Como escolher um robô forex (Expert Advisor)

Os robôs forex (EA) tornaram-se muito populares com o advento da plataforma de negociação MetaTrader 4. As inúmeras ofertas de EAs comerciais e os frequentes golpes não facilitam a tarefa de encontrar um robô que realmente funcione bem.

Para encontrar o EA que corresponde ao seu estilo de trading e à sua tolerância ao risco, deve analisar as diferentes estatísticas, como a perda máxima (drawdown), o fator de lucro e a relação risco-recompensa.

O trading forex é muito arriscado, pode perder todo o seu dinheiro mesmo com um robô que apresente boas estatísticas. Antes de utilizar um expert advisor com uma conta de trading real, deve saber antecipadamente o risco financeiro que pode correr. Os robôs mais rentáveis são também os mais arriscados. Por isso, deve também escolher um robô de acordo com a sua apetência pelo risco.

Antes de investir o seu dinheiro, é essencial testar o robô numa conta de demonstração e fazer backtests com dados históricos do mercado. Escolha um broker forex STP que permita negociar micro-lotes para começar a negociação real com o mínimo de risco e também para ver se o EA funciona bem com esse broker.

Como encontrar as estatísticas de um EA?

Para evitar fraudes, não escolha Experts Advisors que não tenham sido testados por sites independentes. É preferível filtrar as ofertas de EA consultando as estatísticas em sites independentes como myfxbook ou forexpeacearmy. Por exemplo, o EA REV Trader Pro foi testado nestes dois sites com uma conta real, os resultados são bons, mas o desempenho passado não é garantia de resultados futuros. A negociação forex automatizada envolve riscos muito importantes! Este EA apresenta lucros há um ano e meio, mas perdeu dinheiro nos últimos três meses.

Os robôs não têm um bom desempenho em todos os tipos de mercado (em tendência, volátil, em trading range). Para obter bons resultados, não basta escolher o melhor robô. É também necessário compreender como funciona para alterar as configurações de acordo com os tipos de mercado e a sua tolerância ao risco. Se o seu objetivo é comprar um robô para o deixar funcionar sozinho sem qualquer supervisão, provavelmente perderá o seu dinheiro ao fim de algum tempo. Não existe o robô perfeito que funcione em todos os tipos de mercado!

Estatísticas Myfxbook (Rev Trader conta real)

Estatísticas forexpeacearmy (Rev Trader conta real)

Análise das estatísticas de um Expert Advisor

1) Fator de lucro (Profit Factor)

O fator de lucro é uma das estatísticas mais importantes. Ele permite responder a uma pergunta importante: o robô vai ganhar dinheiro?

O fator de lucro é essencial, pois mostra a relação entre o lucro e o risco. Um robô que é rentável, mas que sempre arrisca todo o dinheiro da sua conta, não é um robô ideal.

Veja como calcular o fator de lucro:

Fator de lucro = lucro bruto (soma de todas as negociações vencedoras) / perda bruta (soma de todas as negociações perdedoras)

Se o fator de lucro for inferior a 1, deve eliminá-lo imediatamente e escolher os EAs com um fator de lucro elevado.

2) Expectativa de lucro por transação (Expectancy)

A expectativa de lucro (Expectancy) é uma estatística que indica quanto pode ganhar em média em cada transação.

Obviamente, essas são estatísticas baseadas no histórico de trading que não garantem resultados futuros, mas são um indicador interessante para escolher um EA.

A expectativa é calculada da seguinte forma:

Expectativa = [% de negociações vencedoras (lucro médio por transação)] - [% de negociações perdedoras (perda média por transação)]

3) O drawdown (drawdown máximo, drawdown médio, recuperação do drawdown)

Um robô que ganha dinheiro não é interessante se assumir riscos excessivos em cada negociação. O drawdown é um indicador de risco muito importante. Mostra a percentagem máxima de perda desde o último ponto alto. Isto pode dar-lhe uma ideia do potencial de queda da sua conta quando o robô está em dificuldades.

O primeiro passo para analisar o drawdown é observar um gráfico da curva de equidade. Uma curva ascendente indica que o robô é rentável, mas se a curva for muito agitada, com baixas e altas frequentes e amplas, o robô é muito volátil. Um robô volátil terá muito provavelmente um drawdown elevado e um risco maior. Pode, portanto, filtrar os robôs rapidamente, selecionando os gráficos que apresentam uma curva de equidade suave.

O drawdown máximo (max drawdown) mostra simplesmente a perda máxima desde o último ponto alto. Por exemplo, um drawdown de 50% significa que, em determinado momento, o robô perdeu 50% do valor da conta desde o seu ponto mais alto. Se tivesse, por exemplo, aberto uma conta de negociação com 10 000 € para utilizar este EA no momento errado (mesmo antes do DD), teria sofrido uma perda de 50% logo no início!

O drawdown médio (average drawdown) compara as diferentes quantidades de drawdown de um EA. Por exemplo, digamos que o Expert Advisor tenha sofrido 3 drawdowns, o primeiro de 10%, o segundo de 4% e o terceiro de 12%. Para calcular o drawdown médio, basta somar os três drawdowns e dividir o resultado por três: (10% + 4% + 12%) / 3 = 8,7%. O drawdown médio é interessante, pois dá uma ideia do que se pode esperar perder durante um período de drawdown, enquanto o drawdown máximo mostra o pior dos casos.

A recuperação do drawdown (Drawdown Recovery) é um indicador que mede a rapidez com que um sistema de trading sai de um período de drawdown (em tempo ou em número de trades). Como pode imaginar, é preferível escolher um EA capaz de voltar rapidamente ao positivo após uma perda. No entanto, um robô menos volátil (e menos arriscado) recuperará um drawdown de forma lenta e regular, ao contrário de um robô mais arriscado.

4) A relação risco-recompensa

A relação risco-recompensa indica a apetência pelo risco de um Expert Advisor. Um Expert Advisor que utiliza um take profit de 5 pips e um stop loss de 40 pips tem uma relação risco-recompensa de 8:1. Por isso, precisa de uma taxa de sucesso de pelo menos 89% para ser rentável.

Alguns EAs disponíveis no mercado - especialmente os scalpers - apresentam uma relação risco-recompensa de 15:1 ou mais, o que indica uma estratégia muito arriscada. Uma relação risco-recompensa elevada não significa necessariamente que o EA não permita ganhar dinheiro. Um Expert Advisor com uma taxa de sucesso de 95% ainda será rentável com uma relação risco-recompensa de 15:1, mas se a taxa cair para 93%, o EA será deficitário.

A maioria dos EAs está equipada com opções que permitem gerir o risco, definindo os TP e SL máximos, o que permite melhorar a relação risco-recompensa. No entanto, é necessário fazer backtests antes de alterar os parâmetros para verificar se as alterações não afetam a estratégia.

Conclusão

Um Expert Advisor pode parecer interessante para automatizar as suas operações, mas não se esqueça de que se trata de uma ferramenta, não de uma solução milagrosa. Ele não substituirá a sua vigilância nem uma boa dose de risco.

Antes de dar o passo, lembre-se dos três pilares abordados: as estatísticas (fator de lucro, expectativa de ganho, drawdown...), o contexto (mercados em tendência, mercados em range...) e a sua própria tolerância ao risco.

Teste sempre numa conta demo ou com micro-lotes, verifique o desempenho em fontes independentes e considere que os resultados passados não garantem resultados futuros.

Um robô bem escolhido, bem configurado e integrado num plano de negociação claro pode tornar-se um assistente útil. Mas confiar cegamente nele pode expô-lo a decepções.

Escolha com cuidado, teste cuidadosamente, monitore regularmente e mantenha o controle da sua conta, mesmo que o robô esteja trabalhando para você.