Hur man väljer en forexrobot (Expert Advisor)

Forexrobotar (EA) har blivit mycket populära med lanseringen av tradingplattformen MetaTrader 4. Det stora utbudet av kommersiella EA:er och de frekventa bedrägerierna gör det inte lätt att hitta en robot som verkligen fungerar bra.

För att hitta den EA som passar din trading-sstil och din risktolerans måste du analysera olika statistiska uppgifter som maximal förlust (drawdown), vinstfaktor och risk-avkastningskvot.

Forexhandel är mycket riskabelt, du kan förlora alla dina pengar även med en robot som visar bra statistik. Innan du använder en expert advisor med ett riktigt tradingkonto måste du i förväg veta vilken finansiell risk du har råd att ta. De mest lönsamma robotarna är också de mest riskfyllda. Du måste därför också välja en robot utifrån din riskaptit.

Innan du investerar dina pengar är det viktigt att testa roboten i ett demo-konto och göra backtester på historiska marknadsdata. Välj en STP-valutamäklare som tillåter handel med mikrolotter för att börja handla på riktigt med minimal risk och också för att se om EA fungerar bra med denna mäklare.

Hur hittar man statistiken för en EA?

För att undvika bedrägerier bör du inte välja Experts Advisors som inte har testats av oberoende webbplatser. Det är bättre att filtrera EA-erbjudanden genom att titta på statistiken på oberoende webbplatser som myfxbook eller forexpeacearmy. Till exempel har EA REV Trader Pro testats på dessa två webbplatser med ett riktigt konto, resultaten är bra, men tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Automatiserad valutahandel medför mycket stora risker! Denna EA har visat vinster under ett och ett halvt år, men har förlorat pengar under de senaste tre månaderna.

Robotar presterar inte bra på alla typer av marknader (trendmarknader, volatila marknader, trading range). För att uppnå bra resultat räcker det inte att välja den bästa roboten. Man måste också förstå hur den fungerar för att kunna ändra inställningarna efter marknadstyp och riskbenägenhet. Om ditt mål är att köpa en robot för att låta den köra själv utan övervakning kommer du troligen att förlora dina pengar efter ett tag. Den perfekta roboten som fungerar på alla typer av marknader finns inte!

Statistik från Myfxbook (Rev Trader verkligt konto)

Statistik från forexpeacearmy (Rev Trader verkligt konto)

Analys av statistiken för en Expert Advisor

1) Vinstfaktorn (Profit Factor)

Vinstfaktorn är en av de viktigaste statistiska uppgifterna. Den ger svar på en viktig fråga: kommer roboten att tjäna pengar?

Vinstfaktorn är viktig eftersom den visar förhållandet mellan vinst och risk. En robot som är lönsam men som alltid riskerar alla pengarna på ditt konto är inte en idealisk robot.

Så här beräknar du vinstfaktorn:

Vinstfaktor = bruttovinst (summan av alla vinnande affärer) / bruttoförlust (summan av alla förlorande affärer)

Om vinstfaktorn är lägre än 1 bör du omedelbart eliminera den och välja EA med en hög vinstfaktor.

2) Förväntad vinst per transaktion (Expectancy)

Förväntad vinst (Expectancy) är en statistik som visar hur mycket du i genomsnitt kan tjäna på varje handel.

Det är självklart statistik baserad på tidigare trading som inte garanterar framtida resultat, men det är en intressant indikator när du väljer en EA.

Förväntad vinst beräknas på följande sätt:

Förväntad vinst = [% vinnande affärer (genomsnittlig vinst per transaktion)] - [% förlorande affärer (genomsnittlig förlust per transaktion)]

3) Drawdown (max drawdown, average drawdown, drawdown recovery)

En robot som tjänar pengar är inte intressant om den tar för stora risker vid varje handel. Drawdown är en mycket viktig riskindikator. Den visar den maximala förlustprocenten sedan den senaste toppnoteringen. Detta kan ge dig en uppfattning om hur mycket ditt konto kan sjunka när roboten har problem.

Det första steget för att analysera drawdown är att titta på en graf över kapitalkurvan. En kurva som stiger indikerar att roboten är lönsam, men om kurvan är mycket ojämn med frekventa och stora dalar och toppar är roboten mycket volatil. En volatil robot kommer sannolikt att ha en hög drawdown och en större risk. Du kan därför snabbt filtrera bort robotar genom att välja diagram som visar en jämn kapitalkurva.

Den maximala drawdown (max drawdown) visar helt enkelt den maximala förlusten sedan den senaste toppnoteringen. En drawdown på 50 % innebär till exempel att roboten vid ett visst tillfälle har förlorat 50 % av kontots värde sedan dess högsta notering. Om du till exempel hade öppnat ett handelskonto med 10 000 € för att använda denna EA vid fel tidpunkt (strax före DD), skulle du ha lidit en förlust på 50 % redan från början!

Den genomsnittliga drawdown (average drawdown) jämför de olika drawdown-beloppen för en EA. Låt oss till exempel säga att expertadvisorn har haft 3 drawdowns, den första på 10 %, den andra på 4 % och den tredje på 12 %. För att beräkna den genomsnittliga drawdownen räcker det att lägga ihop de tre drawdowns och dela resultatet med tre: (10 % + 4 % + 12 %) / 3 = 8,7 %. Den genomsnittliga drawdown är intressant eftersom den ger dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig att förlora under en drawdown-period, medan den maximala drawdown visar dig det värsta scenariot.

Drawdown Recovery är en indikator som mäter hur snabbt ett trading-system kommer ur en drawdown-period (i tid eller antal affärer). Som du kan föreställa dig är det bättre att välja en EA som kan återgå till positivt resultat snabbt efter en förlust. En mindre volatil (och mindre riskfylld) robot kommer dock att återhämta sig från en drawdown på ett långsamt och jämnt sätt, till skillnad från en mer riskfylld robot.

4) Risk/avkastningsförhållandet

Risk/avkastningsförhållandet anger en Expert Advisors riskaptit. En Expert Advisor som använder en take profit på 5 pips och en stop loss på 40 pips har ett risk/avkastningsförhållande på 8:1. Den behöver därför en framgångsgrad på minst 89 % för att vara lönsam.

Vissa EA som erbjuds på marknaden – särskilt scalpers – har ett risk/avkastningsförhållande på 15:1 eller mer, vilket indikerar en mycket riskfylld strategi. Ett högt risk/avkastningsförhållande betyder inte nödvändigtvis att EA inte kan tjäna pengar. En Expert Advisor med en framgångsgrad på 95 % kommer fortfarande att vara lönsam med ett risk-belöningsförhållande på 15:1, men om graden sjunker till 93 % kommer EA att gå med förlust.

De flesta EA är utrustade med alternativ som gör det möjligt att hantera risken genom att ställa in maximala TP och SL, vilket förbättrar risk-belöningsförhållandet. Det är dock nödvändigt att göra backtester innan parametrarna ändras för att kontrollera att ändringarna inte påverkar strategin.

Slutsats

En Expert Advisor kan verka intressant för att automatisera din trading, men man får inte glömma att det är ett verktyg, inte en mirakelkur. Det ersätter varken din vaksamhet eller en bra riskbalansering.

Innan du tar steget, kom ihåg de tre pelarna som vi har diskuterat: statistik (vinstfaktor, förväntad vinst, drawdown...), kontext (trendmarknader, range-marknader...) och din egen risktolerans.

Testa alltid på ett demo-konto eller med mikrolotter, kontrollera prestandan hos oberoende källor och tänk på att tidigare resultat inte garanterar framtida resultat.

En väl vald robot med rätt inställningar, integrerad i en tydlig tradingplan, kan bli en användbar assistent. Men att blint lita på den kan utsätta dig för besvikelser.

Välj med omsorg, testa noggrant, övervaka regelbundet och behåll kontrollen över ditt konto, även om roboten arbetar för dig.