Come scegliere un robot forex (Expert Advisor)

I robot forex (EA) sono diventati molto popolari con l'arrivo della piattaforma di trading MetaTrader 4. Le numerose offerte di EA commerciali e le frequenti truffe non facilitano il compito di trovare un robot che funzioni davvero bene.

Per trovare l'EA che corrisponde al tuo stile di trading e alla tua tolleranza al rischio, devi analizzare diverse statistiche come la perdita massima (il drawdown), il fattore di profitto e il rapporto rischio/rendimento.

Il trading sul forex è molto rischioso, potete perdere tutti i vostri soldi anche con un robot che mostra buone statistiche. Prima di utilizzare un expert advisor con un conto di trading reale, dovete sapere in anticipo il rischio finanziario che potete permettervi di correre. I robot più redditizi sono anche i più rischiosi. Dovete quindi scegliere un robot in base alla vostra propensione al rischio.

Prima di investire il tuo denaro, è essenziale testare il robot su un conto demo ed eseguire dei backtest sui dati storici di mercato. Scegli un broker forex STP che consenta di negoziare micro-lotti per iniziare a fare trading reale con il minimo rischio e anche per vedere se l'EA funziona bene con quel broker.

Come trovare le statistiche di un EA?

Per evitare truffe, non scegliere Expert Advisor che non sono stati testati da siti indipendenti. È preferibile filtrare le offerte di EA guardando le statistiche su siti indipendenti come myfxbook o forexpeacearmy. Ad esempio, l'EA REV Trader Pro è stato testato su entrambi questi siti con un conto reale, i risultati sono buoni, ma le performance passate non pregiudicano i risultati futuri. Il trading automatizzato sul forex comporta rischi molto elevati! Questo EA ha registrato profitti nell'ultimo anno e mezzo, ma ha perso denaro negli ultimi tre mesi.

I robot non sono efficaci su tutti i tipi di mercato (di tendenza, volatile, trading range). Per ottenere buoni risultati, non basta scegliere il robot migliore. È anche necessario capire come funziona per modificare le impostazioni in base ai tipi di mercato e alla propria tolleranza al rischio. Se il vostro obiettivo è quello di acquistare un robot per lasciarlo funzionare da solo senza alcuna supervisione, probabilmente perderete i vostri soldi dopo un po' di tempo. Il robot perfetto che funziona su tutti i tipi di mercato non esiste!

Statistiche Myfxbook (Rev Trader conto reale)

Statistiche forexpeacearmy (Rev Trader conto reale)

Analisi delle statistiche di un Expert Advisor

1) Il fattore di profitto (Profit Factor)

Il fattore di profitto è una delle statistiche più importanti. Permette di rispondere a una domanda fondamentale: il robot guadagnerà denaro?

Il fattore di profitto è essenziale perché mostra il rapporto tra profitto e rischio. Un robot redditizio, ma che rischia sempre tutto il denaro del tuo conto, non è un robot ideale.

Ecco come calcolare il fattore di profitto:

Fattore di profitto = profitto lordo (somma di tutte le operazioni vincenti) / perdita lorda (somma di tutte le operazioni perdenti)

Se il fattore di profitto è inferiore a 1, è necessario eliminarlo immediatamente e scegliere gli EA con un fattore di profitto elevato.

2) Aspettativa di profitto per operazione (Expectancy)

L'aspettativa di profitto (Expectancy) è una statistica che indica quanto si potrebbe guadagnare in media su ogni operazione.

Ovviamente si tratta di statistiche basate sulla cronologia delle operazioni che non garantiscono risultati futuri, ma è un indicatore interessante per scegliere un EA.

L'aspettativa viene calcolata nel modo seguente:

Aspettativa = [% delle operazioni vincenti (profitto medio per operazione)] - [% delle operazioni perdenti (perdita media per operazione)]

3) Il drawdown (drawdown massimo, drawdown medio, recupero del drawdown)

Un robot che guadagna denaro non è interessante se assume rischi eccessivi su ogni operazione. Il drawdown è un indicatore di rischio molto importante. Mostra la percentuale di perdita massima dall'ultimo punto massimo. Questo può darvi un'idea del potenziale calo del vostro conto quando il robot è in difficoltà.

Il primo passo per analizzare il drawdown è guardare un grafico della curva di equità. Una curva ascendente indica che il robot è redditizio, ma se la curva è molto instabile, con frequenti e ampi minimi e massimi, il robot è molto volatile. Un robot volatile avrà molto probabilmente un drawdown elevato e un rischio maggiore. È quindi possibile filtrare rapidamente i robot selezionando i grafici che mostrano una curva di equità regolare.

Il drawdown massimo (max drawdown) mostra semplicemente la perdita massima dall'ultimo punto massimo. Ad esempio, un drawdown del 50% significa che in un dato momento il robot ha perso il 50% del valore del conto dal suo punto più alto. Se, ad esempio, aveste aperto un conto di trading con 10.000 € per utilizzare questo EA nel momento sbagliato (appena prima del DD), avreste subito una perdita del 50% fin dall'inizio!

Il drawdown medio (average drawdown) confronta i diversi livelli di drawdown di un EA. Ad esempio, supponiamo che l'expert advisor abbia subito 3 drawdown, il primo del 10%, il secondo del 4% e il terzo del 12%. Per calcolare il drawdown medio è sufficiente sommare i tre drawdown e dividere il risultato per tre: (10% + 4% + 12%) / 3 = 8,7%. Il drawdown medio è interessante perché ti dà un'idea di quanto puoi aspettarti di perdere durante un periodo di drawdown, mentre il drawdown massimo ti ha mostrato il caso peggiore.

Il recupero del drawdown (Drawdown Recovery) è un indicatore che misura la velocità con cui un sistema di trading esce da un periodo di drawdown (in termini di tempo o numero di operazioni). Come puoi immaginare, è preferibile scegliere un EA in grado di tornare rapidamente in positivo dopo una perdita. Tuttavia, un robot meno volatile (e meno rischioso) recupererà un drawdown in modo lento e costante, a differenza di un robot più rischioso.

4) Il rapporto rischio/rendimento

Il rapporto rischio/rendimento indica la propensione al rischio di un Expert Advisor. Un Expert Advisor che utilizza un take profit di 5 pip e uno stop loss di 40 pip ha un rapporto rischio/rendimento di 8:1. Ha quindi bisogno di un tasso di successo di almeno l'89% per essere redditizio.

Alcuni EA disponibili sul mercato, in particolare gli scalper, presentano un rapporto rischio/rendimento di 15:1 e oltre, il che indica una strategia molto rischiosa. Un rapporto rischio/rendimento elevato non significa necessariamente che l'EA non consenta di guadagnare denaro. Un Expert Advisor con un tasso di successo del 95% sarà comunque redditizio con un rapporto rischio/rendimento di 15:1, ma se il tasso scende al 93%, l'EA sarà in perdita.

La maggior parte degli EA è dotata di opzioni che consentono di gestire il rischio impostando i TP e SL massimi, il che permette di migliorare il rapporto rischio/rendimento. Tuttavia, è necessario effettuare dei backtest prima di modificare i parametri per verificare che le modifiche non influenzino la strategia.

Conclusione

Un Expert Advisor può sembrare interessante per automatizzare il trading, ma non bisogna dimenticare che si tratta di uno strumento, non di una soluzione miracolosa. Non sostituirà né la vostra vigilanza né un buon dosaggio del rischio.

Prima di fare il grande passo, ricordate i tre pilastri discussi: le statistiche (fattore di profitto, aspettativa di guadagno, drawdown...), il contesto (mercati in trend, mercati in range...) e la vostra tolleranza al rischio.

Effettuate sempre dei test su un conto demo o con micro-lotti, verificate le prestazioni su fonti indipendenti e tenete presente che i risultati passati non garantiscono quelli futuri.

Un robot ben scelto, ben configurato e integrato in un piano di trading chiaro può diventare un utile assistente. Ma affidarsi ciecamente ad esso rischia di esporvi a delusioni.

Scegli con cura, prova attentamente, monitora regolarmente e mantieni il controllo del tuo conto, anche se il robot lavora per te.