mais ampla... isto acabou por ser também um sinal muito lucrativo.

6. Não troque sinais em picadinho apertado

O trading de sinais que se formam no meio de uma consolidação espessa, também conhecida como um "corte", é geralmente uma má ideia. Por exemplo, se vir barras de consolidação consecutivas durante algum tempo, e depois um sinal de pin barra dentro dessa clivagem... o sinal torna-se menos válido. Aguarde sempre pelo impulso e uma quebra confirmada da zona de congestionamento para validar o seu sinal... uma quebra "confirmada" seria um fecho fora da clivagem. Abaixo vemos um exemplo de algumas pin barras falhadas recentemente no AUDUSD.

7. Procure por "confluência".

Um "nível confluente" é simplesmente um nível que tem pelo menos dois factores de apoio por detrás. Estes factores podem ser um nível de apoio ou resistência óbvio com um nível médio móvel exponencial, ou um retracement de 50% e um nível de apoio e resistência chave; quanto mais melhor. Por outras palavras... a confluência acrescenta peso a QUALQUER sinal comercial. A procura de um sinal que se forma num ponto de confluência no mercado é um dos melhores filtros para separar um sinal "bom" de um sinal "mau". Nota: embora possa por vezes trocar um sinal no gráfico diário que não tenha ocorrido a um nível de confluência óbvio, deve evitar trocar sinais de 4 horas ou 1 hora que não tenham uma confluência com outros factores de apoio (ver ponto 8 para um exemplo disto).

8. Evitar sinais que se formem na "terra de ninguém".

Um dos melhores "filtros" é na realidade a ausência de factores de apoio ou de confluência. Se vir um padrão do trading que está apenas "flutuando" na terra de ninguém sem nada que lhe dê "peso", é provavelmente um bom padrão a deixar de fora. Isto é ainda mais verdade para os sinais intradiários. Um sinal de 4 horas ou 1 hora sem qualquer tipo de confluência atrás dele não é geralmente uma configuração de alta probabilidade. Ver o exemplo abaixo:

Não deve ter de "pensar" demasiado para saber se um padrão é válido ou não.

O objectivo da utilização de filtros como os discutidos acima é nunca ter de "adivinhar" um padrão comercial ou tentar convencer-se de que um padrão é válido. Os melhores sinais saltarão para cima de si e serão tão óbvios que nem sequer entrará nessa mentalidade de adivinhar e tentar convencer-se de que vale a pena tomar um sinal. Lembre-se, o mercado estará sempre lá, por isso deixe qualquer sentido de urgência à porta... se não tiver "certeza" de que o seu sinal está lá, à espera que o processe, depois afaste-se, haverá outro sinal amanhã ou no dia seguinte.

Não se preocupe com o que "poderia ter sido".

Se passar uma troca e ela se revelar a seu favor, aprenda com ela e melhore os seus conhecimentos, mas não se espanque e caia na armadilha de acreditar que perdeu todos aqueles "grandes sinais"... lembre-se que mesmo alguns dos piores sinais podem acabar por funcionar, e se começar a educar-se com "visão a posteriori" e pensar "oh, eu devia ter trocado isso e da próxima vez trocarei"... vai realmente confundir o seu subconsciente e isso acabará por destruir a sua carreira comercial. Assim, embora se deva aprender com cada comércio potencialmente perdido, não se deve tornar emocional ou "preocupado" com "perder dinheiro" porque se está a desperdiçar boas oportunidades.

Aprender a deixar passar o comércio faz parte de ser um comerciante, e à medida que estabelece os seus próprios filtros, tais como os discutidos acima, começará a desenvolver um sentido mais refinado de quais os sinais que valem a pena comercializar e quais os que não valem. O mais importante é permanecer doente à margem... deixar passar muitos ofícios e não se apegar a padrões de comércio pós-facto que "poderiam" ter funcionado.

Os "grandes" sabem como filtrar os seus ofícios

Se tendes a pensar que os "grandalhões" fazem trocas cem vezes por dia e até os seus olhos sangrarem, estás enganado. Muitos dos que têm muito dinheiro esperam pacientemente à margem e só "atacam" quando os melhores sinais, níveis e tendências estão presentes nas suas tabelas. É preciso aprender a pensar como os grandes, a agir "como se" fosse um "jogador"; ser inteligente e deixar de usar o mercado como entretenimento e começar a tratá-lo como um verdadeiro negócio.

A melhor e mais lógica explicação para o porquê de trocar menos é que há inerentemente menos bons sinais para qualquer estratégia ou sistema; pense nisso... a razão pela qual um sinal é de alta probabilidade é porque não acontece com muita frequência, se o fizesse não seria um evento de alta probabilidade, pois não? Se se forçar a negociar a toda a hora, irá captar muitos sinais inúteis e de segunda classe, o que é simplesmente uma perda de tempo e dinheiro.

Crie uma lista de filtros para as suas profissões

Um bom exercício para qualquer comerciante é criar a sua própria lista de verificação dos diferentes filtros que utilizam para sondar os mercados em busca de sinais potenciais. Pode simplesmente criar uma lista de verificação rápida contendo uma a três frases descrevendo o filtro e uma amostra da imagem do filtro abaixo.

Aqui está um exemplo de uma lista de verificação de filtros que criei a partir dos exemplos acima (no seu, colocaria uma imagem de exemplo abaixo ou ao lado de cada frase como as frases acima, mas talvez um pouco mais pequena):

1. Procure um sinal com um pavio saliente que crie uma falsa fuga de um nível. Cuidado com as saliências e com as falsas quebras óbvias de níveis-chave do mercado. Este filtro pode ser aplicado em mercados de tendência ou em trocas de contra-tendência. Sempre que tiver um nível chave de apoio ou resistência, esteja atento a falsas fugas / saliências a partir desse nível.

2. Uma pin barra com um pavio comprido oferece alta probabilidade. As barras de pinos com pavios longos funcionam muito bem nos mercados de tendências e como sinais de tendência contrária, como vimos nos exemplos acima. Uma pin barra com um pavio comprido vale sempre a pena observar ao analisar os mercados.

3. Não "aposte" numa fuga... espere antes pela confirmação. Um bom filtro a utilizar para os negócios de fuga que parecem tentadores é esperar pela fuga e fechar acima ou abaixo do nível. A fuga é então "confirmada" e pode começar a procurar um sinal na direcção da fuga. Isto permitir-lhe-á evitar muitas falsas pausas, especialmente em mercados de baloiço.

4. Procurar sinais de continuação após uma recuo para o apoio ou resistência à tendência. Os sinais de continuação de tendências são uma estratégia básica que deve ter em atenção: procure tendências e retracções dentro dessas tendências, e depois fique atento a sinais de áreas de valor que indiquem que a tendência pode ser retomada.

5. Não trocar sinais em costeletas apertadas. Tenha cuidado ao negociar barras de pinos ou outros sinais que se formam numa consolidação espessa e agitada. Se vir duas ou três pin barras seguidas, como no nosso exemplo acima, e o mercado não se desprender na direcção implícita pelas pin barras, é uma indicação de que provavelmente não se vai desprender. Precisamos de ver um impulso e uma ruptura clara da consolidação antes de entrarmos a partir de um sinal de corte.

6. Procure por "confluência". Atenção aos "pontos quentes" óbvios do mercado, ou áreas onde dois ou três ou mais níveis se cruzam... estes são níveis de probabilidade muito elevada para o comércio.

7. Evitar sinais que se formem na "terra de ninguém". Isto é mais ou menos o oposto do ponto de confluência. Se vir um sinal que parece ter-se formado sem qualquer tipo de confluência e que parece ter sido deslocado, deve provavelmente evitá-lo. É particularmente importante utilizar este filtro nos gráficos de 4 horas e de 1 hora.

Embora coisas como listas de verificação e um plano global de trading sejam muito importantes, são apenas uma parte da procura dos melhores sinais de trading. O homem ou mulher que faz a análise e puxa o gatilho é tão importante como a estratégia ou plano comercial que utilizam.

Como traders, precisamos de desenvolver continuamente a nossa intuição subconsciente, aprendendo com os gráficos, tomando notas e mergulhando simplesmente na análise e observação diária do mercado (note-se que eu não disse "mergulhar no trading"). Isto ajuda-nos a desenvolver uma boa intuição e instintos que andam de mãos dadas com uma boa estratégia do trading.

Conclusão

É óbvio que o problema número um para a maioria dos traders é como distinguir um bom negócio de um mau negócio. Tantos comerciantes sentem falta de bons ofícios e tantos comerciantes tendem a ser picados por negociarem qualquer coisa que "pensam" que possa ser um sinal. É como um louco com uma arma a disparar sobre qualquer coisa que se mexa.

O trading e o dinheiro são armas, e tal como uma arma, é preciso ter cuidado com ela. É preciso ter paciência e seleccionar os seus negócios... depois "escolher os seus alvos" e executar o negócio com absoluta precisão e confiança.