I ICT-strategin (Inner Circle Trading) har orderflödet blivit avgörande för att förstå marknadsrörelser i realtid. Det representerar köp- och säljorder som läggs på marknaden och ger en inblick i marknadsbeteendet, särskilt hos stora institutioner.
Genom att analysera orderflödet kan tradern upptäcka ett mönster med hög sannolikhet för framgång. I den här artikeln beskrivs grunderna i orderflödet i ICT-handelsstrategin och hur man använder det på ett effektivt sätt.
Orderflöde i ICT-strategi avser analys av order som utförs på marknaden, vilket visar var köp- och säljtrycket är störst. I enklare termer hjälper det tradern att se var likviditeten finns och vilka delar av marknaden som sannolikt kommer att påverkas av stora order.
ICT-tradern fokuserar på orderflödet eftersom det avslöjar balansen mellan efterfrågan (köp) och utbud (försäljning), vilket ger en tydligare uppfattning om vart marknaden kan vara på väg. I diagrammet nedan illustreras orderflödet av en sidledes rörelse som följs av en stor ljusstake som täcker ett brett prisintervall.
Denna betydande rörelse är resultatet av ett dominerande orderflöde från en av parterna (köpare eller säljare). Ett starkt säljtryck bildar en lång bearish candlestick, medan ett starkt köptryck bildar en lång bullish candlestick.
Tradern som behärskar orderflödet kan ofta fatta bättre beslut än de som enbart förlitar sig på prismodeller eller indikatorer. Genom att analysera ordrar i realtid kan ICT- tradern
Orderflödet avslöjar information som går utöver konventionella tekniska indikatorer. Det avslöjar de verkliga avsikterna bakom marknadsrörelserna och belyser områden med betydande köp- eller säljintresse.
ICT-tradern använder denna information för att förutse upplägg med hög sannolikhet och anpassar ofta sina affärer till institutionella flöden för att få en fördel.
ICT-orderflödet består av fyra element:
Här följer en steg-för-steg-beskrivning av hur man läser orderflödet på ett effektivt sätt:
Köpkursen anger det högsta pris som en köpare är beredd att betala, medan säljkursen anger det lägsta pris som en säljare är beredd att acceptera. Genom att noga observera förändringar i dessa nivåer kan tradern bedöma kortsiktiga köp- eller säljtryck (obalanser).
Plötsliga rörelser i köp- eller säljkursen kan tyda på aggressiva köp eller försäljningar, ofta på grund av att större aktörer kommer in på marknaden. Om t.ex. försäljningspriset faller snabbt kan detta vara ett tecken på en nedåtgående rörelse.
Med andra ord, leta efter skillnader där det finns en högre koncentration av köporder (högre bud) eller säljorder (högre efterfrågan).
Ett strukturellt avbrott (BoS) är ett nyckelbegrepp i ICT-marknadens struktur och signalerar att dynamiken i den nuvarande trenden fortsätter. För att identifiera ett strukturellt brott måste du se till att priset ligger över de senaste motståndsnivåerna i en uppåtgående trend eller under stödnivåerna i en nedåtgående trend.
När ett strukturbrott inträffar indikerar det ofta att marknaden är redo att fortsätta i den riktningen. Efter ett strukturbrott kan tradern använda det som en riktningssignal.
Om priset till exempel rör sig över motståndet med starkt köptryck är detta i allmänhet en hausseartad signal, medan ett brott under stödet med starkt säljtryck indikerar en baisseartad trend.
En äkta BoS åtföljs vanligtvis av höga volymer, vilket visar på ett starkt intresse för att köpa eller sälja och indikerar att större aktörer står bakom den.
Om en BoS endast stöds av låg volym tyder detta på en svag trend och kan innebära en möjlig fakeout. Detta indikerar ofta att priset snart kan vända eftersom rörelsen saknar intresse från institutionella aktörer.
Orderflöden är områden där det finns en hög koncentration av köp- eller säljorder, ofta runt större stöd- och motståndsnivåer. Dessa områden indikerar de nivåer där stora aktörer sannolikt kommer att gå in eller ut ur sina positioner.
Stora institutioner lägger ofta order i dessa områden för att få det bästa priset. Priset tenderar att röra sig närmare dessa orderflödesområden, eftersom de fungerar som magneter på marknaden, vilket kan leda till vändningar eller konsolideringar.
När priset närmar sig en orderflödeszon bör handlarna hålla utkik efter tecken på vändning (om orderflödet är starkt i motsatt riktning) eller fortsättning om likviditeten absorberas i riktning mot den aktuella trenden.
Efter ett bekräftat brott i strukturen, vänta på en tillbakagång för att gå in till ett bättre pris. Pullbacks tenderar att återvända till tidigare stöd- eller motståndsnivåer, vilket ger möjligheter att gå in i linje med den allmänna trenden. Om priset återvänder till brytningsnivån (till exempel motstånd som blev stöd efter en stigande BoS), erbjuder denna omprövningszon ofta ett idealiskt inträde med minskad risk.
Under en tillbakagång bör man hålla utkik efter köp (i en uppåtgående trend) eller försäljning (i en nedåtgående trend) för att se om det fortfarande finns ett starkt intresse av att bibehålla trendens riktning.
Efter tillbakadragandet ska du leta efter ytterligare signaler i orderflödet som bekräftar fortsatt styrka i BoS-riktningen. Till exempel kan tecken på starkt säljtryck (hög efterfrågan) efter en pullback vara en tillförlitlig bekräftelse.
För att utlösa inträde kan du använda momentumindikatorer som MACD, den stokastiska oscillatorn eller candlestick-diagram. Placera stop loss under den lägsta nivån i den senaste nedgången i en uppåtgående trend, eller över den högsta nivån i den senaste nedgången i en nedåtgående trend, för att förutse oväntade vändningar.
Det finns många handelsstrategier som använder orderflöde, till exempel genom att kombinera det med indikatorer eller prisåtgärder.
Börja med att analysera orderflödet vid en viktig stöd- eller motståndsnivå eller orderflödeszon. När du har identifierat ett betydande köp- eller säljtryck kan du invänta ett omvänt ljusstake-mönster, till exempel en bullish engulfment vid stöd eller en bearish engulfment vid motstånd, för att bekräfta orderflödets styrka.
För att bekräfta mönstret kontrollerar du volymen för att se om den stämmer överens med mönstret. Om den gör det, gå in i handeln i den riktning som anges och placera en stop loss strax under stöd eller över motstånd för att hantera risken.
Identifiera de orderflödeszoner där orderflödet indikerar betydande aktivitet. Kontrollera sedan om MACD-indikatorn visar divergens på denna nivå. Om priset till exempel gör lägre nedgångar men MACD gör högre nedgångar, indikerar detta en hausseartad divergens vid stöd.
När du har upptäckt divergensen ska du kontrollera att orderflödet är i linje med divergenssignalen. Om det gör det, gå in i handeln och ställ in en stop loss nära den senaste lägsta nivån (för en lång position) eller högsta nivån (för en kort position).
Använd orderflödesdata för att identifiera områden med starkt köp- eller säljtryck vid stöd- eller motståndsnivåer. När du har identifierat dessa områden kontrollerar du om den stokastiska oscillatorn är överköpt (över 80) eller översåld (under 20).
Om den stokastiska oscillatorn är översåld vid en stödnivå garanterar det ett starkt köptryck; om den är överköpt vid en motståndsnivå förväntar du dig ett starkt säljtryck. När orderflödet och den stokastiska oscillatorn signalerar en liknande riktningsbias ska du gå in i handeln och sätta en stop loss strax under stöd eller över motstånd för att minska risken.
📉 Perioder med låg likviditet
Helgdagar, helger eller sessioner efter kontorstid tenderar att ge ett mindre tillförlitligt orderflöde på grund av färre aktiva deltagare. Detta kan leda till oregelbundna prisrörelser, större spreadar och en ökad sannolikhet för falska signaler. För att undvika dessa fallgropar är det bäst att handla under vissa marknadstider, t.ex. i New York eller London, när likviditeten är högre och orderflödet är mer exakt.
📊 Skakiga marknader
I den här miljön fluktuerar utbuds- och efterfrågenivåerna ofta utan tydlig riktning, vilket gör det svårt att tolka orderflödet på ett tillförlitligt sätt. Det är därför ofta bättre att använda andra analysmetoder eller att undvika marknaden.
📰 Händelser efter nyheter
Stora tillkännagivanden, t.ex. centralbanksbeslut eller viktiga ekonomiska rapporter, är ofta källan till extrem volatilitet, vilket leder till snabba prissvängningar och oförutsägbart orderflöde, eftersom stora köp- och säljorder dyker upp och försvinner snabbt. Vid sådana tillfällen kan det leda till missvisande tolkningar om man förlitar sig på orderflödet. Det är lämpligt att vänta tills nyhetens initiala påverkan har stabiliserats för att möjliggöra en mer tillförlitlig analys.
Orderflödesanalys undersöker placeringen av köp- och säljorder i realtid för att bedöma marknadens riktning och likviditet.
Orderflödet kan ge tidiga indikationer på potentiella trendförändringar genom att observera volymen och balansen mellan bud och erbjudanden.
Inte alltid. Under förhållanden med låg likviditet eller extrem volatilitet kan orderflödesanalys vara opålitlig och bör användas med försiktighet.
Volymen avslöjar kraften bakom prisrörelser. Hög volym nära viktiga prisnivåer indikerar ofta ett starkt marknadsintresse, vilket hjälper tradern att bekräfta ICT-orderflödessignalen. Detta valideringssteg är också avgörande i andra valutahandelsstrategier, i synnerhet Volume Spread Analysis (VSA).
Föregående : Premium- och rabattzoner i ICT-handelsstrategin | Följande : Optimalt handelsinträde ICT (OTE) |