Strategia di trading in opzioni 0DTE ad alto rischio e alto guadagno

Probabilmente avete sentito parlare dei contratti di opzione che scadono tra mesi, ma se vi dicessi che esistono opzioni che scadono alla fine della sessione di trading del giorno e che offrono un notevole potenziale di profitto?

Esatto, si tratta della strategia di trading 0DTE (Options Zero Days to Expiration).

Quando si parla di strategie di trading sulle opzioni, una delle più interessanti e potenzialmente redditizie è il trading 0DTE, ossia la negoziazione di contratti di opzioni nel giorno della loro scadenza, a zero giorni dalla scadenza.

Conosciuti anche come opzioni 0DTE, questi contratti di opzione offrono un notevole potenziale di profitto e la possibilità di cavalcare le grandi fluttuazioni intraday dei prezzi delle azioni, ma anche un grande rischio se non si sa cosa si sta facendo. Una mossa sbagliata e il vostro conto potrebbe subire un duro colpo.

Se usati correttamente, gli 0DTE possono portare a rendimenti percentuali enormi in una singola sessione di trading.

In questo articolo sulla strategia di trading 0DTE, imparerete tutto sulle opzioni 0DTE: cosa sono, come fare trading e le tattiche per applicarle al vostro trading.

Ci occuperemo di domande chiave come:

• Cosa sono le opzioni a scadenza zero giorni?
• Qual è il potenziale del trading di opzioni 0DTE sul mercato azionario?
• Quali sono i rischi associati a questa strategia di trading?

Come fare trading con le opzioni 0DTE - tattiche di day trading attuabili che potete iniziare ad applicare già da oggi

Se state cercando di ottenere grandi rendimenti in un breve periodo di tempo con il trading di opzioni, questa guida alla strategia di trading 0DTE è esattamente ciò che vi serve.

Introduzione: strategia di trading 0DTE

Quando si parla di strategie di trading, 0DTE si riferisce a "zero giorni alla scadenza". In altre parole, si tratta di contratti di opzione che scadono proprio alla fine della sessione di trading del giorno.

A differenza della maggior parte delle opzioni, che possono durare settimane/mesi, le opzioni 0DTE non offrono alcuna possibilità di ritardo. Per questo motivo i day trader devono agire con decisione su queste opzioni entro poche ore, all'avvicinarsi della campana di chiusura e prima che i contratti di opzione scadano.

Questa urgenza crea un'immensa pressione, ma rappresenta anche un'opportunità per i day trader attenti di cavalcare le grandi oscillazioni di prezzo intraday per ottenere enormi rendimenti percentuali.

Naturalmente, scadenze così strette funzionano in entrambi i sensi. Le posizioni 0DTE possono anche ritorcersi pesantemente se i prezzi si invertono prima del previsto.

Come funzionano le opzioni 0DTE?

Un contratto di opzione dà agli acquirenti il diritto di negoziare attività sottostanti a prezzi predefiniti per periodi definiti. Ogni contratto prevede una data di scadenza, dopo la quale i diritti scompaiono.

Per le opzioni 0DTE, questa data di scadenza è lo stesso giorno, il che indica gli ultimi momenti per agire.

In presenza di vincoli temporali così stretti, i trader esperti di 0DTE pianificano le loro entrate/uscite intraday prima che il rischio si accumuli durante la notte, massimizzando i guadagni a breve termine quando la finestra si chiude bruscamente.

In sintesi, le opzioni zero day to expiry offrono un modo per ottenere rapidi profitti o perdite condensati in una finestra urgente di poche ore, ma è necessaria un'esecuzione precisa se si vogliono cogliere opportunità fugaci prima della campanella.

Quando si esplorano le strategie di trading 0DTE, una domanda importante è: quali azioni offrono effettivamente queste opzioni di trading con scadenza a breve termine?

Quali azioni/ETF hanno opzioni a scadenza giornaliera?

Le opzioni con scadenza giornaliera sono relativamente nuove e sono attualmente disponibili per un numero limitato di ETF e azioni.

Il mercato delle opzioni privilegia le attività sottostanti con elevata liquidità e volatilità, caratteristiche che attirano il volume necessario per ridurre gli spread denaro/lettera. Questo fa sì che la maggior parte delle opzioni a scadenza giornaliera si trovi in un menu selezionato di singoli titoli e prodotti di indici di riferimento.

Il panorama delle opzioni a scadenza giornaliera (0DTE) è ancora in evoluzione, ma ecco una panoramica di ciò che è attualmente disponibile:

ETF

Defiance Nasdaq-100 Enhanced Option Income ETF (QQQY): è il primo ETF che utilizza esclusivamente opzioni 0DTE (opzioni a un giorno) sull'indice Nasdaq-100, con l'obiettivo di generare un reddito giornaliero attraverso strategie di opzioni. Si tratta di un'offerta relativamente nuova, quindi è bene tenere presente la sua storia limitata.

Azioni

Azioni altamente liquide come SPY (S&P 500 ETF) e QQQ (Nasdaq-100 ETF): sebbene non siano direttamente 0DTE, queste opzioni popolari hanno cicli di scadenza giornalieri e settimanali durante la settimana, offrendo opportunità di trading più frequenti.

Selezionare singoli titoli su borse specifiche: alcune borse come CBOE Global Markets offrono opzioni "Daily Jr." su determinati titoli, con scadenza il venerdì. Tra gli esempi, SPDR Gold Shares (GLD) e iShares Silver Trust (SLV).

In particolare, i volumi più elevati di opzioni 0DTE sono concentrati in giganti dell'ETF come QQQ e SPY, che seguono rispettivamente il Nasdaq-100 e l'S&P 500. Questi fondi, scambiati in modo massiccio, hanno la liquidità e le fluttuazioni di prezzo necessarie per un mercato attivo delle opzioni a breve termine.

A questi ETF si aggiunge un sottoinsieme di titoli singoli a basso prezzo e ad alta volatilità con la liquidità necessaria per sostenere le operazioni giornaliere alla scadenza, in quanto attirano un ADV consistente, rendendoli candidati privilegiati per le tattiche 0DTE.

Pertanto, quando valutate le scadenze giornaliere, verificate se il vostro agente di borsa le offre su QQQ, SPY o altri titoli di borsa preferiti. Concentrarsi su prodotti liquidi con diverse date di scadenza concorrenti consente di restringere gli spread e di gestire il rischio.

Broker di opzioni

Brokers	Regolamento	Piattaforme	Deposito minimo	Tipi di opzioni
	Germania (BaFin)	IG, ProRealTime	300 €	Opzioni alla vaniglia (OTC) Prodotti in botte (OTC) Turbo24 (MTF)
	Irlanda (FRSA)	AvaOptions	100 €	Opzioni su valuta (OTC)
Investire comporta il rischio di perdita. I contratti di opzione sono prodotti finanziari complessi destinati a investitori esperti.

Quali strategie si possono utilizzare per le 0DTE?

Le opzioni 0DTE, con la loro breve durata e la volatilità amplificata, richiedono specifiche strategie di trading in opzioni per navigare efficacemente nel mercato azionario.

Ecco alcuni approcci popolari:

Strategie di opzioni neutrali

Di fronte all'incertezza del mercato, due strategie di trading 0DTE offrono un rifugio di relativa tranquillità:

• Iron butterflies
• Condor options

Queste strategie di opzioni a più livelli combinano call e put a diversi prezzi di esercizio, creando una zona di profitto in cui piccoli movimenti di prezzo in entrambe le direzioni possono generare un profitto costante.

Si tratta di scudi protettivi che catturano i guadagni indipendentemente dalla direzione del prezzo dell'attività sottostante. Le Iron Butterfly offrono un profilo di rischio/rendimento definito, mentre i condor offrono un approccio più strutturato per chi cerca un approccio di trading prevedibile.

Anche gli straddle e gli strangle sono considerati due strategie di opzioni neutrali che prevedono l'acquisto di una call e di una put allo stesso prezzo d'esercizio o a prezzi diversi, capitalizzando le grandi oscillazioni di prezzo in entrambe le direzioni.

Ma qual è la migliore strategia di opzioni per 0DTE?

Strategie di opzioni direzionali

I trader di opzioni esperti utilizzano una varietà di approcci, ma particolarmente interessante è la vendita a breve termine di opzioni 0DTE, nota anche come "azzeramento di Gamma". Questa strategia di opzioni non direzionali prevede la vendita dinamica di premi per catturare il decadimento del tempo alla scadenza.

Il concetto è semplice: i premi volatili 0DTE si sgonfiano rapidamente nel corso della sessione, consentendo ai venditori di riacquistare le opzioni a un prezzo inferiore a quello ricevuto in credito. Piuttosto che prevedere tendenze rialziste e ribassiste, l'accento è posto sulla fusione dei valori estrinseci.

Altre strategie di opzioni direzionali sono:

• Naked Calls/Puts, che prevedono la scrittura di call o put scoperte, con l'obiettivo di trarre profitto da un forte movimento direzionale dell'attività sottostante.
• Debit Spreads: comportano l'acquisto di una call e la vendita di una call con un prezzo d'esercizio più alto o viceversa, con l'obiettivo di ottenere un profitto minore ma più controllato da un movimento direzionale.

Come tutte le tattiche di trading attivo, l'utilizzo delle opzioni 0DTE presenta sia vantaggi che svantaggi. Prima di fare il grande passo, i trader di opzioni dovrebbero valutare i pro e i contro del trading 0DTE.

Vantaggi

• Potenziale di profitto esplosivo: grazie al decadimento temporale significativamente accelerato, le opzioni 0DTE possono generare rendimenti percentuali significativi se i trader prevedono con precisione le fluttuazioni intraday prima della scadenza.
• Migliore liquidità: i contratti zero-day-to-expiration spesso mantengono un volume di scambi relativamente elevato fino alla data di scadenza, facilitando l'entrata e l'uscita.
• Strategie diversificate: gli 0DTE sono compatibili con una varietà di strategie di trading in opzioni, dalla speculazione direzionale ai giochi di volatilità, per soddisfare le diverse preferenze di trading e tolleranze al rischio.
• Esecuzione rapida: il timeframe estremamente compresso degli 0DTE si adatta a mentalità aggressive che richiedono una gestione rapida e decisa delle posizioni.

Svantaggi

• Grave rischio di ribasso: sebbene i profitti possano esplodere, le perdite [0DTE] sono anche aggravate dalla stessa pressione temporale aggressiva quando le posizioni si muovono nella direzione sbagliata.
• Venti contrari alla volatilità: con l'avvicinarsi della scadenza, la volatilità allarga gli spread bid/ask 0DTE, aumentando i costi di transazione e ostacolando un posizionamento efficiente.
• Meccanica complessa: la massimizzazione delle opportunità di 0DTE a finestra stretta si basa su concetti avanzati di opzioni greche e volatilità per identificare i momenti ideali.
• Tempo di aggiustamento minimo: se le operazioni 0DTE si ribaltano, i trader hanno una capacità estremamente limitata di modificare le posizioni perdenti prima della scadenza del terminale.

Opzioni di day trading 0DTE

Come abbiamo visto, le opzioni 0DTE comportano un'azione in una finestra urgente il giorno prima della scadenza, e questo lasso di tempo compresso rende il day trading di opzioni una scelta naturale.

Il day trading in opzioni consente ai trader di aprire e chiudere le posizioni in opzioni durante la stessa sessione di volatilità.

Se armati della giusta strategia di trading in opzioni, i trader possono cavalcare le oscillazioni della volatilità a breve termine per ottenere grandi profitti nella sessione di trading prima della scadenza.

Di seguito è riportato un piano concreto in 6 fasi per implementare una strategia di day trading in opzioni di successo con questi contratti zero day prima della scadenza. Il piano prevede di identificare e agire sui cambiamenti di momentum in incrementi di 15 minuti durante i primi 30 minuti della giornata di trading.

Gli elementi chiave includono il controllo dei movimenti di prezzo, la conferma con gli indicatori, la pianificazione strategica dell'entrata e dell'uscita, la gestione delle azioni greche e il controllo delle dimensioni e del rischio della posizione.

Ecco una strategia concreta di day trading in opzioni da applicare:

1. Stabilire l'orientamento del mercato: attendere 15 minuti dopo l'apertura del mercato per valutare la direzione del prezzo delle azioni. Cercare segnali rialzisti come una candela crescente 15 minuti dopo l'apertura.
2. Conferma dell'RSI: utilizzare oscillatori come l'indicatore RSI per confermare che il momentum è allineato con il bias letto nell'azione di prezzo e assicurarsi che l'RSI sia superiore a 50, indicando un momentum rialzista.
3. Entrata: acquistate una call all'apertura della seconda candela a 15 minuti dopo la campana del mattino se il bias e il momentum si allineano al rialzo.
4. Scegliere la scadenza: scegliere il ciclo di scadenza giornaliero più vicino per sfruttare le tendenze intraday a breve termine.
5. Prendere profitto: vendere per chiudere la posizione dopo aver visto due candele consecutive a 15 minuti muoversi nella direzione opposta al proprio bias.
6. Uscita: chiudete la posizione prima della chiusura del mercato, idealmente quando il prezzo raggiunge il vostro obiettivo di profitto o attiva il vostro limite di stop-loss.

Se eseguita correttamente, questa strategia offre ai trader un piano ottimizzato per capitalizzare le oscillazioni del mercato durante una singola sessione volatile.

Diversi spread per il trading di opzioni 0DTE

Il day trading di opzioni 0DTE può essere un modo eccitante e veloce per capitalizzare sui movimenti di mercato a breve termine. Tuttavia, è fondamentale comprendere i rischi connessi e utilizzare strategie di trading in opzioni efficaci, come gli spread, per gestire tali rischi.

Di seguito analizzeremo le diverse opzioni di spread per il trading 0DTE:

Bull Call Spread

Questa strategia prevede l'acquisto di un'opzione call a un prezzo d'esercizio inferiore (più vicino al prezzo attuale dell'asset) e la contemporanea vendita di un'altra opzione call a un prezzo d'esercizio superiore, creando un potenziale di profitto limitato ma anche limitando le potenziali perdite.

Il vantaggio principale della strategia bull call spread per le opzioni 0DTE è che si può trarre profitto anche da un leggero movimento di prezzo dell'asset sottostante.

Spread put orso

Gli spread call corti mirano a mercati in ribasso e a tendenze ribassiste, sintetizzando esposizioni che guadagnano con il calo dei prezzi grazie allo shorting di opzioni più vicine al denaro contro gambe lunghe protettive.

Spread verticali 0DTE

Immaginate una scala a due gambe appoggiata al prezzo di un'attività sottostante. Ogni gamba rappresenta un contratto di opzione, una call e una put, con :

• la stessa data di scadenza - zero giorni dall'acquisto (da cui 0DTE),
• ma con prezzi d'esercizio diversi.

Uno spread call rialzista posiziona l'opzione call più in alto nella scala, mentre uno spread put ribassista posiziona l'opzione put più in alto. La differenza principale tra una strategia di trading di opzioni singole e uno spread verticale è il rischio limitato e il potenziale di profitto. Si acquistano e si vendono contemporaneamente, creando essenzialmente una zona cuscinetto, il che significa che se il prezzo dell'attività sottostante non si muove come previsto, le perdite sono limitate.

Vantaggi degli spread verticali 0DTE:

• Rischio definito: a differenza di un'opzione singola, in cui le perdite possono aumentare a dismisura, gli spread verticali limitano i ribassi.
• Molteplici percorsi di profitto: potete beneficiare di movimenti sia direzionali che laterali, a seconda del tipo di spread.
• Leva finanziaria: controllare una posizione più ampia con un capitale inferiore rispetto all'acquisto diretto dell'attività sottostante.
• Obiettivo a breve termine: ideale per i day trader che cercano operazioni di entrata e uscita rapide.

Prima di operare con le opzioni 0DTE su un conto di trading live, i trader devono effettuare le potenziali selezioni di opzioni su carta per scoprire l'impatto del tempo dedicato alla strategia di trading 0DTE in diversi scenari. Questa esperienza pratica di lavoro con gli spread 0DTE aiuterà chiunque a sviluppare le capacità di trading necessarie per gestire un trading di opzioni ultra-rischioso.

Esiste una strategia migliore per le opzioni 0DTE?

Quando si negozia un contratto di opzioni 0DTE, i trader possono chiedersi: qual è la strategia di trading con il più alto tasso di successo?

Conosciuta come "zero-day options", questa tattica di trading prevede la raccolta di premi attraverso la vendita di spread di credito call/put OTM che mirano a un rapido declino all'avvicinarsi della scadenza.

Sebbene si applichino molte strategie di opzioni, la vendita di spread di credito a basso delta è particolarmente efficace, ma non esiste una strategia di trading "migliore" per le opzioni 0DTE, poiché l'approccio ottimale dipende in larga misura da diversi fattori, tra cui:

• Le vostre prospettive di mercato
• La vostra tolleranza al rischio
• Le vostre competenze e la vostra esperienza
• Le condizioni di mercato

Ad esempio, in un contesto di trading volatile, gli iron condor e gli iron butterfly beneficiano di una volatilità ridotta, mentre in un mercato variabile, i credit spread e i calendar spread beneficiano di movimenti di prezzo laterali.

Come scegliere la migliore strategia di opzioni 0DTE

Scegliere la migliore strategia di opzioni 0DTE è come navigare su una corda tesa con gli occhi bendati: richiede un'attenta pianificazione, una mano ferma e una profonda comprensione dei propri punti di forza e dei propri limiti. Tuttavia, con il giusto approccio, è possibile trovare una strategia che corrisponda alla propria tolleranza al rischio, alle prospettive di mercato e al proprio livello di esperienza. Ecco una tabella di marcia per aiutarvi a scegliere la migliore strategia di trading 0DTE:

1. Autovalutazione

• Prospettive di mercato: siete rialzisti, ribassisti o neutrali sull'attività sottostante?
• Tolleranza al rischio: siete in grado di gestire perdite potenziali elevate o privilegiate la conservazione del capitale?
• Competenze ed esperienza: siete trader di opzioni principianti, intermedi o avanzati?

2. Selezione della strategia

Se siete ottimisti sul prezzo delle azioni:

• Bull Call Spread: approfitta del rialzo dei prezzi con un rischio limitato.
• Credit Spread (vendita di call): generare reddito e beneficiare di un movimento laterale.

Se siete ribassisti sul prezzo delle azioni:

• Bear Put Spread: approfitta del calo dei prezzi con un rischio limitato.
• Credit Spread (vendita di put): Genera reddito e beneficia del movimento laterale.

Se siete neutrali sul prezzo dell'azione:

• Calendar Spread: Approfittate di una tendenza sostenuta in una direzione.
• Iron Condor: beneficia di una volatilità ridotta e di un movimento laterale.

Strategie avanzate di opzioni 0DTE :

• Naked Calls/Puts: guadagni potenziali elevati ma rischio illimitato.
• Straddles/Strangles: beneficiano di movimenti di prezzo ampi ma costosi e rischiosi.

3. Analisi del mercato

• Volatilità: l'alta volatilità favorisce gli iron condor, la bassa volatilità favorisce i credit spread.
• Liquidità: assicuratevi che gli spread bid-ask siano stretti per le opzioni che avete scelto.

Filtrate questi fattori fondamentali per valutare quale sia la migliore strategia di opzioni 0DTE per il vostro piano di trading. Quella che ha il maggior numero di requisiti è probabilmente quella ottimizzata per voi.

Parole finali: strategia di trading 0DTE

Ricordate che non esiste una strategia di trading 0DTE "uguale per tutti", poiché l'approccio migliore dipende dalla vostra situazione individuale. Una cosa da tenere presente quando si fa trading con le opzioni 0DTE è che sono molto sensibili al degrado meteorologico e ai movimenti del mercato.

Seguendo questi passaggi e mantenendo un approccio prudente, potrete aumentare le possibilità di scegliere la strategia di opzioni 0DTE migliore per le vostre esigenze e di navigare nell'eccitante, ma potenzialmente volatile, mondo del trading 0DTE.