Wie wählt man einen Forex-Roboter (Expert Advisor) aus?

Forex-Roboter (EA) sind mit der Einführung der Trading-Plattform MetaTrader 4 sehr beliebt geworden. Die Vielzahl an kommerziellen EA-Angeboten und häufigen Betrugsfällen macht es nicht gerade einfach, einen Roboter zu finden, der wirklich gut funktioniert.

Um den EA zu finden, der Ihrem Trading-Stil und Ihrer Risikotoleranz entspricht, müssen Sie verschiedene Statistiken wie den maximalen Verlust (Drawdown), den Profitfaktor und das Risiko-Ertrags-Verhältnis analysieren.

Der Devisenhandel ist sehr riskant, Sie können Ihr gesamtes Geld verlieren, selbst mit einem Roboter, der gute Statistiken aufweist. Bevor Sie einen Expert Advisor mit einem echten Handelskonto verwenden, müssen Sie im Voraus wissen, welches finanzielle Risiko Sie eingehen können. Die profitabelsten Roboter sind auch die riskantesten. Sie müssen daher auch einen Roboter entsprechend Ihrer Risikobereitschaft auswählen.

Bevor Sie Ihr Geld investieren, ist es wichtig, den Roboter in einem Demokonto zu testen und Backtests mit historischen Marktdaten durchzuführen. Wählen Sie einen STP-Devisenbroker, der den Handel mit Mikrolots ermöglicht, um den realen Trading mit minimalem Risiko zu beginnen und um zu sehen, ob der EA mit diesem Broker gut funktioniert.

Wie findet man die Statistiken eines EA?

Um Betrug zu vermeiden, sollten Sie keine Expert Advisors wählen, die nicht von unabhängigen Websites getestet wurden. Es ist besser, die EA-Angebote zu filtern, indem Sie sich die Statistiken auf unabhängigen Websites wie myfxbook oder forexpeacearmy ansehen. Der EA REV Trader Pro wurde beispielsweise auf diesen beiden Websites mit einem Live-Konto getestet, die Ergebnisse sind gut, aber die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Der automatisierte Devisenhandel birgt sehr hohe Risiken! Dieser EA verzeichnet seit anderthalb Jahren Gewinne, hat aber in den letzten drei Monaten Geld verloren.

Roboter sind nicht in allen Markttypen (Trend, volatil, Trading Range) leistungsfähig. Um gute Ergebnisse zu erzielen, reicht es nicht aus, den besten Roboter auszuwählen. Man muss auch verstehen, wie er funktioniert, um die Einstellungen entsprechend den Marktbedingungen und Ihrer Risikotoleranz anzupassen. Wenn Sie einen Roboter kaufen möchten, um ihn unbeaufsichtigt laufen zu lassen, werden Sie wahrscheinlich nach einer Weile Ihr Geld verlieren. Den perfekten Roboter, der auf allen Marktarten funktioniert, gibt es nicht!

Myfxbook-Statistiken (Rev Trader Echtgeldkonto)

Forexpeacearmy-Statistiken (Rev Trader Echtgeldkonto)

Analyse der Statistiken eines Expert Advisors

1) Der Profitfaktor (Profit Factor)

Der Profitfaktor ist eine der wichtigsten Statistiken. Er gibt Antwort auf eine wichtige Frage: Wird der Roboter Geld verdienen?

Der Profitfaktor ist entscheidend, da er das Verhältnis zwischen Gewinn und Risiko angibt. Ein Roboter, der zwar rentabel ist, aber immer das gesamte Geld auf Ihrem Konto riskiert, ist kein idealer Roboter.

So berechnen Sie den Profitfaktor:

Profitfaktor = Bruttogewinn (Summe aller gewinnbringenden Trades) / Bruttoverlust (Summe aller verlustbringenden Trades)

Wenn der Profitfaktor unter 1 liegt, sollten Sie ihn sofort eliminieren und EAs mit einem hohen Profitfaktor wählen.

2) Erwarteter Gewinn pro Trade (Expectancy)

Der erwartete Gewinn (Expectancy) ist eine Statistik, die Ihnen angibt, wie viel Sie im Durchschnitt mit jedem Trade verdienen könnten.

Natürlich handelt es sich hierbei um Statistiken, die auf der Transaktionshistorie basieren und keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen, aber sie sind ein interessanter Indikator für die Auswahl eines EA.

Die Erwartung wird wie folgt berechnet:

Erwartung = [% der gewinnbringenden Transaktionen (durchschnittlicher Gewinn pro Transaktion)] - [% der verlustbringenden Transaktionen (durchschnittlicher Verlust pro Transaktion)]

3) Der Drawdown (maximaler Drawdown, durchschnittlicher Drawdown, Drawdown-Erholung)

Ein Roboter, der Geld verdient, ist nicht interessant, wenn er bei jedem Trade zu hohe Risiken eingeht. Der Drawdown ist ein sehr wichtiger Risikoindikator. Er zeigt den maximalen prozentualen Verlust seit dem letzten Höchststand an. Dies kann Ihnen eine Vorstellung davon geben, wie stark Ihr Konto fallen könnte, wenn der Roboter in Schwierigkeiten gerät.

Der erste Schritt zur Analyse des Drawdowns besteht darin, sich ein Diagramm der Kapitalkurve anzusehen. Eine steigende Kurve zeigt an, dass der Roboter profitabel ist, aber wenn die Kurve sehr unruhig ist und häufige und große Tiefs und Hochs aufweist, ist der Roboter sehr volatil. Ein volatiler Roboter hat höchstwahrscheinlich einen hohen Drawdown und ein höheres Risiko. Sie können Roboter also schnell filtern, indem Sie die Grafiken auswählen, die eine glatte Equity-Kurve aufweisen.

Der maximale Drawdown (max drawdown) zeigt ganz einfach den maximalen Verlust seit dem letzten Höchststand. Ein Drawdown von 50 % bedeutet beispielsweise, dass der Roboter zu einem bestimmten Zeitpunkt 50 % des Kontowertes seit seinem Höchststand verloren hat. Wenn Sie beispielsweise ein Handelskonto mit 10.000 € eröffnet hätten, um diesen EA zum falschen Zeitpunkt (kurz vor dem DD) zu verwenden, hätten Sie von Anfang an einen Verlust von 50 % erlitten!

Der durchschnittliche Drawdown (average drawdown) vergleicht die verschiedenen Drawdown-Beträge eines EA. Nehmen wir beispielsweise an, dass der Expert Advisor drei Drawdowns verzeichnet hat, den ersten von 10 %, den zweiten von 4 % und den dritten von 12 %. Um den durchschnittlichen Drawdown zu berechnen, addieren Sie einfach die drei Drawdowns und dividieren das Ergebnis durch drei: (10 % + 4 % + 12 %) / 3 = 8,7 %. Der durchschnittliche Drawdown ist interessant, da er Ihnen eine Vorstellung davon vermittelt, mit welchen Verlusten Sie während einer Drawdown-Phase rechnen müssen, während der maximale Drawdown Ihnen den schlimmsten Fall aufgezeigt hat.

Die Drawdown-Erholung (Drawdown Recovery) ist ein Indikator, der misst, wie schnell ein Handelssystem eine Drawdown-Phase überwindet (in Zeit oder Anzahl der Trades). Wie Sie sich vorstellen können, ist es besser, einen EA zu wählen, der nach einem Verlust schnell wieder in die Gewinnzone zurückkehren kann. Ein weniger volatiler (und weniger riskanter) Roboter wird einen Drawdown jedoch langsam und stetig ausgleichen, im Gegensatz zu einem riskanteren Roboter.

4) Das Risiko-Ertrags-Verhältnis

Das Risiko-Ertrags-Verhältnis gibt die Risikobereitschaft eines Expert Advisors an. Ein Expert Advisor, der einen Take Profit von 5 Pips und einen Stop Loss von 40 Pips verwendet, hat ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 8:1. Er benötigt also eine Erfolgsquote von mindestens 89 %, um rentabel zu sein.

Einige auf dem Markt angebotene EAs – insbesondere Scalper – weisen ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 15:1 und mehr auf, was auf eine sehr riskante Strategie hindeutet. Ein hohes Risiko-Ertrags-Verhältnis bedeutet nicht unbedingt, dass mit dem EA kein Geld verdient werden kann. Ein Expert Advisor mit einer Erfolgsquote von 95 % ist bei einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von 15:1 immer noch rentabel, aber wenn die Quote auf 93 % fällt, wird der EA Verluste machen.

Die meisten EAs sind mit Optionen ausgestattet, die es ermöglichen, das Risiko durch die Einstellung von maximalen TP und SL zu steuern, wodurch das Risiko-Ertrags-Verhältnis verbessert werden kann. Bevor Sie jedoch die Parameter ändern, sollten Sie Backtests durchführen, um zu überprüfen, ob die Änderungen die Strategie nicht beeinträchtigen.

Fazit

Ein Expert Advisor mag für die Automatisierung Ihres Tradings interessant erscheinen, aber Sie sollten nicht vergessen, dass es sich um ein Werkzeug handelt und nicht um eine Wunderlösung. Er ersetzt weder Ihre Wachsamkeit noch eine gute Risikostreuung.

Bevor Sie den Schritt wagen, denken Sie an die drei genannten Säulen: Statistiken (Gewinnfaktor, Gewinnerwartung, Drawdown...), Kontext (Trendmärkte, Range-Märkte...) und Ihre eigene Risikotoleranz.

Testen Sie immer auf einem Demokonto oder mit Mikrolots, überprüfen Sie die Performance anhand unabhängiger Quellen und bedenken Sie, dass vergangene Ergebnisse keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind.

Ein gut ausgewählter, richtig konfigurierter Roboter, der in einen klaren Tradingplan integriert ist, kann ein nützlicher Assistent sein. Wenn Sie sich jedoch blind darauf verlassen, riskieren Sie Enttäuschungen.

Wählen Sie sorgfältig aus, testen Sie gründlich, überwachen Sie regelmäßig und behalten Sie die Kontrolle über Ihr Konto, auch wenn der Roboter für Sie arbeitet.