Estratégia ICT: como utilizar os breaker blocks e os mitigation blocks

No contexto da metodologia avançada Inner Circle Trader (ICT), os breaker blocks e os mitigation blocks são utilizados para identificar e capturar padrões de trading de alta probabilidade baseados em movimentos de smart money.

Um breaker block ICT é formado quando o preço se move numa direção e inverte abruptamente, normalmente rompendo um suporte anterior ou um nível de resistência criado por um pivô estrutural ou ponto de oscilação. Este tipo de movimento sinaliza frequentemente uma mudança de tendência e é considerado uma área de interesse onde o preço pode ser testado novamente e fornecer uma entrada sólida para o próximo movimento direcional.

Um mitigation block ICT ocorre quando um nível de preços, formado devido a ordens institucionais ou desequilíbrios entre a oferta e a procura, é depois revisitado pelo preço. A mitigação permite que as posições inicialmente cobertas ou acumuladas sejam “limpas”, proporcionando frequentemente liquidez para movimentos futuros. Trata-se de áreas onde o preço corrige ineficiências antes de continuar o seu movimento direcional.

Diferença essencial entre breaker blocks e mitigation blocks

Um breaker block forma-se quando o preço invalida uma estrutura de mercado anterior e se inverte abruptamente. Esta inversão súbita indica uma mudança de dinâmica por parte das instituições, pelo que os breaker block ICT podem servir de suporte/resistência e de pontos de entrada de elevada probabilidade no caso de um novo teste.

Por outro lado, um mitigation block representa uma área onde as instituições reequilibram ou reduzem a exposição a ordens anteriormente não executadas quando o preço regressa a um bloco de ordens cruzadas. Ao contrário das ICT de bloco de rutura, que significam um novo impulso, os blocos de atenuação centram-se na correção de ordens passadas.

Os investidores utilizam os breaker blocks para identificar fortes reversões ou extensões de tendências, enquanto os mitigation blocks são utilizados para avaliar as reacções quando o preço regressa a áreas de interesse institucional.

Como identificar um breaker block de ICT?

1. Bloco de ordens válido

Comece por identificar um bloco claro de ordens em que tenha ocorrido uma subida ou descida substancial do preço. Este movimento deve ser o resultado de um desequilíbrio significativo entre compradores e vendedores, indicando um forte interesse por parte dos operadores institucionais.

Um bloco de ordens válido é geralmente caracterizado por uma vela chave de fecho ascendente ou descendente que representa um movimento forte antes de uma inversão. Os movimentos de preços subsequentes devem ultrapassar o bloco de ordens para confirmar a sua validade como um potencial bloco de fuga.

2. Varrimento de liquidez e alterações na estrutura do mercado

Antes de formar breaker blocks, o preço efectua frequentemente uma varredura de liquidez. Isto ocorre quando o mercado sobe acima de um nível obviamente elevado (reserva de liquidez para ordens stop superiores) ou desce abaixo de um nível obviamente baixo (reserva de liquidez para ordens stop inferiores), eliminando as stop loss e desencadeando ordens na direção oposta.

Esta varredura é seguida por uma forte vela de fuga que quebra a estrutura de mercado existente e se move decisivamente na direção oposta. A presença deste forte impulso indica uma mudança na estrutura do mercado, sugerindo que o dinheiro institucional está empenhado em mudar a direção do mercado.

3. Formação de um breaker block e oportunidade de reteste

A área que contém a última vela de fecho ascendente (para configurações de baixa) ou a última vela de fecho descendente (para configurações de alta) antes da varredura de liquidez e subsequente quebra da estrutura torna-se o Breaker Block.

Uma vez que o mercado tenha quebrado a estrutura, um recuo para esta área pode ocorrer, oferecendo uma oportunidade para um novo teste. Este é um potencial ponto de entrada para os traders que procuram alinhar as suas transacções com a dinâmica do mercado em mudança. O mercado pode reagir fortemente a esta zona se continuar a ser atrativo para os participantes institucionais, oferecendo aos comerciantes a oportunidade de tirar partido das mudanças de direção.

Como é que se identifica um mitigation block das ICT?

1. Ponto de referência

Os mitigation block ICT surgem em zonas de movimentos agressivos de preços devido a desequilíbrios de ordens institucionais, tais como grandes ordens de compra ou venda que criam rápidas flutuações de preços. Este desequilíbrio deixa atrás de si “movimentos de preços ineficientes (imbalance)” ou “gaps”, caracterizados por fortes tendências com retrocessos mínimos.

Estes desequilíbrios assumem frequentemente a forma de velas unilaterais ou de movimentos de preços longos sem retrocesso significativo. Por exemplo, uma série de velas consecutivas de alta sem um retrocesso significativo de baixa significa que as instituições podem ter introduzido ordens de compra, deixando para trás liquidez não preenchida no lado da venda.

2. Falha na alternância alta/baixa

Os mitigation blocks de ICT são frequentemente formados quando o preço tenta mas não consegue manter uma flutuação de alta ou baixa. Por exemplo, se o preço se aproxima de uma alta recente, mas não consegue fechar acima dela e inverte, esta tentativa falhada torna-se uma área crítica a observar.

Uma subida ou descida falhada reflecte um cenário em que as instituições podem ter manipulado a liquidez, absorvendo ou accionando ordens sem as excederem totalmente. Isto cria um desequilíbrio que precisa de ser reduzido (reequilíbrio).

Quando o preço regressa a esta zona, procura frequentemente “encher” ou “corrigir” ordens que não tinham sido executadas anteriormente. Estas oscilações falhadas, combinadas com desequilíbrios visíveis, ajudam a identificar potenciais mitigation blocks.

3. Alterações na estrutura do mercado e comportamento de atenuação

Após um movimento agressivo, o preço pode eventualmente regressar a estas áreas de desequilíbrio para as “atenuar”. Isto implica que as instituições reduzam a exposição, executem ordens pendentes ou reequilibrem as posições. Este regresso pode assumir a forma de um recuo, de um retrocesso ou de uma deriva lenta em direção à origem do desequilíbrio.

Quando o preço regressa a um bloco de atenuação, observar as reacções do mercado. Uma rejeição a este nível indica que as instituições estão a defender as suas posições ou a preencher ordens não executadas, potencialmente continuando a tendência anterior. Mas se o preço atravessar facilmente o bloco, isso pode indicar que a liquidez foi absorvida, levando a um novo movimento na direção anterior.

Embora os mitigation blocks possam sobrepor-se aos breaker bocks, o seu objetivo é distinto. Os mitigation blocks centram-se no reequilíbrio da liquidez e das ordens, envolvendo frequentemente um processo de limpeza da liquidez antes de o preço continuar na direção prevista.

Como planear uma estratégia de entrada e saída com blocos de fuga e de atenuação?

Estratégia de entrada

Para breaker blocks, aguardar um recuo após uma forte rutura na estrutura. Entrar quando o preço voltar a testar o bloco, utilizando ferramentas de confirmação (como padrões de velas ou picos de volume) para validação. Também é possível utilizar o indicador de momentum para determinar o momento de entrada.

Para mitigation blocks, entre na transação quando o preço cruzar e rejeitar uma área de desequilíbrio da oferta e da procura. Observe a reação do mercado para detetar sinais de rejeição, tais como padrões de engolfamento de alta/baixa ou indicadores de momentum que confirmem uma inversão.

Estratégia de saída

Colocar ordens stop-loss imediatamente para além do limite oposto dos breaker blocks. Por exemplo, no caso de um bloco de baixa, o stop-loss deve estar ligeiramente acima da zona, enquanto que no caso de um bloco de alta, deve estar abaixo.

Para os mitigation blocks, o stop-loss deve ser colocado imediatamente para além do bloco.

No que diz respeito aos objectivos de lucro, a regra é a mesma para ambos os blocos: utilizar níveis-chave como os máximos/mínimos anteriores, zonas de apoio/resistência ou linhas de tendência.

Estudos de caso

Exemplo 1: Breaker Block

1️⃣ No gráfico H1 do par GBP/USD, o preço está claramente numa tendência de baixa, formando uma série de máximos e mínimos. Um bloco de ordens válido é identificado nesta tendência entre 1,1131 e 1,1180.

2️⃣ Inicialmente, o preço ultrapassa o mínimo recente, criando um influxo de liquidez, uma vez que muitos traders esperam que a tendência descendente continue. No entanto, o preço sobe e ultrapassa o bloco de ordens anteriormente formado, em vez de continuar o movimento descendente. Isto indica uma mudança na estrutura do mercado de uma tendência de baixa para uma tendência de alta.

3️⃣ A condição ICT breaker block é estabelecida, sugerindo uma potencial oportunidade de trading. Depois de quebrar o bloco de ordem, o preço volta a testar esta zona novamente, durante o qual não consegue quebrá-la, respeitando assim o breaker block. O preço inverte então e forma um novo máximo mais elevado.

Este exemplo ilustra um cenário bem sucedido de breaker block, no qual um recuo para o bloco de quebra oferece uma oportunidade clara para uma posição de compra.

Exemplo 2: Mitigation Block

1️⃣ O gráfico EUR/USD M15 mostra que o preço está em tendência de alta, formando uma série de máximos e mínimos. Um bloco de ordens válido é identificado no último mínimo mais alto.

2️⃣ Inicialmente, o preço tenta ultrapassar o último máximo, mas não o consegue fazer. Em vez disso, uma forte pressão descendente empurra o preço para baixo do último bloco de ordens. Isto marca uma mudança na estrutura do mercado, de uma tendência ascendente (alta) para uma tendência descendente (baixa). Como resultado, o bloco de ordens anteriormente válido torna-se um mitigation block ICT.

3️⃣ Nesta altura, esperamos que o preço desça e volte a testar o mitigation block, dando-nos a oportunidade de assumir uma posição curta. O preço respeita o bloco durante o novo teste, mas não o quebra. Em seguida, continua a enfraquecer, formando um novo mínimo.

Este exemplo ilustra um cenário de mitigation block bem sucedido, onde o recuo para o bloco fornece uma entrada clara para uma posição de venda.

É possível combinar estes dois tipos de bloqueio?

Sim, é possível. Quando um breaker block é estabelecido e revisitado, a zona pode ser utilizada como um mitigation block. Esta zona de sobreposição representa uma oportunidade de negociação de alta probabilidade, oferecendo uma entrada precisa e um risco definido. Aqui estão as etapas do trading ICT:

1. Identificar e confirmar o disjuntor

Comece por identificar um breaker block, que se forma quando um preço rompe uma estrutura de mercado anterior com um impulso após um afluxo de liquidez. Esta situação é frequentemente caracterizada por uma subida ou descida acentuada através de um máximo ou mínimo significativo.

Certifique-se de que o movimento é acompanhado por um forte impulso do mercado. Aguarde que o preço regresse a esta área para um novo teste, o que indica uma potencial continuação da nova direção da tendência.

2. Movendo-se do breaker block para o mitigation block

Se o preço retorna ao breaker block e mostra sinais de rejeição ou consolidação, ele pode atuar como um mitigation block. Esta dupla funcionalidade indica que os intervenientes institucionais estão a defender ou a reequilibrar as suas ordens, o que aumenta a probabilidade de uma forte reação dos preços.

Além disso, procure outros blocos de ordens próximos do bloco de breaker/mitigação para confirmar a força da zona. Se outros blocos de ordens se alinharem com a sua configuração, esta é mais uma prova do interesse dos investidores institucionais.

3. Entrada e gestão do risco

Entrar quando o preço regressar e mostrar uma clara rejeição ou reação ao nível do bloco combinado. Utilize os períodos de tempo inferiores para aperfeiçoar as entradas, mantendo o contexto dos períodos de tempo superiores.

Preste atenção aos padrões de velas, como velas envolventes de alta ou de baixa, pin barras ou barras internas, que sinalizam a rejeição da zona. Também pode utilizar indicadores para determinar o momento de entrada. Um pico no volume indica frequentemente um aumento da atividade institucional e torna mais provável que o preço se mova a seu favor.

Colocar uma ordem de paragem de perda logo após o limite oposto da zona combinada. Isto significa que a ordem de paragem de perda deve ser colocada acima da zona, no caso de uma configuração de baixa, e abaixo dela, no caso de uma configuração de alta. Utilize os níveis chave da estrutura do mercado, máximos/mínimos anteriores ou movimentos medidos para definir objectivos de lucro.

Erros comuns ao utilizar reaker blocks e mitigation blocks

❌ Entrar em transacções prematuramente sem confirmação

Um dos erros mais comuns é entrar numa transação imediatamente após identificar um bloco de ordens sem esperar por confirmação suficiente do comportamento do mercado. Por exemplo, ver um preço retornar a uma área potencial, mas não produzir um candelabro definitivo, pode levar a sinais falsos e negociações prematuras.

Antes de iniciar uma transação, espere sempre que o preço confirme a sua intenção com sinais claros, como padrões de velas, rejeições, picos de volume ou outros indicadores de momentum.

❌ Ignorar a estrutura geral do mercado.

Concentrar-se apenas nos blocos de pedidos de ICT sem considerar o contexto geral do mercado pode levar a entradas infelizes. Por exemplo, entrar em uma negociação com base em um breaker block sem considerar se o mercado está tendendo, se movendo ou consolidando pode levar a negociações que vão contra o impulso do mercado.

Integrar os blocos de ordens na estrutura geral do mercado, tendo em conta os níveis de suporte e resistência, as tendências e a fase do mercado. Isto aumenta a probabilidade de negociar em fase com o sentimento prevalecente no mercado.

❌ Excesso de confiança num único período de tempo

A dependência excessiva de um único período de tempo, por exemplo, concentrando-se apenas no gráfico de 15 minutos ou de uma hora, pode levar a uma visão estreita e potencialmente enganadora do comportamento do mercado. A eficácia dos blocos de ordens ICT aumenta quando estes são analisados num contexto multi-temporal.

Efetuar uma análise multi-temporal para identificar confluências entre blocos de ordens em diferentes gráficos. Isto melhora a força e a precisão da entrada no mercado e evita as armadilhas das flutuações de menor escala temporal.

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