كيفية اختيار روبوت فوركس (Expert Advisor)

أصبحت روبوتات الفوركس (EA) شائعة للغاية مع ظهور منصة التداول MetaTrader 4. لا تسهل العروض العديدة لروبوتات EA التجارية والعمليات الاحتيالية المتكررة مهمة العثور على روبوت يعمل بشكل جيد بالفعل.

للعثور على EA الذي يتناسب مع أسلوب التداول الخاص بك وتحمل المخاطر، يجب عليك تحليل الإحصائيات المختلفة مثل الخسارة القصوى (الانخفاض) وعامل الربح ونسبة المخاطرة إلى العائد.

تداول الفوركس محفوف بالمخاطر، فقد تخسر كل أموالك حتى مع روبوت يظهر إحصائيات جيدة. قبل استخدام مستشار خبير مع حساب تداول حقيقي، يجب أن تعرف مسبقًا المخاطر المالية التي يمكنك تحملها. الروبوتات الأكثر ربحية هي أيضًا الأكثر خطورة. لذلك يجب عليك أيضًا اختيار روبوت وفقًا لرغبتك في المخاطرة.

قبل استثمار أموالك، من الضروري اختبار الروبوت في حساب تجريبي وإجراء اختبارات رجعية على البيانات التاريخية للسوق. اختر وسيط فوركس STP يسمح بتداول الميكرو لوتات لبدء التداول الحقيقي بأقل قدر من المخاطرة وأيضًا لمعرفة ما إذا كان EA يعمل جيدًا مع هذا الوسيط.

كيف تجد إحصائيات EA؟

لتجنب الاحتيال، لا تختر مستشاري الخبراء الذين لم يتم اختبارهم من قبل مواقع مستقلة. من الأفضل تصفية عروض EA من خلال الاطلاع على الإحصائيات على مواقع مستقلة مثل myfxbook أو forexpeacearmy. على سبيل المثال، تم اختبار EA REV Trader Pro على هذين الموقعين باستخدام حساب حقيقي، وكانت النتائج جيدة، ولكن الأداء السابق لا ينبئ بالنتائج المستقبلية. يتضمن تداول الفوركس الآلي مخاطر كبيرة جدًا! حقق هذا المستشار الخبير أرباحًا منذ عام ونصف، ولكنه خسر أموالًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

لا تعمل الروبوتات بكفاءة في جميع أنواع الأسواق (التي تتسم بالاتجاه، والتقلب، ونطاق التداول). للحصول على نتائج جيدة، لا يكفي اختيار أفضل روبوت. يجب أيضًا فهم كيفية عمله لتعديل الإعدادات وفقًا لأنواع الأسواق ومدى تحملك للمخاطر. إذا كان هدفك هو شراء روبوت لتركه يعمل بمفرده دون أي مراقبة، فمن المحتمل أن تخسر أموالك بعد فترة من الوقت. لا يوجد روبوت مثالي يعمل في جميع أنواع الأسواق!

إحصائيات Myfxbook (حساب Rev Trader الحقيقي)

إحصائيات forexpeacearmy (حساب Rev Trader الحقيقي)

تحليل إحصائيات مستشار خبير

1) عامل الربح (Profit Factor)

عامل الربح هو أحد أهم الإحصائيات. فهو يجيب على سؤال مهم: هل سيكسب الروبوت المال؟

عامل الربح ضروري لأنه يوضح العلاقة بين الربح والمخاطرة. الروبوت المربح الذي يخاطر بكل أموال حسابك ليس روبوتًا مثاليًا.

إليك كيفية حساب عامل الربح:

عامل الربح = الربح الإجمالي (مجموع جميع الصفقات الرابحة) / الخسارة الإجمالية (مجموع جميع الصفقات الخاسرة)

إذا كان عامل الربح أقل من 1، فيجب عليك التخلص منه على الفور، واختيار EA ذات عامل ربح كبير.

2) متوسط الربح المتوقع لكل صفقة (Expectancy)

متوسط الربح المتوقع (Expectancy) هو إحصائية تخبرك بالمبلغ الذي يمكن أن تكسبه في المتوسط من كل صفقة.

من الواضح أن هذه الإحصائيات تستند إلى سجل التداول ولا تضمن النتائج المستقبلية، ولكنها مؤشر مهم لاختيار EA.

يتم حساب التوقع بالطريقة التالية:

التوقع = [نسبة الصفقات الرابحة (متوسط الربح لكل صفقة)] - [نسبة الصفقات الخاسرة (متوسط الخسارة لكل صفقة)]

3) التراجع (drawdown)

الروبوت الذي يكسب المال لا يكون مثيرًا للاهتمام إذا كان يخاطر كثيرًا في كل صفقة. التراجع هو مؤشر مخاطرة مهم جدًا. فهو يوضح النسبة المئوية للخسارة القصوى منذ آخر نقطة ارتفاع. يمكن أن يعطيك هذا فكرة عن احتمالية انخفاض حسابك عندما يواجه الروبوت صعوبات.

الخطوة الأولى لتحليل الانخفاض هي النظر إلى الرسم البياني لمنحنى الإنصاف. يشير المنحنى الصاعد إلى أن الروبوت مربح، ولكن إذا كان المنحنى متقلبًا للغاية مع وجود قيعان وقمم متكررة وواسعة، فإن الروبوت يكون متقلبًا للغاية. من المرجح أن يكون للروبوت المتقلب انخفاض كبير ومخاطر أكبر. لذلك يمكنك تصفية الروبوتات بسرعة عن طريق اختيار الرسوم البيانية التي تعرض منحنى رصيد سلس.

الانخفاض الأقصى (max drawdown) يظهر ببساطة الخسارة القصوى منذ آخر نقطة ارتفاع. على سبيل المثال، انخفاض بنسبة 50٪ يعني أن الروبوت خسر في وقت ما 50٪ من قيمة الحساب منذ أعلى نقطة له. إذا كنت قد فتحت حساب تداول بقيمة 10000 يورو لاستخدام هذا المستشار الخبير في الوقت الخطأ (قبل الانخفاض المفاجئ مباشرة)، فستكون قد تكبدت خسارة بنسبة 50٪ منذ البداية!

يقارن متوسط الانخفاض (average drawdown) بين مختلف مقدار الانخفاضات التي سجلها المستشار الخبير. على سبيل المثال، لنفترض أن المستشار الخبير شهد 3 انخفاضات، الأول بنسبة 10٪، والثاني بنسبة 4٪، والثالث بنسبة 12٪. لحساب متوسط الانخفاض، ما عليك سوى جمع الانخفاضات الثلاثة وقسمة النتيجة على ثلاثة: (10٪ + 4٪ + 12٪) / 3 = 8.7٪. الانخفاض المتوسط مهم لأنه يعطيك فكرة عما يمكن أن تتوقع خسارته خلال فترة الانخفاض، في حين أن الانخفاض الأقصى يظهر لك أسوأ الحالات.

استرداد الانخفاض (Drawdown Recovery) هو مؤشر يقيس السرعة التي يخرج بها نظام التداول من فترة الانخفاض (بالوقت أو بعدد الصفقات). كما يمكنك أن تتخيل، من الأفضل اختيار EA قادر على العودة إلى المنطقة الإيجابية بسرعة بعد الخسارة. ومع ذلك، فإن الروبوت الأقل تقلبًا (والأقل خطورة) سوف يسترد التراجع بطريقة بطيئة ومنتظمة، على عكس الروبوت الأكثر خطورة.

4) نسبة المخاطرة إلى العائد

تشير نسبة المخاطرة إلى العائد إلى مدى استعداد Expert Advisor للمخاطرة. Expert Advisor الذي يستخدم ربحًا قدره 5 نقاط ووقف خسارة قدره 40 نقطة له نسبة مخاطرة إلى عائد تبلغ 8:1. لذلك يحتاج إلى معدل نجاح لا يقل عن 89٪ ليكون مربحًا.

تظهر بعض مستشارات الخبراء المتوفرة في السوق - خاصة المضاربون - نسبة مخاطرة إلى عائد تبلغ 15:1 وأكثر، مما يشير إلى استراتيجية شديدة المخاطرة. لا تعني نسبة مخاطرة إلى عائد عالية بالضرورة أن مستشار الخبراء لا يسمح لكسب المال. فبرنامج Expert Advisor الذي يحقق معدل نجاح بنسبة 95% سيظل مربحًا مع نسبة مخاطرة إلى عائد تبلغ 15:1، ولكن إذا انخفض المعدل إلى 93%، فسيكون برنامج EA خاسرًا.

تحتوي معظم برامج EA على خيارات تسمح بإدارة المخاطر من خلال ضبط الحد الأقصى لـ TP و SL، مما يسمح بتحسين نسبة المخاطرة إلى العائد. ومع ذلك، يجب إجراء اختبارات رجعية قبل تغيير المعلمات للتحقق من أن التغييرات لا تؤثر على الاستراتيجية.

خلاصة

قد يبدو Expert Advisor أداة مثيرة للاهتمام لأتمتة تداولاتك، ولكن لا تنس أنه مجرد أداة وليس حلاً سحرياً. فهو لن يحل محل يقظتك أو التوازن الجيد بين المخاطر.

قبل اتخاذ القرار، تذكر الركائز الثلاث التي تمت مناقشتها: الإحصاءات (عامل الربح، متوسط الربح المتوقع، التراجع...)، السياق (الأسواق ذات الاتجاه، الأسواق ذات النطاق...)، وتحملك للمخاطر.

اختبر دائمًا على حساب تجريبي أو باستخدام ميكرو لوتس، وتحقق من الأداء من مصادر مستقلة، واعتبر أن النتائج السابقة لا تضمن النتائج المستقبلية.

يمكن أن يصبح الروبوت الذي تم اختياره بعناية، وضبطه بشكل جيد، ودمجه في خطة تداول واضحة، مساعدًا مفيدًا. ولكن الاعتماد عليه بشكل أعمى قد يعرضك لخيبات الأمل.

اختر بعناية، واختبر بدقة، وراقب بانتظام، وابقَ متحكمًا في حسابك، حتى لو كان الروبوت يعمل نيابة عنك.