Cómo elegir un robot de Forex (Expert Advisor)

Los robots de Forex (EA) se han vuelto muy populares con la llegada de la plataforma de trading MetaTrader 4. Las numerosas ofertas de EA comerciales y las frecuentes estafas no facilitan la tarea de encontrar un robot que funcione realmente bien.

Para encontrar el EA que se adapte a su estilo de trading y a su tolerancia al riesgo, debe analizar diferentes estadísticas, como la pérdida máxima (el drawdown), el factor de beneficio y la relación riesgo-recompensa.

El trading de divisas es muy arriesgado, puede perder todo su dinero incluso con un robot que muestre buenas estadísticas. Antes de utilizar un expert advisor con una cuenta de trading real, debe saber de antemano el riesgo financiero que puede permitirse asumir. Los robots más rentables son también los más arriesgados. Por lo tanto, también debe elegir un robot en función de su apetito por el riesgo.

Antes de invertir su dinero, es esencial probar el robot en una cuenta de demostración y realizar backtests con datos históricos del mercado. Elija un bróker de forex STP que permita operar con micro lotes para comenzar a operar de verdad con el mínimo riesgo y también para ver si el EA funciona bien con ese bróker.

¿Cómo encontrar las estadísticas de un EA?

Para evitar estafas, no elija Expert Advisors que no hayan sido probados por sitios web independientes. Es preferible filtrar las ofertas de EA consultando las estadísticas en sitios web independientes como myfxbook o forexpeacearmy. Por ejemplo, el EA REV Trader Pro ha sido probado en estos dos sitios web con una cuenta real, los resultados son buenos, pero los resultados pasados no garantizan los resultados futuros. ¡El trading automatizado en Forex conlleva riesgos muy importantes! Este EA ha obtenido beneficios durante un año y medio, pero ha perdido dinero en los últimos tres meses.

Los robots no funcionan bien en todos los tipos de mercado (en tendencia, volátil, en rango de trading). Para obtener buenos resultados, no basta con elegir el mejor robot. También hay que entender cómo funciona para modificar los ajustes en función de los tipos de mercado y de su tolerancia al riesgo. Si su objetivo es comprar un robot para dejarlo funcionar solo sin supervisión, probablemente perderá su dinero al cabo de un tiempo. ¡No existe el robot perfecto que funcione en todo tipo de mercados!

Estadísticas de Myfxbook (cuenta real de Rev Trader)

Estadísticas de forexpeacearmy (cuenta real de Rev Trader)

Análisis de las estadísticas de un Expert Advisor

1) El factor de beneficio (Profit Factor)

El factor de beneficio es una de las estadísticas más importantes. Permite responder a una pregunta importante: ¿ganará dinero el robot?

El factor de beneficio es esencial, ya que muestra la relación entre el beneficio y el riesgo. Un robot que es rentable, pero que siempre arriesga todo el dinero de su cuenta, no es un robot ideal.

A continuación se explica cómo calcular el factor de beneficio:

Factor de beneficio = beneficio bruto (suma de todas las operaciones ganadoras) / pérdida bruta (suma de todas las operaciones perdedoras)

Si el factor de beneficio es inferior a 1, debe eliminarlo inmediatamente y elegir los EA con un factor de beneficio elevado.

2) Expectativa de beneficio por operación (Expectancy)

La expectativa de beneficio (Expectancy) es una estadística que le indica cuánto podría ganar de media en cada operación.

Evidentemente, se trata de estadísticas basadas en el historial de operaciones que no garantizan resultados futuros, pero es un indicador interesante a la hora de elegir un EA.

La expectativa se calcula de la siguiente manera:

Expectativa = [% de operaciones ganadoras (beneficio medio por operación)] - [% de operaciones perdedoras (pérdida media por operación)]

3) El drawdown (drawdown máximo, drawdown medio, recuperación del drawdown)

Un robot que gana dinero no es interesante si asume demasiado riesgo en cada operación. El drawdown es un indicador de riesgo muy importante. Muestra el porcentaje de pérdida máxima desde el último punto alto. Esto puede darle una idea del potencial de caída de su cuenta cuando el robot está en dificultades.

El primer paso para analizar el drawdown es observar un gráfico de la curva de equidad. Una curva ascendente indica que el robot es rentable, pero si la curva es muy agitada, con frecuentes y amplios altibajos, el robot es muy volátil. Es muy probable que un robot volátil tenga un drawdown elevado y un riesgo mayor. Por lo tanto, puede filtrar rápidamente los robots seleccionando los gráficos que muestran una curva de equidad suave.

La caída máxima (max drawdown) muestra simplemente la pérdida máxima desde el último punto alto. Por ejemplo, una caída del 50 % significa que, en un momento dado, el robot ha perdido el 50 % del valor de la cuenta desde su punto más alto. Si, por ejemplo, hubiera abierto una cuenta de trading con 10 000 € para utilizar este EA en el momento inadecuado (justo antes del DD), ¡habría sufrido una pérdida del 50 % desde el principio!

El drawdown medio (average drawdown) compara las diferentes cantidades de drawdown de un EA. Por ejemplo, supongamos que el Expert Advisor ha experimentado 3 drawdowns, el primero del 10 %, el segundo del 4 % y el tercero del 12 %. Para calcular el drawdown medio, basta con sumar los tres drawdowns y dividir el resultado entre tres: (10 % + 4 % + 12 %) / 3 = 8,7 %. El drawdown medio es interesante, ya que le da una idea de lo que puede esperar perder durante un periodo de drawdown, mientras que el drawdown máximo le ha mostrado el peor de los casos.

La recuperación del drawdown (Drawdown Recovery) es un indicador que mide la rapidez con la que un sistema de trading sale de un periodo de drawdown (en tiempo o en número de operaciones). Como puede imaginar, es preferible elegir un EA capaz de volver a terreno positivo rápidamente después de una pérdida. Sin embargo, un robot menos volátil (y menos arriesgado) recuperará una caída de forma lenta y regular, a diferencia de un robot más arriesgado.

4) La relación riesgo-recompensa

La relación riesgo-recompensa indica el apetito de riesgo de un Expert Advisor. Un Expert Advisor que utiliza un take profit de 5 pips y un stop loss de 40 pips tiene una relación riesgo-recompensa de 8:1. Por lo tanto, necesita una tasa de éxito de al menos el 89 % para ser rentable.

Algunos EA que se ofrecen en el mercado, en particular los scalpers, muestran una relación riesgo-recompensa de 15:1 o más, lo que indica una estrategia muy arriesgada. Una relación riesgo-recompensa elevada no significa necesariamente que el EA no permita ganar dinero. Un Expert Advisor con una tasa de éxito del 95 % seguirá siendo rentable con una relación riesgo-recompensa de 15:1, pero si la tasa cae al 93 %, el EA será deficitario.

La mayoría de los EA están equipados con opciones que permiten gestionar el riesgo configurando los TP y SL máximos, lo que permite mejorar la relación riesgo-recompensa. Sin embargo, es necesario realizar backtests antes de modificar los parámetros para comprobar que los cambios no afectan a la estrategia.

Conclusión

Un Expert Advisor puede parecer interesante para automatizar sus operaciones, pero no hay que olvidar que se trata de una herramienta, no de una solución milagrosa. No sustituirá ni su vigilancia ni una buena gestión del riesgo.

Antes de dar el paso, recuerde los tres pilares mencionados: las estadísticas (factor de beneficio, expectativa de ganancia, drawdown...), el contexto (mercados en tendencia, mercados en rango...) y su propia tolerancia al riesgo.

Pruebe siempre en una cuenta demo o con micro lotes, compruebe el rendimiento en fuentes independientes y tenga en cuenta que los resultados pasados no garantizan los resultados futuros.

Un robot bien elegido, bien configurado e integrado en un plan de trading claro puede convertirse en un asistente útil. Pero confiar ciegamente en él puede exponerle a decepciones.

Elija con cuidado, pruebe minuciosamente, supervise regularmente y mantenga el control de su cuenta, incluso si el robot trabaja para usted.