يتضمن التحضير لمقابلة التمويل الكمي الإجابة على سلسلة من الأسئلة التي تختبر معرفتك بالرياضيات والتمويل والبرمجة، بالإضافة إلى مهاراتك في حل المشكلات.

ستكون الأسئلة السلوكية والظرفية أيضًا جزءًا من المقابلة.

فيما يلي بعض المجالات الرئيسية التي يجب أن تكون مستعدًا لتغطيتها، بالإضافة إلى نماذج من الأسئلة والإجابات لكل منها.

فهرس

• أسئلة حول الرياضيات والإحصاء
• أسئلة تتعلق بالبرمجة والخوارزميات
• أسئلة المعرفة المالية
• حل المشاكل والألغاز
• الأسئلة السلوكية والظرفية
• الاقتصاد القياسي والاقتصاد الكلي
• التفكير الاستراتيجي وحل المشكلات

I. أسئلة المقابلة في الرياضيات والإحصاء

نظرية الاحتمالية: شرح نظرية بايز وتطبيقاتها في التمويل.

تُستخدم نظرية بايز في التمويل لتحديث احتمالية الفرضية عند توفر أدلة جديدة.

أحد التطبيقات هو تحديث تقييم الشركة العامة بعد النتائج ربع السنوية.

الجبر الخطي: كيف تنطبق القيم الذاتية والمتجهات الذاتية على إدارة المخاطر؟

تُستخدم القيم الذاتية والمتجهات الذاتية لتحديد المكونات الرئيسية لنماذج تقييم المخاطر.

الحسابات: صف كيف يمكنك استخدام الحساب العشوائي في تقييم الخيارات.

يتم استخدام حساب التفاضل والتكامل العشوائي لنمذجة السلوك العشوائي لأسعار الأصول في نموذج بلاك سكولز وأطر تسعير الخيارات الأخرى.

الإحصاء: شرح نظرية الحد المركزي وأهميتها في النمذجة.

تكمن نظرية الحد المركزي في الافتراض بأن وسائل عينة البيانات المالية تميل إلى اتباع التوزيع الطبيعي.

هذا الافتراض مهم للعديد من النماذج الإحصائية في مجال التمويل.

ومع ذلك، فإن العديد من البيانات المالية لها ذيل سميك ولا تتبع التوزيع الطبيعي القياسي.

الطرق العددية: مناقشة تطبيق طرق الفروق المحدودة في التمويل الكمي.

تُستخدم طرق الفروق المحدودة لحل المعادلات التفاضلية عدديًا في النماذج المالية، مثل تسعير الخيارات.

العمليات العشوائية: وصف الاختلافات بين عملية وينر (الحركة البراونية) وعملية بواسون.

تمثل عمليات وينر (الحركة البراونية) مسارات مستمرة بزيادات غاوسية.

يعالج بواسون الأحداث المنفصلة النموذجية، مثل القفزات في أسعار الأصول.

تحليل السلاسل الزمنية: كيف يمكنك استخدام نماذج ARIMA للتنبؤ بالأسواق المالية؟

تُستخدم نماذج ARIMA للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية من خلال تحليل السلاسل الزمنية الماضية في الأسواق المالية.

ومع ذلك، فإن البيانات السابقة ليست بالضرورة مؤشرا للبيانات المستقبلية.

المعادلات التفاضلية الجزئية (PDE): شرح بلاك سكولز PDE ومعناها.

يعد Black-Scholes PDE أساسيًا في تسعير الخيارات لأنه يوفر تقديرًا نظريًا لسعر خيارات النمط الأوروبي.

نظرية التحسين: ناقش التحسين المحدب في سياق تخصيص المحفظة.

يتم استخدام التحسين المحدب لتحسين المحافظ عن طريق تقليل المخاطر لمستوى معين من العائد المتوقع.

نظرية الرسم البياني: كيف يمكن تطبيق نظرية الرسم البياني على تحليل شبكة السوق المالية؟

يتم تطبيق نظرية الرسم البياني لتحليل وتصور العلاقات والشبكات في الأسواق المالية.

الاحتمالات والإحصائيات المتقدمة

التوزيعات متعددة المتغيرات: مناقشة أهمية الكوبولات في نمذجة التوزيعات المشتركة في التمويل.

يتم استخدام Copulas لنمذجة وفهم التبعيات بين المتغيرات أو الأدوات المالية المختلفة.

سلاسل ماركوف: ما هي؟ ووصف تطبيق سلاسل ماركوف في نمذجة مخاطر الائتمان.

سلاسل ماركوف هي نماذج إحصائية تصف نظامًا يمر بمرحلة انتقالية من حالة إلى أخرى، حيث يعتمد احتمال تغير كل حالة على الحالة الحالية فقط وليس على تسلسل الأحداث التي تسببت فيها.

تُستخدم سلاسل ماركوف لنمذجة تحولات التصنيف الائتماني واحتمالات التخلف عن السداد.

الأساليب غير البارامترية: متى يمكنك استخدام الأساليب غير البارامترية بدلاً من الأساليب البارامترية في التمويل؟

تُستخدم الأساليب غير البارامترية عندما لا تتناسب البيانات مع النماذج البارامترية القياسية (مثل التوزيع الطبيعي).

أنها توفر بعض المرونة في تحليل البيانات المالية.

الجانب السلبي هو أنها تتطلب الكثير من البيانات ويمكن أن تكون مكثفة من الناحية الحسابية.

اختبار الفرضيات الإحصائية: مناقشة دور اختبار الفرضيات في التداول الخوارزمي.

يتم استخدام اختبار الفرضيات للتحقق من صحة استراتيجيات ونماذج التداول قبل التنفيذ.

تحليل السلاسل الزمنية المتقدمة

نماذج مساحة الدولة ومرشحات كالمان: وصف تطبيقها في تصفية بيانات السوق.

تُستخدم نماذج مساحة الحالة ومرشحات كالمان لتقدير البيانات المالية المخفية في سلسلة زمنية - على سبيل المثال، أسعار الأصول أو حالات السوق.

نظرية القيمة القصوى: اشرح كيفية استخدام هذه النظرية في إدارة المخاطر.

يتم استخدام نظرية القيمة القصوى لتقييم وإدارة مخاطر تحركات السوق المتطرفة.

التمايز الكسري: اشرح أهميته في الحفاظ على ذاكرة السلاسل الزمنية.

يعد التمايز الجزئي مهمًا للحفاظ على خصائص الذاكرة في سلاسل زمنية متكاملة مع جعلها ثابتة.

تحليل البيانات عالية التردد: ناقش تحديات وتقنيات النمذجة باستخدام البيانات على مستوى التجزئة.

تشمل التحديات في تحليل البيانات عالية التردد معالجة البيانات، والضوضاء، وتأثيرات البنية الدقيقة، والتي تتطلب نماذج متطورة وتقنيات حسابية.

عمليات الذاكرة الطويلة: ما مدى أهميتها في نمذجة السلاسل الزمنية المالية؟

تعتبر عمليات الذاكرة الطويلة مفيدة لنمذجة السلاسل الزمنية المالية التي تظهر الثبات، مثل التقلب.

تحليل المويجات: مناقشة استخدام المويجات في تحليل السلاسل الزمنية المالية.

يستخدم تحليل المويجات لتحليل السلاسل الزمنية المالية إلى مكونات ترددية مختلفة للتحليل.

الحساب العشوائي ونماذج الزمن المستمر

Ito's Lemma: اشرح معناها في تقييم الخيارات.

ليما إيتو هو مفهوم من حساب التفاضل والتكامل العشوائي، يستخدم للنمذجة الديناميكية لأسعار الخيارات.

نماذج الانتشار السريع: كيف تتحسن هذه النماذج على نموذج بلاك سكولز التقليدي؟

تعمل نماذج الانتشار السريع على تحسين نموذج بلاك سكولز من خلال دمج القفزات في أسعار الأصول. وهذا يسمح لك بفهم حقائق السوق بشكل أفضل.

عملية ليفي: مناقشة تطبيقها في النمذجة المالية.

تُستخدم عمليات ليفي لنمذجة العمليات العشوائية الأكثر تعقيدًا باستخدام القفزات.

نماذج التقلب العشوائية: شرح نماذج مثل هيستون وكيف تختلف عن نماذج التقلب المستمر.

نماذج التقلب العشوائية، مثل هيستون، مسؤولة عن التقلبات المتغيرة، في حين أن نماذج التقلبات الثابتة لا تفعل ذلك.

إطار هيث-جارو-مورتون: مناقشة تطبيقه على نمذجة أسعار الفائدة.

هيث-جارو-مورتون هو إطار عمل لنمذجة الأسعار الآجلة ومنحنيات العائد في أسواق أسعار الفائدة.

الطرق العددية والمحاكاة

تقنيات محاكاة مونت كارلو: مناقشة تقنيات تقليل التباين في محاكاة مونت كارلو.

تُستخدم تقنيات مثل المتغيرات المتناقضة ومتغيرات التحكم لتقليل الخطأ والوقت الحسابي في عمليات المحاكاة.

طرق العناصر المحدودة في التمويل: شرح تطبيقها في تسعير الخيارات.

يتم تطبيق أساليب العناصر المحدودة على تسعير الخيارات لحل PDEs، خاصة عندما تكون شروط الدفع أو الشروط الحدودية معقدة.

حلول PDE: مناقشة الطرق العددية لحل المعادلات التفاضلية الجزئية في التمويل.

تُستخدم أدوات حل PDE لحل المعادلات التفاضلية عدديًا في النماذج المالية المعقدة مثل تقييم الخيارات الغريبة.

توليد الأرقام العشوائية: اشرح أهمية مولدات الأرقام العشوائية الجيدة في عمليات المحاكاة.

يتم استخدام توليد الأرقام العشوائية للبيانات الاصطناعية وموثوقية المحاكاة في النمذجة المالية.

طرق Bootstrap: كيف يتم استخدامها لتقدير دقة التقديرات الإحصائية؟

تُستخدم أساليب Bootstrap للتقدير والاستدلال الإحصائي، خاصة في المواقف التي تكون فيها أحجام العينات صغيرة أو التوزيعات غير معروفة.

الأمثل والجبر الخطي

التحسين المحدب وغير المحدب: مناقشة تطبيقاتهما في تحسين المحفظة.

يتم استخدام التحسين المحدب والتحسين غير المحدب في العديد من التطبيقات المالية، بما في ذلك تحسين المحفظة وتخصيص الأصول.

بناء المحافظ الخاصة: كيف يتم استخدام هذا المفهوم في التمويل الكمي؟

يستخدم إنشاء محفظة Eigenportfolio القيم الذاتية والمتجهات الذاتية لإنشاء محافظ تلتقط تحركات السوق الرئيسية.

تحليل القيمة المفردة: شرح استخدامه في نماذج العوامل وإدارة المخاطر.

تحليل القيمة المفردة هو أسلوب رياضي يسمح لك بتحليل المصفوفة إلى ثلاث مصفوفات أخرى.

وهو يمثل خصائصه الهندسية والجبرية لتبسيط العمليات مثل تقليل الأبعاد وتقليل الضوضاء وضغط البيانات.

يتم استخدام DVS في إدارة المخاطر وتحسين المحفظة لتحديد مصادر المخاطر والتخفيف منها.

التعلم الإحصائي التلقائي

التعلم الخاضع للإشراف والتعلم غير الخاضع للإشراف: مناقشة تطبيقاتهما في النمذجة المالية.

التعلم الخاضع للإشراف وغير الخاضع للإشراف - تُستخدم هذه التقنيات في النمذجة التنبؤية (الخاضعة للإشراف) وإيجاد أنماط في البيانات المالية (غير خاضعة للإشراف).

البرمجة الخطية وغير الخطية: مناقشة دورها في النمذجة المالية.

يتم استخدام البرمجة الخطية وغير الخطية لحل مشاكل التحسين المختلفة في النمذجة المالية.

البرمجة الخطية هي تقنية تحسين للعثور على أفضل نتيجة في نموذج رياضي يتم تمثيل متطلباته من خلال العلاقات الخطية.

تتضمن البرمجة غير الخطية التحسين حيث تكون بعض القيود أو الوظيفة الموضوعية غير خطية.

البرمجة التربيعية في إدارة المحافظ: شرح تطبيقها في تحسين تباين المحفظة.

يتم استخدام البرمجة التربيعية لتحسين تباين المحفظة، وهو جانب رئيسي من نظرية المحفظة الحديثة.

بشكل عام، البرمجة التربيعية هي طريقة تحسين حيث تكون الدالة الهدف تربيعية (بالنسبة للمربعات أو الحدود المرفوعة للقوة اثنين) وتكون القيود خطية - تستخدم للعثور على نقطة تقلل دالة تربيعية تخضع للقيود. .

تقنيات التنظيم: شرح انحدار LASSO وانحدار Ridge في سياق التمويل.

يتم استخدام انحدار LASSO وانحدار Ridge لتجنب الإفراط في التجهيز في النماذج المالية.

أشجار القرار والغابات العشوائية: مناقشة استخدامها في نماذج تسجيل الائتمان.

يتم تطبيق أشجار القرار والغابات العشوائية على التصنيف الائتماني ومشاكل التصنيف الأخرى في مجال التمويل.

دعم آلات المتجهات: شرح تطبيقها في مشاكل تصنيف السوق.

تُستخدم آلات المتجهات الداعمة في تصنيف السوق ومشاكل التنبؤ، مثل تحديد الاتجاهات في أسعار الأصول.

الشبكات العصبية والتعلم العميق: مناقشة التحديات والفرص لاستخدام هذه الأساليب في التنبؤ المالي.

على الرغم من أن الشبكات العصبية والتعلم العميق توفر قدرات نمذجة قوية، إلا أنها تشكل تحديات في قابلية التفسير ومتطلبات البيانات.

الشبكات العصبية هي نماذج حاسوبية مستوحاة من الدماغ البشري، وتتكون من عقد أو خلايا عصبية مترابطة، تقوم بمعالجة المعلومات في طبقات لأداء مهام مثل التصنيف والتنبؤ.

التعلم العميق هو مجموعة فرعية من التعلم الآلي الذي يتضمن شبكات عصبية متعددة الطبقات تستخرج ميزات أعلى بشكل متزايد من المدخلات الأولية.

التمويل الرياضي

مارتينجال ونظرية القياس: اشرح أهميتها في الرياضيات المالية.

تعتبر مارتينجال ونظرية القياس من المفاهيم الأساسية في الرياضيات المالية. وهي تستخدم على نطاق واسع في النماذج المرتبطة بالتسعير العادل والتحوط.

في نظرية الاحتمالات، مارتينجال هي تسلسلات من المتغيرات العشوائية التي يفترض أن تكون قيمتها المستقبلية مساوية للقيمة الحالية، في ضوء جميع المعلومات السابقة.

نظرية القياس هي إطار رياضي للتعامل بشكل منهجي مع الأحجام والكميات، وهو أمر أساسي للاحتمالية والتكامل.

نظرية المراجحة: مناقشة مفهوم عدم المراجحة في تقييم منتجات المشتقات المالية.

مبدأ عدم المراجحة هو حجر الزاوية في تسعير المشتقات.

ويضمن أن أسعار الأدوات المالية تستبعد فرص المراجحة.

نظرية التوقف الأمثل: شرح تطبيقها في تسعير الخيارات الأمريكية.

يتم تطبيق نظرية التوقف الأمثل على تقييم الخيارات الأمريكية، والتي يحق لصاحبها ممارسة خياره في أي وقت قبل انتهاء الصلاحية.

نظرية المنفعة والنفور من المخاطرة: ناقش أهميتهما في اختيار المحفظة.

تقع نظرية المنفعة والنفور من المخاطرة في قلب اختيار المحفظة وتسعير الأصول - فهي تشرح كيف يوازن المتداولون/المستثمرون بين المخاطر والعائد.

التغطية الديناميكية: شرح المفهوم وتحدياته العملية.

يتضمن التحوط الديناميكي التعديل المستمر لتحوط منتج مشتق لمواجهة تغيرات الأسعار.

لكنها تواجه صعوبات عملية مثل تكاليف المعاملات.

II. أسئلة تتعلق بالبرمجة والخوارزميات

هياكل البيانات: كيفية تنفيذ محاكاة مونت كارلو في لغة C++؟

بالنسبة لمحاكاة مونت كارلو في لغة C++، استخدم إنشاء أرقام عشوائية للمتغيرات العشوائية والحلقات التكرارية لمحاكاة النتائج وتجميعها.

تصميم الخوارزمية: كتابة دالة لحساب تسلسل فيبوناتشي في بايثون.

قم بإنشاء دالة باستخدام التكرار أو العودية لإرجاع رقم فيبوناتشي n.

التعلم الآلي: مناقشة استخدام تحليل الانحدار للتنبؤ بأسعار الأسهم.

يتم تطبيق تحليل الانحدار لتحديد وقياس العلاقات بين أسعار الأسهم والمتغيرات المستقلة المختلفة.

تقنيات التحسين: اشرح كيفية استخدام النسب المتدرج في تحسين المحفظة.

يتم استخدام النسب المتدرج للعثور على أوزان الأصول المثالية عن طريق تقليل دالة التكلفة التي تمثل المخاطر أو تعظيم العائد.

تصميم النظام: صف كيف يمكنك تصميم نظام تداول عالي التردد.

ركز على زمن الوصول المنخفض للغاية والإنتاجية العالية وقدرات معالجة البيانات الموثوقة.

تحظى لغة C++ بشعبية كبيرة في المهام التي يكون فيها زمن الاستجابة المنخفض مهمًا مقارنة باللغات الأبطأ مثل Python.

الحوسبة عالية الأداء: مناقشة أهمية الحوسبة المتوازية في التحليل الكمي.

ضروري للمعالجة السريعة للمهام المعقدة والمكثفة للحوسبة ومجموعات البيانات الكبيرة.

تحليلات البيانات الضخمة: كيفية معالجة وتحليل مجموعات كبيرة من البيانات المالية؟

استخدم أطر الحوسبة الموزعة وخوارزميات معالجة البيانات الفعالة للتحليل والتخزين.

معالجة اللغات الطبيعية (NLP): شرح تطبيق البرمجة اللغوية العصبية في تحليل المشاعر للتداول.

يتم استخدام البرمجة اللغوية العصبية في تحليل المشاعر لتحليل وقياس المشاعر من مصادر البيانات النصية.

التعلم العميق: مناقشة استخدام الشبكات العصبية في التنبؤ بالسلاسل الزمنية المالية.

يتم تطبيق الشبكات العصبية لالتقاط الأنماط المعقدة والتبعيات في البيانات التاريخية للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.

تعقيد الخوارزميات: كيفية تحسين الخوارزميات من حيث السرعة والكفاءة؟

يتضمن تحسين سرعة وكفاءة الخوارزميات تقليل التعقيد الحسابي، واستخدام هياكل البيانات الفعالة، والمعالجة المتوازية.

أساسيات البرمجة

هياكل البيانات: وصف استخدام جداول التجزئة في معالجة البيانات المالية.

تُستخدم جداول التجزئة للوصول الفعال والسريع واسترجاع البيانات المالية بناءً على أزواج القيمة الرئيسية.

البرمجة الشيئية (OOP): كيف تعمل OOP على تحسين تطوير النموذج المالي؟

يعمل OOP على تحسين نمطية برامج النمذجة المالية المعقدة وإعادة استخدامها وقابليتها للصيانة.

إدارة الذاكرة: مناقشة أهمية إدارة الذاكرة في أنظمة التداول عالية التردد.

تعد إدارة الذاكرة مهمة لتحسين أداء وسرعة أنظمة التداول.

التزامن وتعدد مؤشرات الترابط: اشرح كيفية استخدام هذه المفاهيم في أنظمة التداول في الوقت الحقيقي.

يتيح التزامن والترابط المتعدد في أنظمة التداول إمكانية المعالجة المتزامنة للبيانات وتنفيذ الأوامر في بيئات التداول في الوقت الفعلي.

(ولهذا السبب تحظى لغات البرمجة مثل Scala بشعبية كبيرة في كثير من الأحيان).

إدارة قواعد البيانات: مناقشة استخدام قواعد بيانات SQL وNoSQL لتخزين البيانات المالية.

يتم استخدام SQL للاستعلام عن البيانات المنظمة.

NoSQL مخصص للبيانات غير المنظمة (قابلية التوسع والمرونة بشكل أفضل).

متى تستخدم القوائم المرتبطة؟

يتم استخدام القوائم المرتبطة في السيناريوهات التي يكون فيها الإدراج والحذف الفعال للعناصر أمرًا مهمًا، دون الحاجة إلى تخصيص ذاكرة متجاورة.

في التمويل الكمي، تكون القوائم المرتبطة مفيدة لإدارة بيانات السلاسل الزمنية، مثل أسعار الأسهم أو أوامر التجارة، حيث قد يتغير حجم مجموعة البيانات ديناميكيًا.

فهي تسمح بالتعديل المرن لحجم بنية البيانات، وتسهيل العمليات مثل إضافة المعاملات المالية أو إزالتها دون زيادة حجم المصفوفة.

كيف يعمل الهاشماب؟

تعمل خريطة التجزئة، المعروفة أيضًا باسم جدول التجزئة، على مبدأ تخزين قيمة المفتاح، مما يوفر استرجاعًا سريعًا للبيانات باستخدام وظيفة التجزئة لحساب فهرس في مجموعة من الفتحات، والتي يمكن من خلالها العثور على القيمة المطلوبة.

في مجال التمويل، تُستخدم خرائط التجزئة لإدارة مجموعات البيانات الكبيرة والوصول إليها، مثل معلومات الأسعار التاريخية أو تعيين معرفات الأوراق المالية لخصائصها، وذلك نظرًا لقدرتها على التعقيد الزمني شبه الثابت لعمليات البحث والإدراج والحذف في معظم الظروف.

الفرق بين بايثون وC++

Python هي لغة برمجة عالية المستوى ومفسرة وديناميكية معروفة بسهولة الاستخدام وسهولة القراءة، مما جعلها معتمدة على نطاق واسع لتحليل البيانات والتعلم الآلي والنماذج الأولية في مجال التمويل.

من ناحية أخرى، تعد لغة C++ لغة منخفضة المستوى ومترجمة ومكتوبة بشكل ثابت، وتوفر تحكمًا دقيقًا في موارد النظام وتحسين الأداء.

تُفضل لغة C++ في التمويل الكمي لتطوير خوارزميات التداول عالية التردد ونماذج المحاكاة المالية في الوقت الفعلي، حيث تكون سرعة التنفيذ وإدارة الذاكرة هي الأولوية رقم 1.

الخوارزميات والتعقيد الحسابي

خوارزميات البحث: وصف السيناريو الذي يتم فيه استخدام البحث الثنائي في التطبيقات المالية.

يعد البحث الثنائي مثاليًا لتحديد موقع الأدوات المالية أو الأسعار بسرعة في مجموعة بيانات مرتبة.

خوارزميات الفرز: شرح أهمية الفرز الفعال في تحليل البيانات المالية واسعة النطاق.

من المهم تنظيم وتحليل مجموعات البيانات الكبيرة بشكل فعال في السياقات المالية.

الخوارزميات الرسومية: مناقشة تطبيق خوارزميات المسار الأقصر في الشبكات المالية.

تُستخدم خوارزميات المسار الأقصر لتحسين مسارات المعاملات وتحليل الاتصال في الأنظمة المالية.

البرمجة الديناميكية: شرح استخدامها في نماذج تسعير الخيارات.

تُستخدم البرمجة الديناميكية لتقييم الخيارات بكفاءة مع مصادر متعددة لعدم اليقين أو الاعتماد على المسار (على سبيل المثال، الخيارات الآسيوية).

الفرق بين المصفوفة والقائمة.

في سياق البرمجة، وخاصة في لغات مثل بايثون:

• المصفوفة - المصفوفة عبارة عن بنية بيانات تقوم بتخزين مجموعة من العناصر في مواقع ذاكرة متجاورة.
  • العناصر من نفس نوع البيانات.
  • تدعم المصفوفات الوصول العشوائي، مما يعني أنه يمكنك الوصول مباشرة إلى أي عنصر باستخدام فهرسه.
  • في Python، يتم توفير المصفوفات بواسطة وحدة المصفوفة وهي أكثر كفاءة لتخزين كميات كبيرة من البيانات التي تكون جميعها من نفس النوع.
• القائمة - القائمة عبارة عن بنية بيانات أكثر مرونة توفرها Python ويمكنها الاحتفاظ بعناصر من أنواع بيانات مختلفة.
  • يتم ترتيب القوائم أيضًا، مما يعني أن العناصر لها ترتيب محدد لن يتغير إلا إذا تم تعديل القائمة نفسها.
  • تدعم القوائم عمليات مثل الإلحاق والإدراج والحذف والتسلسل، مما يجعلها أكثر تنوعًا من المصفوفات للعديد من المهام.

اكتب طريقة لحل متتابعة فيبوناتشي (على الورق)

تولد هذه الطريقة العناصر n الأولى من تسلسل فيبوناتشي، بدءًا من 0 و1.

ما هو المولد والتكرار؟ هل يمكن إعادة استخدام المولدات؟

• المولد: المولد في لغة بايثون هو نوع خاص من المكرر الذي يستخدم لتوليد سلسلة من القيم بتكاسل.
  • وهذا يعني أنها تولد القيمة التالية فقط عند الحاجة إليها، مما يجعلها أكثر كفاءة في الذاكرة لمجموعات البيانات الكبيرة.
  • يتم إنشاء المولدات باستخدام وظائف المولد (باستخدام عبارات العائد) أو تعبيرات المولد.
• Iterable: الكائن القابل للتكرار هو أي كائن بايثون يمكن تكراره (تكراره من خلال) باستخدام حلقة، مثل حلقة for.
  • يتضمن ذلك القوائم والصفوف والقواميس والمجموعات والسلاسل. يقوم التكرار بتنفيذ الأسلوب __iter__()، الذي يُرجع مكرِّرًا.

لا يمكن إعادة استخدام المولدات بعد تكرارها حتى اكتمالها.

لإعادة استخدام التسلسل الذي تم إنشاؤه بواسطة المولد، تحتاج إلى إنشاء مثيل مولد جديد.

شرح الجمود

يشير حالة الجمود إلى حالة محددة عندما تنتظر كل عمليتين أو أكثر عملية أخرى لتحرير مورد، أو أن أكثر من عمليتين تنتظران الموارد في سلسلة دائرية.

في هذه الحالة، لا يمكن متابعة أي من العمليات، ويحدث حالة توقف تام.

على سبيل المثال، إذا كانت العملية أ تحتفظ بالمورد 1 وتنتظر المورد 2، الذي تحتفظ به العملية ب، والتي بدورها تنتظر المورد 1 الذي تحتفظ به العملية أ، فلن تتمكن أي من العمليتين من المتابعة.

هذا الوضع هو مثال كلاسيكي على الجمود. من المهم تجنب حالات الجمود في البرمجة المتزامنة لأنها يمكن أن توقف تقدم تطبيق البرنامج.

قم بإرجاع العناصر N الأولى التي ليست من مضاعفات 2 أو 5

فيما يلي دالة Python لإرجاع عناصر N الأولى التي ليست من مضاعفات 2 أو 5:

 

Big O Notation: ناقش أهمية التعقيد الخوارزمي في الحوسبة المالية.

ضروري لضمان قابلية التوسع وكفاءة الخوارزميات في معالجة وتحليل البيانات المالية.

البرمجة الكمية والإحصائية

تحليل السلاسل الزمنية في Python/R: كيفية كتابة برنامج نصي لنمذجة بيانات السلاسل الزمنية المالية والتنبؤ بها.

تنفيذ نماذج إحصائية أو نماذج التعلم الآلي في Python أو R للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية في الأسواق المالية.

قد يُطلب منك اختبار أي لغة برمجة مدرجة في سيرتك الذاتية.

الانحدار الخطي في جافا: مناقشة تنفيذ الانحدار الخطي للتنبؤ بأسعار الأسهم.

تنفيذ نماذج الانحدار في Java للتنبؤ بأسعار الأسهم بناءً على البيانات التاريخية والمؤشرات المالية.

مشاكل التحسين في Scala: اشرح كيفية حل مشكلة تحسين المحفظة باستخدام Scala.

استخدم خوارزميات التحسين لتحقيق التوازن بين المخاطر والعائد، بناءً على تفضيلات المستثمر.

خوارزميات التعلم الآلي في بايثون: وصف تنفيذ خوارزمية شجرة القرار لتسجيل الائتمان.

يتم تنفيذ خوارزميات شجرة القرار لتصنيف الجدارة الائتمانية والتنبؤ بها بناءً على التاريخ المالي والسلوكيات.

أفضل ممارسات هندسة البرمجيات

أنظمة التحكم في الإصدار: مناقشة أهمية Git في التطوير التعاوني للبرامج المالية.

يعد Git ضروريًا للتحكم في الإصدار والتطوير التعاوني وإدارة التعليمات البرمجية.

اختبار الوحدة وTDD: شرح دور اختبار الوحدة في ضمان موثوقية النماذج المالية.

يتم استخدام اختبار الوحدة وTDD للتحقق من دقة وموثوقية الخوارزميات والنماذج المالية.

تحسين الكود: ناقش استراتيجيات تحسين الأداء للكود الكمي.

وينصب التركيز على الخوارزميات الفعالة وإدارة الذاكرة والتوصيف لتحسين الأداء.

أنماط التصميم: شرح استخدام أنماط التصميم في هندسة البرمجيات المالية.

تسهيل تطوير أنظمة برمجيات مالية مرنة وقابلة للتطوير وسهلة الصيانة.

تصميم الأنظمة: وصف كيفية تصميم نظام قوي وقابل للتطوير لمعالجة البيانات المالية.

تصميم لقابلية التوسع العالية والموثوقية والأداء.

تحديات البرمجة العملية

تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API): ناقش عملية التكامل مع واجهة برمجة تطبيقات بيانات الأسواق المالية.

يتضمن تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) اتصالاً آمنًا ومزامنة مع مصادر البيانات المالية للحصول على بيانات في الوقت الفعلي وقدرات التداول.

معالجة البيانات في الوقت الفعلي: اشرح كيفية إدارة ومعالجة خلاصات بيانات السوق في الوقت الفعلي.

تنفيذ أنظمة لإدارة وتحليل خلاصات البيانات المالية على الفور لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

معالجة الأخطاء ومعالجة الاستثناءات: شرح أفضل الممارسات في بيئة تكنولوجيا المعلومات المالية عالية المخاطر.

تنفيذ ممارسات قوية للتعامل مع الاستثناءات وضمان استقرار النظام وسلامة البيانات.

الحوسبة المتوازية واستخدام وحدات معالجة الرسومات: ناقش استخدام وحدات معالجة الرسومات لتسريع العمليات الحسابية المالية.

الاستفادة من قدرات المعالجة المتوازية لتحسين سرعة التحليلات الكمية المعقدة.

موضوعات البرمجة المتقدمة

الحوسبة الكمومية: مناقشة التأثير المحتمل للحوسبة الكمومية على النمذجة المالية.

إمكانية تحسين سرعة الحساب وكفاءته في حل المشكلات المالية المعقدة.

Blockchain والعملات المشفرة: شرح آثار تكنولوجيا blockchain في التمويل.

فهو يوفر الشفافية والأمان والكفاءة ويضيف قيمة إلى المدفوعات والتسويات وإدارة الأصول الرقمية.

الحوسبة السحابية في التمويل: مناقشة فوائد وتحديات الحوسبة السحابية للتمويل الكمي.

فهو يوفر موارد حوسبة قابلة للتطوير، ولكنه يتطلب دراسة متأنية للأمان والامتثال.

الذكاء الاصطناعي في التجارة الخوارزمية: اشرح كيف يقوم الذكاء الاصطناعي بتحويل استراتيجيات التداول.

يساعد استخدام الخوارزميات المتقدمة في اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وتحسين استراتيجيات التداول.

الأمن السيبراني في الأنظمة المالية: مناقشة أهمية الأمن السيبراني في حماية البيانات المالية والخوارزميات.

لحماية البيانات المالية الحساسة والحفاظ على الثقة في المعاملات المالية الرقمية.

III. أسئلة مقابلة المعرفة المالية

نماذج تسعير الخيارات: قارن بين نموذج بلاك سكولز والنموذج ذي الحدين.

يفترض نموذج بلاك سكولز إطارًا زمنيًا مستمرًا وتوزيعًا لوغاريتميًا طبيعيًا لأسعار الأسهم.

يستخدم النموذج ذو الحدين خطوات زمنية منفصلة وأسعار أصول متفاوتة في كل خطوة.

إدارة المخاطر: كيف يمكنك قياس وإدارة القيمة المعرضة للخطر (VaR)؟

يتم قياس القيمة المعرضة للمخاطر على أنها الحد الأقصى للخسارة المحتملة خلال فترة معينة عند مستوى ثقة معين، وتتم إدارتها من خلال التنويع والتحوط ووضع حدود المخاطر.

الأوراق المالية ذات الدخل الثابت: شرح مفهوم المدة والتحدب في تقييم السندات.

تقيس المدة حساسية سعر السندات للتغيرات في أسعار الفائدة.

يفسر التحدب مدى سرعة تغير المدة مع أسعار الفائدة.

نظرية المحفظة: وصف نموذج تسعير الأصول المالية (CAPM).

يصف نموذج CAPM العلاقة بين المخاطر المنهجية والعائد المتوقع على الأصول.

يتم استخدامه بشكل عام لتقييم الأوراق المالية الخطرة.

المشتقات: مناقشة أهمية اليونانيين في تداول الخيارات.

ويقيس اليونانيون حساسية أسعار الخيارات لعوامل مثل السعر والوقت والتقلبات، التي توجه إدارة المخاطر واستراتيجيات التداول.

الخيارات الغريبة: اشرح تسعير خيار الحاجز مقابل خيار الفانيليا.

خيارات الحاجز لها سعر يعتمد على ما إذا كان الأصل الأساسي يصل إلى مستوى سعر معين أم لا.

خيارات الفانيليا لها سعر إضراب ثابت ونضج.

نماذج أسعار الفائدة: ناقش نموذج Hull-White في نماذج أسعار الفائدة.

نموذج هال-وايت في نمذجة أسعار الفائدة هو نموذج لسعر الفائدة ذو عامل واحد يستخدم لوصف حركة أسعار الفائدة من خلال عملية الارتداد المتوسطة.

إنه يجعل من الممكن تعديل الهيكل الأولي لأسعار الفائدة ويدمج التقلبات العشوائية.

ناقش نماذج أسعار الفائدة الأخرى.

سننظر في النماذج الأخرى الأكثر شيوعًا:

• نموذج فاسيتشك: يتميز بمتوسط ​​الارتداد. يمثل هذا النموذج أسعار الفائدة باستخدام معادلة تفاضلية عشوائية. مثالية لبساطتها وإمكانية التتبع التحليلي.
• نموذج Cox-Ingersoll-Ross (CIR): امتداد لنموذج Vasicek. ويضمن أسعار فائدة إيجابية من خلال عملية نشر الجذر التربيعي. غالبًا ما يستخدم لقدرته على تصميم هيكل تقلب أسعار الفائدة.
• نموذج لعبة بلاك ديرمان (BDT): نموذج يعتمد على شجرة ذات الحدين. القدرة على ضبط منحنى العائد بالكامل ومراعاة هيكل المدة الخاص به. مناسبة لتقييم مشتقات أسعار الفائدة.
• نموذج بلاك-كاراسينسكي: نموذج سعر الفائدة اللوغاريتمي الطبيعي الذي يحافظ على متوسط ​​الارتداد ويضمن معدلات إيجابية. غالبا ما تستخدم لخيارات التسعير على السندات وغيرها من الأدوات الحساسة لأسعار الفائدة.
• نموذج سوق ليبور (نموذج BGM): يركز على نمذجة ديناميكيات أسعار ليبور الآجلة (لم يعد ليبور موجودًا وتم استبداله بـ SOFR وغيره). ويستخدم على نطاق واسع لتقييم مشتقات أسعار الفائدة المعقدة بسبب امتثالها للسوق ومرونتها.
• نموذج تشييت: معروف بدمج الحركات في أسعار الفائدة والتقلبات في إطار متماسك. غالبا ما تستخدم لهياكل مشتقات أسعار الفائدة الأكثر تطورا.

المشتقات الائتمانية: كيفية وضع نموذج لمخاطر مقايضة العجز الائتماني؟

يتضمن ذلك تقييم احتمالية التخلف عن السداد ومعدل الاسترداد المحتمل وظروف السوق من أجل تقدير المخاطر والتسعير.

المقايضات: كيف يتم حساب معدل المقايضة؟

يتم تحديد سعر المقايضة في مقايضة أسعار الفائدة من خلال معادلة القيمة الحالية لمدفوعات الساق الثابتة مع القيمة الحالية للمدفوعات العائمة المتوقعة للمقايضة، في ظل افتراض عدم وجود مراجحة.

يتضمن الحساب خصم التدفقات النقدية المستقبلية لكلا الطرفين من خلال عوامل الخصم المناسبة، والمشتقة من منحنى العائد الحالي.

من الناحية العملية، يعكس معدل المقايضة ما يلي:

• توقعات السوق لأسعار الفائدة المستقبلية
• مخاطر الائتمان، و
• ديناميكيات العرض والطلب للمقايضات ذات آجال استحقاق مماثلة

الأوراق المالية المدعومة بالأصول: وصف عملية التوريق ومخاطرها.

وهو ينطوي على تجميع أنواع مختلفة من الديون وبيعها للمستثمرين. التعريف بالمخاطر مثل مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة.

اشرح الاختلافات بين المحاكاة التاريخية ومحاكاة مونت كارلو لحساب القيمة المعرضة للخطر.

تستخدم المحاكاة التاريخية العوائد السابقة الفعلية لحساب القيمة المعرضة للمخاطر.

تستخدم محاكاة مونت كارلو متغيرات وافتراضات عشوائية حول سلوك السوق.

الأسواق والأدوات المالية

هيكل السوق: وصف الفرق بين أسواق الأسهم والأسواق خارج البورصة.

يتم التداول في سوق الأوراق المالية من خلال التبادلات الرسمية بعقود موحدة.

الأسواق التي لا تستلزم وصفة طبية هي أسواق لا مركزية وتتضمن اتفاقيات أكثر تخصيصًا.

أدوات حقوق الملكية: شرح تقييم الأسهم المفضلة مقابل الأسهم العادية.

تأتي الأسهم المفضلة مع أرباح ثابتة وأولوية على الأصول في حالة التصفية.

الأسهم العادية لها أرباح متغيرة وحقوق التصويت.

وكما ناقشنا في مقال آخر، يمكن اعتبار الأسهم العادية بمثابة سندات اسمية ذات كوبونات غير مؤكدة.

تسعير السندات: كيف يتم تسعير السندات ذات القسيمة الصفرية؟

يتم حسابه عن طريق خصم القيمة الاسمية للسند حسب العائد حتى تاريخ الاستحقاق. يعكس القيمة الحالية للمدفوعات المستقبلية.

أسواق الصرف الأجنبي: مناقشة استراتيجية التجارة المحمولة في أسواق الصرف الأجنبي.

وهو ينطوي على الاقتراض بعملة ذات سعر فائدة منخفض والاستثمار في عملة ذات سعر فائدة مرتفع من أجل الاستفادة من فرق سعر الفائدة.

السلع والعقود الآجلة: شرح مفهوم الكونتانجو والتخلف في أسواق العقود الآجلة.

نتحدث عن contango عندما تكون أسعار العقود الآجلة أعلى من الأسعار الفورية.

يحدث التراجع عندما تكون أسعار العقود الآجلة أقل من الأسعار الفورية.

ما هي تجارة الفراشة؟

تعتبر تجارة الفراشة في التمويل، وخاصة في أسواق الدخل الثابت والمشتقات، استراتيجية محايدة تتضمن وضع ثلاثة أوراق مالية أو عقود مختلفة ذات آجال استحقاق مختلفة أو أسعار إضراب مختلفة.

في سياق أسواق السندات، تتكون تجارة الفراشة عادةً من الشراء (شراء) الأوراق المالية ذات فترات استحقاق قصيرة وطويلة وأوراق مالية قصيرة (بيع) ذات فترات استحقاق متوسطة.

الهدف هو الاستفادة من التغيرات في انحناء منحنى العائد. بالنسبة للخيارات، يتضمن انتشار الفراشة شراء أو بيع خيارين بسعر إضراب أقل وأعلى، وبيع أو شراء خيارين بسعر إضراب متوسط.

تراهن هذه الإستراتيجية على تقلبات منخفضة، بهدف تحقيق الربح عندما يظل سعر الأصل الأساسي قريبًا من سعر الإضراب المتوسط.

كيفية حساب معدل المبادلة 5y5y على أساس المبادلة 5y والمبادلة 10y؟

يشير معدل المقايضة الآجلة 5y5y إلى معدل المقايضة الضمني لمدة 5 سنوات والذي يبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لحساب هذا المعدل من معدل المقايضة لمدة 5 سنوات ومعدل المقايضة لمدة 10 سنوات، يمكن للمرء استخدام مبدأ عدم المراجحة في اتفاقيات الأسعار الآجلة.

يتضمن الحساب إيجاد المعدل الذي يساوي القيمة الحالية المجمعة للمقايضتين (5 سنوات و5 سنوات) مع القيمة الحالية لمقايضة واحدة مدتها 10 سنوات.

رياضيا، يمكن التعبير عن ذلك من خلال العلاقة بين مضاعفة معدل المقايضة لمدة 5 سنوات ومعدل المقايضة الآجلة 5y5y لتتناسب مع معدل المقايضة لمدة 10 سنوات.

يتضمن ذلك حل السعر الآجل في المعادلة التي تربط هذه المعدلات، مع مراعاة التأثير المركب خلال الفترات المعنية.

مثال

لتوضيح كيفية حساب معدل المبادلة الآجلة 5y5y من معدل المبادلة لمدة 5 سنوات ومعدل المقايضة لمدة 10 سنوات، دعونا نستخدم مثالا مع معدلات المقايضة الافتراضية. يفترض:

• معدل المبادلة الحالي لمدة 5 سنوات هو 2٪ سنويا.
• معدل المبادلة الحالي لمدة 10 سنوات هو 3٪ سنويا.

نريد العثور على سعر المبادلة الآجلة 5y5y، وهو المعدل الضمني للمبادلة التي تبدأ خلال 5 سنوات وتستمر لمدة 5 سنوات أخرى.

أولا، علينا أن نفهم أنه يمكن اعتبار معدل المقايضة لمدة 10 سنوات بمثابة متوسط مرجح لسعر المبادلة لمدة 5 سنوات وسعر المبادلة الآجلة 5y5y الذي نحاول العثور عليه، معدلا للقيمة الزمنية للمال.

معادلة مساواة القيم الحالية (PV) للتدفقات النقدية (تجاهل فكرة البساطة عندما يتم إلغاؤها) هي:

• (1 + S_5)^5 * (1 + F_5y5y)^5 = (1 + S_10)^10

أين :

• S_5 = معدل المبادلة لمدة 5 سنوات
• F_5y5y = معدل المبادلة الآجلة 5y5y الذي نريد حسابه
• S_10 = هو معدل المبادلة لمدة 10 سنوات

توصيل الأرقام:

• (1 + .02)^5 * (1 + F_5y5y)^5 = (1 + .03)^10
• (1 + F_5y5y)^5 = 1.34392/1.10408 = 1.21739

بأخذ الجذر الخامس لكلا الطرفين:

• 1 + F_5y5y = (1.21739)^(1/5) = 1.0403
• F_5y5y = 1.0403 – 1 = 0.0403 أو 4.03%

وبالتالي، فإن معدل المقايضة الآجلة 5y5y، استنادًا إلى معدلات المقايضة المحددة لمدة 5 سنوات و10 سنوات، سيكون حوالي 4.03٪ سنويًا.

ما هو المبادلة؟

المقايضة هي خيار يمنح حامله الحق ولكن ليس الالتزام بالدخول في اتفاقية مقايضة أسعار الفائدة باعتباره دافعًا أو متلقيًا بسعر ثابت في تاريخ محدد في المستقبل، بسعر ثابت محدد مسبقًا (معدل الإضراب).

يتم استخدام المقايضات للتحوط ضد تحركات أسعار الفائدة أو لأغراض المضاربة.

هناك نوعان أساسيان من المقايضة:

• مقايضة الدافع، والتي تمنح حاملها الحق في الدخول في مقايضة حيث يدفع السعر الثابت ويحصل على السعر العائم؛ و
• مبادلة جهاز الاستقبال، والتي تسمح لحاملها بالحصول على السعر الثابت ودفع السعر المتغير

يتضمن تقييم المقايضة نماذج معقدة تأخذ في الاعتبار تقلب أسعار الفائدة والقيمة الزمنية للخيار.

ما هو الغطاء والأرضية؟

في أسواق أسعار الفائدة، الحد الأقصى هو عقد مشتق يوفر للمشتري الحماية ضد ارتفاع أسعار الفائدة.

وهو يتألف من سلسلة من خيارات الاتصال الأوروبية (كبسولات) على سعر مرجعي محدد، عادة ليبور، مع معدل إضراب محدد.

إذا تجاوز السعر المرجعي معدل الإضراب، يدفع البائع للمشتري الفرق، مما يضع حدًا فعليًا لسعر الفائدة للمشتري.

على العكس من ذلك، فإن الحد الأدنى هو مشتق يحمي من انخفاض أسعار الفائدة، ويضم سلسلة من خيارات البيع الأوروبية (فلورليت) على السعر المرجعي.

إذا انخفض السعر المرجعي عن سعر الإضراب، يقوم البائع بتعويض المشتري عن الفرق، وتحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة.

يتم استخدام الحدود القصوى والدنيا للتحوط ضد تقلبات أسعار الفائدة ويتم تسعيرها بناءً على النماذج التي تأخذ في الاعتبار تقلب السعر المرجعي، ومستوى أسعار الفائدة، ومعدل الإضراب، واستحقاق العقد.

نظرية المشتقات والخيارات

المقايضات: شرح تقييم مقايضات أسعار الفائدة.

وهو ينطوي على تبادل تيار واحد من مدفوعات الفائدة المستقبلية لتدفق آخر، على أساس مبلغ أساسي محدد.

الخيارات الآسيوية: كيف تختلف الخيارات الآسيوية عن الخيارات الأوروبية من حيث السعر؟

يعتمد ربح الخيارات الآسيوية على متوسط ​​سعر الأصل الأساسي خلال فترة معينة.

تعتمد الخيارات الأوروبية على السعر عند انتهاء الصلاحية.

تشبه الخيارات الأمريكية الخيارات الأوروبية، إلا أنها تتمتع بميزة التمرين المبكر (مما يجعلها أيضًا أكثر جاذبية مقارنة بالخيارات الأوروبية).

خيارات الحاجز: ناقش العوامل التي تؤثر على سعر خيارات الحاجز وخيارات الحاجز.

إن سعر الأصل الأساسي، ومستوى الحاجز، والتقلبات، ووقت انتهاء الصلاحية، من بين عوامل أخرى، لها تأثير.

Swaptions: اشرح ما هو Swaption وكيف يتم استخدامه في التمويل.

وهو منتج مشتق مالي يمنح حامله الحق، ولكن ليس الالتزام، في الدخول في اتفاقية مبادلة أسعار الفائدة.

المشتقات الائتمانية: مناقشة كيفية تقييم واستخدام مقايضات العجز الائتماني.

ويتضمن ذلك تقييم احتمالية التخلف عن السداد والخسارة المتوقعة، مع الأخذ في الاعتبار الجودة الائتمانية للأصل الأساسي.

صناعة السوق

في المقابلة، قد تلعب ألعاب صنع السوق مع الشخص الذي يجري المقابلة.

سؤال

تخيل أنك صانع سوق ولديك إمكانية الوصول إلى قائمة الأسعار الفعلية المتداولة في البورصة.

استنادا إلى فهمك للسوق ووضع المخزون، كيف يمكنك تحديد السعر النظري للأوراق المالية؟

كيف يمكنك بعد ذلك تعيين انتشار العرض والطلب الخاص بك حول هذا السعر، وكيف يمكنك ضبط عروض الأسعار الخاصة بك استجابةً للتغيرات في وضع المخزون الخاص بك أو تقلبات السوق؟

وإليك الطريقة التي يجب أن يجيب بها المرشح:

فهم السعر النظري:

• اشرح أن السعر النظري هو أفضل تقدير للقيمة العادلة للأوراق المالية.
• إنه مشتق من مجموعة من النماذج الكمية والبيانات التاريخية ومعلومات السوق في الوقت الفعلي.
• أكد على أهمية دمج عوامل مثل أسعار الفائدة وأرباح الأسهم والسيولة في الحساب.

تحديد انتشار العرض والطلب:

• ناقش الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الربحية واحتمال تنفيذ التجارة عند تحديد الفارق.
• أذكر أن الفارق الأضيق يجذب المزيد من الصفقات ولكنه يقلل من هامش الربح لكل صفقة، في حين أن الفارق الأوسع يفعل العكس.
• توضيح فهم أن تقلبات السوق والسيولة والثقة في تقييم السعر النظري تؤثر على عرض السبريد.
  • يؤدي ارتفاع التقلبات أو انخفاض الثقة إلى انتشار أوسع لتقليل المخاطر.

إدارة مخاطر المخزون:

• قم بتفصيل كيفية تعديل أسعار العرض والطلب بناءً على مستويات المخزون الحالية. إذا كان لديك مخزون زائد، فسوف تقوم بخفض سعر الطلب لتشجيع البيع، وعلى العكس من ذلك، رفع سعر العرض لإعادة شراء الأسهم إذا كان المخزون أقل من اللازم.
• اشرح مفهوم الانحراف الكتابي، وتعديل الأسعار لإدارة مخاطر المخزون، وشدد على أهمية عدم التعرض بشكل كبير لتحركات السوق في اتجاه واحد (حيث أنك تصنع السوق، وليس التداول التكتيكي).

حساسية السوق والقدرة على التكيف:

• إظهار فهم الحاجة إلى مراقبة الأسواق وتعديل استراتيجيات التسعير وفقًا لذلك.
• تحدث عن استخدام خوارزميات التداول الآلي لضبط أسعارها ديناميكيًا في الوقت الفعلي بناءً على معايير محددة مسبقًا.

إدارة المخاطر:

• تتضمن الإجابة مناقشة حول أهمية ممارسات إدارة المخاطر، مثل تحديد الحد الأقصى لمستويات المخزون واستخدام أوامر وقف الخسارة للحماية من فجوات السوق أو أحداث السيولة غير المتوقعة.

قد تلعب الشركات أيضًا ألعاب صنع السوق مع أحد الأشخاص الذين تتم مقابلتهم.

وإليك كيفية عمل هذا النوع من العمليات:

مثال على الحوار في لعبة مقابلة صنع السوق

المقابل: لنبدأ بلعبة صناعة السوق. أنت صانع السوق لشركة XYZ Corp، وسعر السوق المتوسط الحالي هو 100 دولار. كيف يمكنك تعيين عرضك الأولي وطرحه؟

• الشخص الذي أجريت معه المقابلة: بالنظر إلى السعر الحالي وهو 100 دولار، سأحدد عرضي عند 99.50 دولارًا وطلبي عند 100.50 دولار. ويمثل هذا الفارق البالغ 1% التقلبات الحالية في السوق والسيولة، مما يضمن قدرتي على إدارة المخاطر مع تسهيل التجارة.

المقابل: رائع، لقد صدر للتو إعلان أرباح، وأعلنت شركة XYZ عن أرباح أعلى من المتوقع. كيف يمكنك ضبط السوق الخاص بك؟

• المقابل: مع الأخبار الإيجابية، أتوقع أن يرتفع سعر السهم. سأقوم بتعديل عرضي إلى 100.25 دولار وطلبي إلى 101.25 دولار، مما يؤدي إلى تضييق الفارق قليلاً ليعكس زيادة الثقة في قيمة السهم مع توقع ارتفاع الطلب.

المُحاور: لقد استجاب السوق، وقمت بتجميع مخزون زائد من أسهم XYZ. كيف يمكنك التعامل مع هذا؟

• الشخص الذي أجريت معه المقابلة: مع وجود مخزون زائد، أحتاج إلى تشجيع المبيعات دون التأثير بشكل كبير على السعر. سأقوم بتعديل طلبي إلى 101 دولارًا أمريكيًا لجعله أكثر جاذبية للمشترين، مع مراقبة السوق عن كثب لتجنب البيع بسعر منخفض جدًا.

المقابل: فجأة، هناك شائعة عن مشكلة تنظيمية لشركة XYZ Corp، مما تسبب في ذعر في السوق. كيف ترد؟

• الشخص الذي أجريت معه المقابلة: في هذا السيناريو شديد التقلب، سأقوم بتوسيع انتشاري لإدارة المخاطر، وتحديد عرضي عند 99 دولارًا وأطلب 102 دولارًا. وهذا يسمح لي بالبقاء في السوق ولكنه يحمي من التحركات الكبيرة المفاجئة مع تطور الوضع.

المقابل: بعد يوم التداول، كيف تقيم أدائك في هذه المباراة؟

• الشخص الذي أجريت معه المقابلة: سأقوم بمراجعة الصفقات مقابل تحركات السوق والأحداث الإخبارية لتقييم مدى نجاح تعديلات عرض الأسعار والطلب في إدارة المخزون وفرص الربح الملتقطة. سأقوم بتحليل ما إذا كان رد فعلي مناسبًا للأخبار وكيف أثرت قراراتي المتعلقة بالانتشار على تعرضي للمخاطر والربحية.

قد يُطلب منك أيضًا "إنشاء الأسواق" في أشياء مثل "ما هو عدد سكان نيجيريا وتحديد فترة الثقة الخاصة بك؟"

تختبر هذه الاختبارات قدرتك على إجراء التقديرات مع فهم الفروق الدقيقة والاحتمالات أيضًا.

في التداول، يجب أن تكون مرتاحًا للفروق الدقيقة والغموض، وأي تفكير بالأبيض والأسود يمكن أن يكون بمثابة علامة حمراء على المرشح.

ما هو عدد سكان نيجيريا وحدد فترة الثقة الخاصة بك؟

من المرجح أن يتراوح عدد سكان نيجيريا بين 150 و300 مليون نسمة، بفاصل ثقة 60%.

كيف يمكنك تحديد عدد سكان نيجيريا بفاصل ثقة 80%؟

أود أن أقول 120 مليونًا إلى 320 مليونًا بفاصل ثقة 80٪.

الشيء الرئيسي هنا هو توسيع الفاصل الزمني الخاص بك مع ارتفاع نسبة الثقة لديك.

يوضح هذا أنك تفهم أساسيات فترات الثقة والتقديرات.

مفاهيم الاستثمار البديل

عمليات الاستحواذ على الشركات ذات الرافعة المالية (LBO): شرح الآليات المالية لعمليات الاستحواذ على الشركات ذات الرافعة المالية (LBOs).

يتضمن ذلك شراء شركة في المقام الأول من خلال الديون، بهدف تحسين قيمتها وإعادة بيعها أو إدراجها في سوق الأوراق المالية.

صناديق التحوط: ناقش استراتيجيات صناديق التحوط المختلفة، مثل الأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل.

تستخدم صناديق التحوط استراتيجيات مختلفة، مثل الأسهم الطويلة/القصيرة، أو حياد السوق، أو المراجحة، للحصول على عوائد بغض النظر عن اتجاه السوق.

الأسهم الخاصة: كيف يختلف تقييم الأسهم الخاصة عن تقييم الأسهم؟

يعد تقييم صناديق الأسهم الخاصة أكثر تعقيدًا من تقييم صناديق رأس المال الاستثماري بسبب نقص البيانات العامة والسيولة.

صناديق الاستثمار العقاري (REITs): اشرح كيفية هيكلة صناديق الاستثمار العقارية وتقييمها.

تمتلك صناديق الاستثمار العقارية وتدير العقارات المدرة للدخل.

أنها توفر للمستثمرين وسيلة للاستثمار في الأصول العقارية بسيولة مماثلة للأسهم.

رأس المال الاستثماري: مناقشة طرق التقييم المستخدمة في رأس المال الاستثماري.

تتضمن طرقًا مثل تحليل الشركات النظيرة، والتدفقات النقدية المخصومة، وطريقة بيركوس، نظرًا للمخاطر العالية والمكافأة المحتملة الكبيرة.

إدارة المخاطر ونظرية المحفظة

التنويع والارتباط: شرح دور الارتباط في تنويع المحفظة.

إن الارتباط بين الأصول يحدد مدى فعالية التنويع في تقليل مخاطر المحفظة.

نظرية المحفظة الحديثة (MPT): مناقشة القيود المفروضة على PMT في الأسواق المالية اليوم.

تشمل حدود نظرية المحفظة الحديثة افتراضات التوزيع الطبيعي للعوائد والارتباط المستمر، وهو ما قد لا يكون صحيحا في الأسواق الحقيقية.

نموذج بلاك ليترمان: اشرح كيف يعمل هذا النموذج على تحسين المحفظة التقليدية.

يتضمن نموذج Black-Litterman توازن السوق ووجهات النظر الذاتية لتوفير تخصيص أكثر تخصيصًا للأصول.

التحوط من مخاطر الذيل: مناقشة استراتيجيات التحوط من مخاطر الذيل في المحافظ.

تستخدم استراتيجيات التحوط من مخاطر الذيل الأدوات المالية مثل الخيارات للحماية من تحركات السوق المتطرفة التي قد تؤدي إلى خسائر كبيرة.

استثمار العوامل: شرح المفهوم وتطبيقه في بناء المحفظة.

الاستثمار على أساس السمات أو العوامل التي يعتقد أنها تؤثر على عوائد الاستثمار، مثل الحجم والقيمة والزخم.

النظرية المالية وتمويل الشركات

نظرية موديلياني-ميلر: ناقش آثارها على هيكل رأس المال.

ويشير إلى أنه في ظل ظروف معينة، لا تتأثر قيمة الشركة بهيكل رأس المال وقرارات التمويل.

نموذج خصم الأرباح: اشرح كيفية تقييم السهم باستخدام نموذج خصم الأرباح.

يقوم بتقييم السهم بناءً على القيمة الحالية لدفعات الأرباح المستقبلية.

قرارات هيكل رأس المال: مناقشة نظرية المراجحة مقابل نظرية الترتيب.

تعمل نظرية المقايضة على موازنة المزايا الضريبية للديون مقابل تكاليف الإفلاس.

تعطي نظرية النظام الهرمي الأولوية للتمويل الداخلي والديون على حقوق الملكية.

حوكمة الشركات: كيف تؤثر حوكمة الشركات على اتخاذ القرارات المالية؟

تؤثر حوكمة الشركات على أداء الشركة وإدارة المخاطر والثقة التي تكتسبها من المستثمرين والسوق.

عمليات الاندماج والاستحواذ: مناقشة الجوانب المالية لتقييم عملية الاندماج والاستحواذ.

يتضمن ذلك تقييم التآزر المالي والتقييم والتأثيرات المحتملة على الأرباح والتدفقات النقدية للكيانات المدمجة.

النظرية الاقتصادية ومتغيرات الاقتصاد الكلي

التضخم وأسعار الفائدة: ناقش تأثير فيشر.

ويشير تأثير فيشر إلى العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة، حيث يتم تعديل أسعار الفائدة الحقيقية اسميا للتضخم المتوقع.

دورات الأعمال: كيف تؤثر دورات الأعمال على الأسواق المالية؟

تؤثر الدورات الاقتصادية على عوائد الاستثمار، والرغبة في المخاطرة، ومعنويات السوق بشكل عام.

السياسة النقدية: مناقشة تأثير التيسير الكمي على الأسواق المالية.

يؤدي التيسير الكمي عمومًا إلى خفض أسعار الفائدة وزيادة أسعار الأصول.

وهذا يؤثر على قرارات الاستثمار والاستهلاك.

السياسة المالية: اشرح كيف يمكن لقرارات السياسة المالية أن تؤثر على ديناميكيات السوق.

يمكن أن يكون لقرارات السياسة المالية، مثل التغييرات في الإنفاق الحكومي والضرائب، تأثير كبير على النمو الاقتصادي وظروف السوق.

التجارة الدولية وتدفقات رأس المال: مناقشة تأثير الموازين التجارية على قيم العملات.

يمكن أن تؤثر اختلالات التوازن التجاري على قيمة العملات، حيث يميل الفائض إلى تعزيز العملة الوطنية بينما يميل العجز إلى إضعافها.

اللوائح المالية والأخلاقية

اتفاقيات بازل: مناقشة تأثير بازل 3 على إدارة المخاطر المصرفية.

تعمل اتفاقية بازل 3 على تعزيز متطلبات رأس مال البنوك وتقدم تدابير تنظيمية جديدة فيما يتعلق بالسيولة والرافعة المالية.

ويهدف إلى تحسين قدرة القطاع المصرفي على امتصاص الصدمات.

قانون ساربانيس-أوكسلي: شرح تأثير هذا القانون على التقارير المالية للشركات.

يعزز متطلبات إعداد التقارير المالية للشركات، وبالتالي تحسين الشفافية وثقة المستثمرين.

MiFID II: مناقشة تأثيره على الأسواق المالية الأوروبية.

ويهدف إلى زيادة الشفافية وتقليل المخاطر في الأسواق المالية الأوروبية، مما يؤثر على التداول والإبلاغ عن المعاملات وحماية المستثمرين.

التداول الداخلي والتلاعب بالسوق: مناقشة الأساليب الكمية المستخدمة للكشف عن هذه الأنشطة غير القانونية.

يستخدم الأساليب الإحصائية والخوارزمية لتحديد أنماط التداول غير الطبيعية وحركات الأسعار التي تشير إلى أنشطة التلاعب.

حل المشاكل والألغاز

IV: لديك 12 كرة، واحدة منها لها وزن مختلف (أثقل أو أخف). أوجد الكرة الفردية باستخدام الميزان ثلاث مرات فقط.

وزن 4 كرات مقابل 4 كرات أخرى.

• في حالة التعادل، تكون الكرة الفردية في الأربعة الأخرى. قم بوزن 3 من هذه الكرات مقابل 3 كرات جيدة معروفة.
  • في حالة التعادل، تكون الكرة المتبقية هي الكرة الفردية.
  • إذا كانت هناك متباينة، قم بوزن كرتين من الكرات الثلاث المشتبه بها مقابل بعضها البعض للعثور على الكرة الفردية.
• في حالة عدم المساواة، قم بوزن 3 كرات من المجموعة الأثقل مقابل 3 كرات جيدة معروفة.
  • في حالة التعادل، تكون الكرة غير الموزونة المتبقية هي الكرة الفردية.
  • إذا كانت هناك متباينة، قم بوزن كرتين من الكرات الثلاث المشتبه بها مقابل بعضها البعض للعثور على الكرة الأكثر غرابة.

وفي حفلة أخرى، يصافح الجميع الجميع. إذا كان هناك 66 مصافحة، كم عدد الأشخاص في الحفلة؟

في حفلة حيث يصافح الجميع الجميع، يتم تحديد عدد المصافحات بواسطة الصيغة n(n – 1)/2، حيث n هو عدد الأشخاص.

لعدد 66 مصافحة، 66 = ن(ن – 1)/2.

وبحل n، نحصل على n(n – 1) = 132.

وباختبار القيم الصحيحة نجد n = 12 لأن 12 في 11 يساوي 132.

لذلك، هناك 12 شخصا في الحفلة.

لديك اثنين من الصمامات تشبه السلسلة. كل حرق في دقيقة واحدة بالضبط. تكون الصمامات غير متجانسة، وقد تحترق ببطء في البداية، ثم بسرعة، ثم ببطء، وهكذا. لديك مباراة، وليس ساعة. كيف يمكنك قياس 45 ثانية بالضبط؟

قم بإشعال فتيل واحد في كلا الطرفين والفتيل الثاني في أحد الطرفين في وقت واحد.

عندما يحترق المصهر الأول بالكامل، تمر 30 ثانية، ويبقى نصف المصهر الثاني.

ثم أشعل الطرف الآخر من المصهر الثاني. سوف يحترق بسرعة مضاعفة ويستغرق 15 ثانية للانتهاء.

بجمع الوقتين، 30 ثانية للمصهر الأول و15 ثانية للثاني، يمكنك قياس 45 ثانية بالضبط.

أخبرك أن لدي طفلين وأن أحدهما على الأقل فتاة. ما هو احتمال أن يكون لدي فتاتين؟ افترض أن احتمال ولادة الأولاد والبنات متساوٍ وأن جنس أحد الأطفال مستقل عن جنس طفل آخر.

احتمال وجود فتاتين هو 1/3.

مع وجود فتاة واحدة على الأقل، تكون الاحتمالات هي فتاة-فتاة، فتاة-صبي، وصبي-فتاة.

وبما أننا نعلم أن هناك فتاة واحدة على الأقل، فإننا نستبعد Boy-Boy، مما يترك ثلاث مجموعات متساوية الاحتمال، واحدة منها فقط بها فتاتان.

أنت حشرة تجلس في إحدى زوايا غرفة مكعبة. ترغب في المشي (ممنوع الطيران) إلى أقصى الزاوية المقابلة (الأبعد منك). وصف أقصر طريق يمكنك المشي فيه. تأكد من ذكر الاتجاه والطول وما إلى ذلك.

أقصر طريق هو السير قطريًا على جانبي المكعب.

تخيل أنك تفتح المكعب على شكل صليب مسطح وتمشي بشكل مستقيم من زاوية إلى أخرى.

طول المسار هو قطر المكعب، ويتم حسابه باستخدام نظرية فيثاغورس لارتفاع المكعب وعرضه.

الألغاز الكمية: إذا قمت برمي قطعة نقود 100 مرة، ما هو احتمال الحصول على كتابة 5 مرات متتالية؟

لحساب احتمالية الحصول على سلسلة من 5 صور متتالية على الأقل في 100 نقرة للعملة بشكل صحيح، نستخدم عمومًا نهجًا اندماجيًا أو محاكاة حاسوبية.

ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا معقدًا للغاية بسبب الطرق العديدة التي يمكن أن يحدث بها هذا التسلسل في 100 لفة، بالإضافة إلى الحاجة إلى مراعاة التسلسلات المتداخلة.

الطريقة الأبسط والأكثر عملية هي استخدام محاكاة مونت كارلو.

يتضمن هذا الأسلوب محاكاة عملية رمي العملة لعدد كبير من المرات وحساب جزء من عمليات المحاكاة التي تحدث فيها سلسلة واحدة على الأقل من 5 صور متتالية.

في المقابلة، قد يُتوقع منك حساب ذلك باستخدام برنامج نصي.

دعونا نبني واحدًا في بايثون:

(يبلغ احتمال الحصول على 5 رؤوس من أصل 100 رمية حوالي 81.2%، ويقدر من 100000 محاولة).

الحد الأدنى من الوقت لعبور الجسر بالشعلة.

فكر في سيناريو حيث يجب على أربعة أفراد عبور الجسر ليلاً بشعلة واحدة فقط وبحد أقصى شخصين يعبرون في وقت واحد، مع عبور كل فرد بسرعات مختلفة.

يتضمن الحد الأدنى من الوقت لعبور الجسر الاقتران بشكل استراتيجي بين الأفراد ونقل الشعلة إلى الخلف لتقليل إجمالي وقت العبور.

بدون تحديد سرعات فردية وافتراض حالة عامة، تتضمن الإستراتيجية عادةً إرسال أسرع الأفراد عبر الشعلة عدة مرات لتقليل الوقت الإجمالي.

الرياضيات الذهنية: احسب الجذر التربيعي لـ 289 في رأسك.

الجذر التربيعي لـ 289 هو 17.

(قد يطلبون منك القيام بتمارين أكثر صعوبة، مثل الجذر التربيعي لـ 3، 5، 7، وما إلى ذلك، والتي تقع بين مربعات "واضحة" أخرى والتي تختبر قدرتك على فهم العلاقات بين المربعات لإجراء تقدير أقرب عشر).

التفكير التحليلي: كيف يمكنك تسعير خيار غريب لا يوجد له سوق راسخة؟

استخدم مزيجًا من بيانات السوق القابلة للمقارنة والنظرية المالية والأساليب الكمية مثل محاكاة مونت كارلو أو الأشجار ذات الحدين لتقدير السعر.

دراسات الحالة: كيف يمكنك التعامل مع بناء نموذج تنبؤي للسوق المالية خلال فترة شديدة التقلبات؟

دمج العوامل التي تساهم في التقلبات، واستخدام أساليب إحصائية قوية، وتحديث النموذج بشكل متكرر ببيانات جديدة.

أسئلة المنطق وحل المشكلات

بابان لهما حارسان: باب يؤدي إلى النجاح، والآخر إلى الفشل. أحد الحراس يقول الحقيقة دائمًا، والآخر يكذب دائمًا. يمكنك أن تسأل حارسًا واحدًا سؤالًا واحدًا. ماذا تسأل؟

اسأل أي حارس مرمى: لو سألت الحارس الآخر ما هو باب النجاح ماذا سيقول؟

ثلاث مصابيح كهربائية في غرفة مغلقة: أنت خارج غرفة بها ثلاثة مفاتيح، وفي الداخل ثلاثة مصابيح كهربائية. يمكنك دخول الغرفة مرة واحدة فقط. كيفية تحديد أي مفتاح يتحكم في المصباح؟

قم بتشغيل مفتاح، انتظر، أطفئه، قم بتشغيل آخر، أدخل الغرفة:

• المصباح الكهربائي قيد التشغيل (المفتاح الثاني)
• المصباح ساخن (المفتاح الأول)، و
• واحد مطفأ وبارد (المفتاح الثالث)

الألغاز الكمية

لغز المقياس: لديك 9 كرات متطابقة، إحداها أثقل قليلاً. كيف يمكنك العثور على أثقل كرة في استخدامين فقط للميزان؟

وزن 3 كرات مقابل 3 كرات أخرى.

• إذا كانت متساوية، قم بوزن 2 من الكرات الثلاث المتبقية ضد بعضها البعض للعثور على الأثقل.
• إذا كانتا غير متساويتين، قم بوزن كرتين من المجموعة الأثقل ضد بعضهما البعض لمعرفة أيهما أثقل.

الضفدع في البئر: يقع الضفدع في بئر بعمق 30 قدمًا. كل يوم، تتسلق مترًا واحدًا، لكنها تتراجع مترين. كم يوما سيستغرق خروجه من البئر؟

ويخرج الضفدع في اليوم 28 (يصعد كل يوم 3 أقدام ويصل إلى 27 قدماً في اليوم 27، ثم يصعد 3 أقدام في اليوم 28 ليخرج).

الدولار المفقود: ثلاثة أشخاص يدخلون غرفة في فندق بتكلفة 30 دولارًا. كل شخص يدفع 10 دولارات. لاحقًا، أدرك موظف الاستقبال أن تكلفة الغرفة 25 دولارًا وأعطى عامل الجرس 5 دولارات للعودة. يحتفظ متجر الخدمات بدولارين ويعيد دولارًا واحدًا لكل شخص. إذن، دفع كل شخص 9 دولارات، بإجمالي 27 دولارًا، وكان لدى البائع دولاران، بإجمالي 29 دولارًا. أين الدولار المفقود؟

ليس هناك دولار مفقود. المبلغ الإجمالي هو 27 دولارًا (25 دولارًا للغرفة و2 دولار يحتفظ بها عامل الجرس)، وليس 30 دولارًا.

الاحتمال والاحصاء

مشكلة عيد الميلاد: في غرفة بها 23 شخصًا، ما احتمال أن يكون لشخصين على الأقل نفس تاريخ الميلاد؟

الإجابة: حوالي 50.7% (أعلى مما يتوقعه معظم الناس بشكل حدسي بسبب الطبيعة الأسية/غير الخطية لاحتمالات الضرب).

مشكلة مونتي هول: أنت تشارك في عرض ألعاب بثلاثة أبواب. خلف أحدهم سيارة. وراء الآخرين، الماعز. اخترت الباب. المضيف، الذي يعرف ما وراء الأبواب، يفتح بابًا آخر، ويكشف عن عنزة. هل يجب عليك تغيير اختيارك؟

يجب عليك تغيير اختيارك. بتغيير الأبواب يزيد احتمال الفوز إلى 2/3.

الألغاز الرياضيات المتقدمة

مفارقة الفندق اللامتناهي: الفندق الذي يحتوي على عدد لا حصر له من الغرف، كلها مشغولة، يستقبل عددا لا حصر له من العملاء الجدد. كيف نرحب بهم؟

انقل كل ضيف من الغرفة N إلى الغرفة N+1، مما يؤدي إلى تحرير الغرفة 1 والترحيب بعدد لا نهائي من الضيوف الجدد.

النملة على حبل مطاطي: تبدأ النملة بالزحف على حبل مطاطي طوله متر واحد بسرعة 1 سم في الثانية. إذا تم مد الحبل مسافة متر إضافي كل ثانية، فهل ستصل النملة إلى نهاية الحبل؟

تصل النملة فعلياً إلى نهاية الحبل لأن تقدمها النسبي في كل ثانية أكبر من امتداد الحبل.

مفارقة الظرفين: يتم منحك ظرفين يحتوي كل منهما على مبلغ من المال. يحتوي أحد المظروفين على ضعف حجم الآخر. يمكنك اختيار مظروف، ولكن قبل فتحه، لديك خيار تغيير المغلفات. هل يجب عليك تغيير المظروف الخاص بك؟

ليس هناك أي فائدة من تغيير المغلفات لأن القيمة المتوقعة في كلا المظروفين هي نفسها.

التفكير الإبداعي والألغاز الجانبية

تحدي إبريق 4 لتر: مع إبريق 3 لتر وإبريق 5 لتر، كيف يمكنك قياس 4 لتر من الماء بالضبط؟

نملأ الوعاء سعة 5 لتر، ثم نسكبه في الوعاء سعة 3 لتر، ويتبقى 2 لتر. أفرغ الإبريق سعة 3 لتر، وانقل إليه الـ 2 لتر، ثم أعد ملء إبريق الـ 5 لتر، وأضف الإبريق سعة 3 لتر، ويتبقى 4 لترات بالضبط.

الفلاح والثعلب والدجاجة والذرة: كيف يستطيع الفلاح أن يعبر النهر دون أن يترك الثعلب وحده مع الدجاجة أو الدجاجة مع الذرة؟

يجب عليك أولاً أن تأخذ الدجاجة، وتعود بمفردك، وتأخذ الثعلب (أو الذرة)، وتعيد الدجاجة، وتأخذ الذرة (أو الثعلب)، وأخيرًا تعود وتحصل على الدجاجة.

لعبة البلاط المقلوب: لديك 100 قطعة مرتبة في خط واحد، وكلها مقلوبة للأسفل. خلال تمريرتك الأولى، تقوم بقلب كل البلاط. في التمريرة الثانية، تقوم بقلب كل قطعة ثانية. في التمريرة الثالثة، تقوم بقلب كل قطعة ثالثة، وهكذا حتى تقلب القطعة رقم 100 فقط. ما هي البلاطات التي يتم قلبها في النهاية؟

البلاطات المرقمة ذات المربعات الكاملة (1، 4، 9، 16، ...، 100) ستكون مقلوبة للأعلى.

تحديات التحليل والتفكير النقدي

لغز الملكات الثمانية: ضع 8 ملكات على رقعة الشطرنج حتى لا تهدد ملكتان بعضهما البعض. كم عدد الحلول هناك؟

إجمالي عدد الحلول المميزة لـ Eight Queens Riddle هو 92.

يتضمن هذا الشكل جميع التكوينات الفريدة، متجاهلاً الحلول المتماثلة (أي أن الصور المرآة أو التدويرات تعتبر الحل نفسه).

إذا كنت تعتبر التكوينات المتماثلة متميزة، فسيزداد عدد الحلول.

عادةً ما يتضمن العثور على هذه الحلول خوارزميات التراجع أو طرق البحث المنهجية الأخرى.

نظرًا للتعقيد والعدد الهائل من التكوينات الممكنة، ليس من الممكن حل هذا اللغز يدويًا (مثل لعبة الشطرنج نفسها).

هذا مثال كلاسيكي يستخدم في علوم الكمبيوتر لإظهار التفكير الخوارزمي والتكرار.

100 سجين ومصباح كهربائي: 100 سجين في زنزانات معزولة، غير قادرين على الرؤية أو التحدث أو التواصل. توجد غرفة بها مصباح كهربائي يتم التحكم فيه عن طريق مفتاح خارج الغرفة. يتم إحضار كل سجين إلى الغرفة في أوقات عشوائية، دون أي نمط. لا يمكنهم التواصل خارج الغرفة. كيف يمكنهم وضع خطة للتأكد من أنهم جميعًا يعرفون متى قام الجميع بزيارة الغرفة مرة واحدة على الأقل؟

تعيين سجين كعداد.

كل سجين لم يفعل ذلك بعد، يقوم بإشعال الضوء عند زيارته الأولى للغرفة.

يقوم العداد بإيقاف تشغيله وزيادة العدد. عندما يصل العداد إلى 99، يكون جميع السجناء قد زاروا الغرفة.

الجزيرة المنكمشة: أنت عالق في جزيرة تتقلص بمقدار النصف كل يوم. يمكنك السباحة، لكن أسماك القرش تقوم بدوريات في محيط الجزيرة، وتتحرك مع تقلص الجزيرة. كيفية البقاء على قيد الحياة؟

انتظر حتى تصبح الجزيرة صغيرة بما يكفي لتتمكن من الالتفاف حولها بسرعة، ثم اسبح في دائرة داخل مسار دورية أسماك القرش مباشرةً حتى تختفي الجزيرة، واسبح حتى تصبح آمنًا.

لغز المنطق الكمي

قاعدة القسمة على 3: إثبات أن العدد يقبل القسمة على 3 إذا وفقط إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على 3.

يكون الرقم قابلاً للقسمة على 3 إذا كان مجموع أرقامه قابلاً للقسمة على 3 بسبب طريقة تمثيل الأرقام في الأساس 10.

لغز سبيكة الذهب: لديك سبعة سبائك ذهبية، لكل منها وزن مختلف. يجب عليك أن تدفع للموظف كل يوم لمدة سبعة أيام، وذلك باستخدام سبيكة واحدة كل يوم. كيف يمكن سداد المدفوعات بتخفيضين فقط من السبائك؟

اصنع قطعتين: قسّم السبيكة إلى أجزاء 1/7 و2/7 و4/7.

ادفع بمجموعات من هذه القطع كل يوم.

النبيذ المسموم: عند الملك 1000 زجاجة من النبيذ، واحدة منها مسمومة. لديه 10 فئران لاختبار النبيذ. يعمل السم بالضبط بعد 24 ساعة من تناوله. كيف يمكن للملك العثور على الزجاجة المسمومة خلال 24 ساعة فقط؟

هناك حاجة إلى فأر لاختبار زجاجتين (أطعمه زجاجتين وسوف يموت أو لا يموت). أنت بحاجة إلى اثنتين مقابل 4 زجاجات، وتسعة مقابل 9 زجاجات، وما إلى ذلك.

لذا، فإن 10 فئران تكفي لاختبار ما يصل إلى 1024 زجاجة.

للتعرف على الزجاجة المسمومة التي تحتوي على 10 فئران خلال 24 ساعة، استخدم تمثيل الرقم الثنائي حيث يتم تعيين رقم ثنائي فريد مكون من 10 أرقام لكل زجاجة (من 0000000001 إلى 1111101000).

سيشرب كل فأر من زجاجات تتوافق مع موضع محدد "1" في تمثيلها الثنائي (على سبيل المثال، سوف يشرب الفأر الأول من زجاجات الرقم الأول هو "1"، والفأر الثاني من تلك الزجاجات التي يكون الرقم الثاني هو "1"). ، وما إلى ذلك وهلم جرا).

بعد 24 ساعة، ستتطابق مجموعة الفئران المريضة بشكل مباشر مع الرقم الثنائي للزجاجة المسمومة، مما يسمح بتحديد موقعها بشكل فريد.

V. الأسئلة السلوكية والظرفية

سيتم تخصيص جميع هذه الإجابات، ولكننا سنقدم مثالاً لكل منها:

العمل الجماعي: هل يمكنك وصف الوقت الذي عملت فيه كفريق لحل مشكلة صعبة؟

لقد عملت بشكل وثيق مع فريق لتطوير نموذج إحصائي جديد، والتغلب على الآراء المتباينة من خلال المناقشات القائمة على البيانات.

القدرة على التكيف: كيف يمكنك مواكبة المشهد المالي الكمي سريع التغير؟

أقرأ بانتظام منشورات الصناعة وأحضر الندوات لمواكبة أحدث التطورات في مجال التمويل الكمي.

حل النزاع: قم بوصف الموقف الذي كان لديك فيه خلاف مع أحد أعضاء الفريق وكيف قمت بحله.

لقد قمت بحل الخلاف مع أحد الزملاء من خلال مناقشة وجهات نظرنا وإيجاد أرضية مشتركة من خلال التسوية.

الدافع: ما الذي يحفز اهتمامك بالتمويل الكمي؟

أنا متحمس للتحدي المتمثل في حل المشكلات المالية المعقدة باستخدام الأساليب الكمية.

الأهداف المهنية: أين ترى نفسك بعد خمس سنوات في مجال التمويل الكمي؟

في غضون خمس سنوات، أرغب في قيادة مشاريع كمية مبتكرة، ربما في دور مدير أو محلل كبير.

اتخاذ القرار: صف وقتًا كان عليك فيه اتخاذ قرار صعب بشأن المشروع.

في مواجهة قرار صعب، قمت بإجراء بحث مكثف وتحليل المخاطر قبل اتخاذ قرار مستنير.

الابتكار: شارك بمثال حيث قمت بتطوير حل جديد لمشكلة معقدة.

تم تطوير خوارزمية فريدة لتحسين تنويع المحفظة، مما أدى إلى تحسين العوائد المعدلة حسب المخاطر بشكل كبير.

التعلم من الفشل: هل يمكنك إخبارنا عن مشروع لم تسر فيه الأمور كما هو مخطط لها والدروس التي تعلمتها منه؟

وكجزء من مشروع لم يحقق النتائج المتوقعة، تعلمت أهمية الاختبار الصارم والتحقق من صحة الفرضيات.

مهارات الاتصال: كيف تشرح المفاهيم الكمية المعقدة لغير المتخصصين؟

أقوم بتقسيم المفاهيم المعقدة إلى مصطلحات أبسط وأستخدم القياسات لجعلها مفهومة لغير الخبراء.

القيادة: هل سبق لك أن قمت بقيادة فريق في مشروع كمي صعب؟

لقد قمت بقيادة فريق في مشروع مرهق، وحافظت على تواصل واضح وركزت على تحقيق أهدافنا.

العمل الجماعي والتعاون

صف موقفًا اضطررت فيه إلى العمل بشكل وثيق مع زميل صعب المراس. كيف يمكنك التعامل مع هذا الوضع؟

تمكنت من إدارة تعاون صعب من خلال التركيز على الأهداف المشتركة والحفاظ على التواصل المهني.

هل يمكنك مشاركة تجربة كان عليك فيها قيادة فريق في مشروع صعب؟

لقد نجحت في قيادة فريق في مشروع تحليلي عالي المخاطر من خلال الحفاظ على التواصل الواضح وتوزيع الأدوار بناءً على نقاط القوة.

كيف تتعامل مع أعضاء الفريق الذين يكون نهجهم أقل كميًا أو تحليليًا؟

أحاول إشراكهم في السياق الأوسع للمشروع وشرح أهمية النتائج التحليلية بعبارات أبسط.

أخبرني عن موقف اضطررت فيه إلى الاستعانة بفريقك لحل مشكلة معقدة.

لقد استفدت من المهارات المتنوعة عبر فريقي لحل مشكلة نمذجة البيانات المعقدة بشكل تعاوني.

القدرة على التكيف وحل المشكلات

صف الموقف الذي كان عليك فيه التكيف مع التغييرات المهمة في مكان العمل.

لقد تكيفت بسرعة مع العمل عن بعد باستخدام أدوات التعاون الرقمي والحفاظ على التواصل المنتظم مع فريقي.

هل يمكنك إخبارنا عن موقف كان عليك فيه حل مشكلة بموارد أو معلومات محدودة؟

لقد قمت بمعالجة نقص البيانات من خلال الاستخدام الإبداعي للمتغيرات البديلة وتقنيات توليد البيانات الاصطناعية.

كيف تتعامل مع المواعيد النهائية الضيقة وحالات الضغط العالي؟

حدد أولويات المهام وابق هادئًا وتواصل بشكل فعال في ظل المواعيد النهائية الضيقة ومواقف الضغط العالي.

أعط مثالاً عن كيفية تكييف طريقة عملك لتتوافق مع البيانات الجديدة أو البيئة المتغيرة.

لقد قمت بتكييف نهج التحليل الخاص بي عندما تم تقديم بيانات جديدة لي، مما يضمن ملاءمة النموذج ودقته.

القدرة على التكيف وحل المشكلات

صف الموقف الذي كان عليك فيه التكيف مع التغييرات المهمة في مكان العمل.

لقد تكيفت بسرعة مع العمل عن بعد باستخدام أدوات التعاون الرقمي والحفاظ على التواصل المنتظم مع فريقي.

هل يمكنك إخبارنا عن موقف كان عليك فيه حل مشكلة بموارد أو معلومات محدودة؟

لقد قمت بمعالجة نقص البيانات من خلال الاستخدام الإبداعي للمتغيرات البديلة وتقنيات توليد البيانات الاصطناعية.

كيف تتعامل مع المواعيد النهائية الضيقة وحالات الضغط العالي؟

حدد أولويات المهام وابق هادئًا وتواصل بشكل فعال في ظل المواعيد النهائية الضيقة ومواقف الضغط العالي.

أعط مثالاً عن كيفية تكييف طريقة عملك لتتوافق مع البيانات الجديدة أو البيئة المتغيرة.

لقد قمت بتكييف نهج التحليل الخاص بي عندما تم تقديم بيانات جديدة لي، مما يضمن ملاءمة النموذج ودقته.

حل النزاعات والتواصل

قم بوصف الوقت الذي كان لديك فيه خلاف مع مشرفك أو زميلك في العمل وكيف قمت بحله.

لقد تعاملت مع الخلافات من خلال الحوار المفتوح، مع التركيز على البيانات والتحليل الموضوعي لتحقيق الإجماع.

كيف تتعامل مع المواقف التي يتحدى فيها الآخرون تحليلك أو بياناتك؟

أشجع النقد البناء وأشارك في المناقشات المفتوحة للتحقق من صحة تحليلاتي وتحسينها.

هل يمكنك إخبارنا عن موقف اضطررت فيه إلى تقديم تعليقات صعبة لأحد أعضاء فريقك؟

أقدم ملاحظات واضحة وبناءة، مدعومة بأمثلة واقتراحات محددة للتحسين.

صف كيف ستشرح مفهومًا كميًا معقدًا لجمهور غير تقني.

استخدم القياسات وتبسيط المصطلحات لجعل المفاهيم المعقدة في متناول الجمهور غير التقني.

المرونة والتعلم من الفشل

أخبرني عن الوقت الذي فشلت فيه في مهمة أو مشروع. ما الذي تعلمته من هذه الخبرة؟

لقد قمت بتحليل الأسباب الجذرية لفشل المشروع. لقد تعلمت أهمية الاختبار التكراري وتعليقات أصحاب المصلحة.

هل يمكنك أن تعطينا مثالاً على كيفية تعافيك من الفشل في العمل؟

لقد تغلبت على فشل المشروع من خلال إعادة تقييم الإستراتيجية وتنفيذ نهج أقوى.

صف موقفًا كان عليك أن تتعلم فيه من النقد أو ردود الفعل السلبية.

أعتبر النقد بمثابة فرصة للتعلم تسمح لي بتحسين مهاراتي وأساليبي.

كيف تتعامل مع الرفض وتتعلم منه، على سبيل المثال رفض فكرة بحث أو مقترح مشروع؟

أنا أعتبر حالات الرفض فرصة لتحسين أفكاري ومواءمتها بشكل أوثق مع أهداف المنظمة.

الدافع والطموحات المهنية

لماذا اخترت مهنة في التمويل الكمي؟

لقد انجذبت إلى التحدي المتمثل في تطبيق الأساليب الرياضية والإحصائية لحل المشكلات المالية المعقدة.

أين ترى مسيرتك المهنية خلال السنوات الخمس المقبلة؟

أرى نفسي كمحدد كميات رئيسي، وأقوم بتطوير استراتيجيات مبتكرة وتوجيه فريق من المحللين.

كيف تتوافق أهدافك الشخصية والمهنية مع هذا المنصب وشركتنا؟

تتوافق مهاراتي التحليلية وشغفي بالتمويل بشكل جيد مع الأدوار التي تنطوي على النمذجة المالية المعقدة وتحليل البيانات.

ما الذي يحفزك على التفوق في الدور الكمي؟

يحفزني التحدي الفكري وتأثير عملي على اتخاذ القرارات المالية.

الحكم الأخلاقي والنزاهة المهنية

هل سبق لك أن واجهت معضلة أخلاقية في عملك؟ كيف تتعاملون مع ذلك؟

لقد تعاملت مع المعضلات الأخلاقية من خلال الالتزام بأخلاقيات المهنة، وطلب المشورة من رؤسائي، وإعطاء الأولوية للشفافية.

كيف ستتعامل مع الموقف الذي قد تؤدي فيه نتائج تحليلك إلى الإضرار بالصورة العامة للشركة أو تقييمها؟

سأقدم النتائج بطريقة واقعية أثناء العمل مع الإدارة لفهم الآثار الأوسع.

هل يمكنك وصف موقف كان عليك فيه احترام سرية البيانات أو أخلاقيات المهنة؟

أعطي دائمًا الأولوية لأمن البيانات وألتزم بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية في تحليلي.

كيف يمكنك التأكد من سلامة ودقة تحليلاتك الكمية؟

أقوم بانتظام بالتحقق من صحة نماذجي مقابل البيانات الحقيقية والأبحاث الخاضعة لمراجعة النظراء لضمان دقتها ونزاهتها.

الحكم الظرفي

إذا عُرض عليك مشروع بأهداف أو أهداف غير واضحة، كيف ستستمر؟

• اسال للتوضيح
• تحديد نطاق المشروع
• حدد أهدافًا متوسطة لتتوافق مع الأهداف العامة

كيف ستتعامل مع الموقف الذي يُطلب منك فيه أداء مهمة تتجاوز مهاراتك الحالية؟

تعاون مع زملاء أكثر دراية أو ابحث عن خبرة خارجية أثناء التعلم أثناء العمل.

تخيل سيناريو تتعارض فيه نتائجك الرئيسية مع الإستراتيجية الحالية للشركة. كيف يمكنك تقديم هذه المعلومات؟

عرض هذه النتائج بموضوعية. ادعمهم بالبيانات مع البقاء منفتحًا لمزيد من المناقشة والتحليل.

صف كيف ستدير مشروعًا عالي المخاطر في إطار موعد نهائي ضيق.

للوفاء بالموعد النهائي بفعالية:

• تحديد أولويات المهام
• تبسيط سير العمل
• الحفاظ على التواصل الواضح

VI. الاقتصاد القياسي والاقتصاد الكلي

نماذج الاقتصاد القياسي: شرح استخدام الانحدار الذاتي المتجه (VAR) في التنبؤ الاقتصادي.

تلتقط نماذج VAR الترابط الخطي بين سلاسل زمنية متعددة للتنبؤ بالاقتصاد الكلي.

نماذج التكامل المشترك وتصحيح الأخطاء: كيفية تطبيقها على تداول الأزواج؟

فهي تساعد في تحديد أزواج الأسهم التي تتحرك معًا، مما يسمح بإجراء صفقات مربحة على أساس التقارب والتباعد.

البنية الدقيقة للسوق: مناقشة دور السيولة في تكوين الأسعار.

تؤثر السيولة على تكوين الأسعار من خلال التأثير على سهولة وسرعة تداول الأصول دون تغيرات كبيرة في الأسعار.

الأزمات المالية: تحليل العوامل الكمية التي تؤدي إلى الأزمات المالية.

ويشمل ذلك الإفراط في الرافعة المالية ونقص السيولة والتغيرات السريعة في معنويات المستثمرين.

السياسة النقدية: كيف تؤثر سياسات البنك المركزي على النماذج الكمية؟

إن سياسات البنك المركزي، مثل تغيرات أسعار الفائدة والتيسير الكمي، لها تأثير مباشر على أسعار الأصول ونماذج المخاطر.

الاقتصاد القياسي

هل يمكنك شرح مفهوم السببية جرانجر وتطبيقه في النمذجة المالية؟

يستخدم لتحديد ما إذا كانت سلسلة زمنية واحدة يمكنها التنبؤ بسلسلة زمنية أخرى، وهو ما لا يعني وجود علاقة سببية حقيقية ولكن علاقة تنبؤية.

مناقشة استخدام وقيود الانحدار الخطي في الاقتصاد القياسي، وخاصة في سياق البيانات المالية.

يستخدم على نطاق واسع لبساطته وسهولة تفسيره، ولكنه محدود بافتراضه العلاقات الخطية.

كيفية اختبار ثبات السلسلة الزمنية وما أهميتها؟

استخدام اختبارات جذر الوحدة مثل ADF. وهذا أمر مهم لأن العديد من النماذج الإحصائية تفترض ثبات السلاسل الزمنية.

اشرح مفهوم التغايرية وتأثيرها على نماذج الانحدار.

يسبب تباينًا غير ثابت في مصطلحات الخطأ. يؤدي إلى تقديرات غير فعالة واستدلال غير صالح في نماذج الانحدار.

وصف طريقة للتعامل مع الخطية المتعددة في نموذج الانحدار.

تتضمن التقنيات استخدام انحدار التلال أو إزالة المتنبئات شديدة الارتباط.

تحليل السلاسل الزمنية

كيف يمكنك التعامل مع النمذجة والتنبؤ بسلسلة زمنية مالية؟

دمج اتجاهات البيانات التاريخية وأنماط التقلب، باستخدام نماذج مثل ARIMA أو GARCH.

ناقش الاختلافات بين نماذج ARMA وARIMA وARCH/GARCH.

يصمم نموذج ARMA السلاسل الثابتة، ويشتمل نموذج ARIMA على سلاسل متكاملة (متمايزة)، ويمثل نموذج ARCH/GARCH تطور التقلبات بمرور الوقت.

شرح مفهوم التكامل المشترك وأهميته في استراتيجيات تداول الأزواج.

يحدد أزواج الأسهم التي لها علاقة توازن طويلة الأمد لاستراتيجيات التداول المربحة.

كيفية التعامل مع الموسمية في تحليل السلاسل الزمنية للبيانات المالية؟

استخدم التحليل الموسمي أو قم بتضمين الدمى الموسمية في النموذج.

ما هي تحديات استخدام البيانات المالية عالية التردد في نمذجة السلاسل الزمنية؟

وتشمل هذه التعامل مع الضوضاء وحجم البيانات وتأثيرات البنية المجهرية.

بيانات اللوحة والتحليل المقطعي

ناقش مزايا استخدام بيانات اللوحة مقارنة بالبيانات المقطعية في الاقتصاد القياسي المالي.

تسمح بيانات اللوحة بالتحكم في عدم التجانس الفردي ومراقبة الديناميكيات، مما يوفر رؤى أكثر ثراءً.

شرح التأثيرات الثابتة ونماذج التأثيرات العشوائية في سياق بيانات اللوحة.

التحكم في التأثيرات الثابتة للمتغيرات الثابتة مع الزمن. تفترض التأثيرات العشوائية أن التأثيرات الخاصة بالفرد تكون عشوائية.

كيفية معالجة التحيز في الاختيار في الدراسات المالية المستعرضة؟

استخدام تقنيات مثل مطابقة درجات الميل أو تحليل المتغيرات الآلية.

ما هي المتغيرات المفيدة وكيف يتم استخدامها في نماذج الاقتصاد القياسي؟

يتم استخدامها للتعامل مع النشوء الداخلي من خلال توفير مصدر للتباين يرتبط بالمتغير التوضيحي ولكن ليس بمصطلح الخطأ.

قم بوصف السيناريو الذي ستستخدم فيه أسلوب تقدير الفرق في الاختلافات.

يقارن تأثيرات ما قبل وبعد العلاج على مجموعة العلاج مقابل مجموعة المراقبة.

نظرية وسياسة الاقتصاد الكلي

كيف تؤثر عوامل الاقتصاد الكلي على الأسواق المالية؟

فهي تؤثر على أسعار الأصول ومعنويات المستثمرين وديناميكيات السوق العامة.

مناقشة دور السياسة النقدية في تطوير استراتيجيات الاستثمار.

يؤثر على أسعار الفائدة والسيولة، مما يؤثر على تقييمات الأصول وقرارات التداول/الاستثمار.

شرح تأثير السياسة الضريبية على أسواق السندات.

يمكن أن يؤثر الإنفاق الحكومي والسياسات الضريبية على عائدات السندات وديناميكيات سوق الديون.

ما هي العلاقة بين أسعار الفائدة وقيمة العملات في الأسواق العالمية؟

تعمل أسعار الفائدة المرتفعة بشكل عام على تقوية العملة (جميع الأمور الأخرى متساوية) بسبب زيادة تدفقات رأس المال الأجنبي.

كيف تؤثر المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي والتضخم ومعدل البطالة على أداء سوق الأسهم؟

فهي تؤثر على توقعات أرباح الشركات وثقة المستثمرين ومعنويات السوق.

تقنيات الاقتصاد القياسي المتقدمة

مناقشة تطبيق نماذج الانحدار الذاتي المتجه (VAR) في التنبؤ بالاقتصاد الكلي.

وتلتقط هذه النماذج أوجه الترابط بين المتغيرات الاقتصادية من أجل التنبؤ بظروف الاقتصاد الكلي.

كيف يتم استخدام نمذجة المعادلة الهيكلية في التمويل؟

يستخدم لفهم العلاقات المعقدة بين المتغيرات المالية والمفاهيم الكامنة.

اشرح مفهوم التجانس الداخلي وكيف يمكنك التعامل معه في نموذج الاقتصاد القياسي.

يتم تناول هذا السؤال باستخدام المتغيرات الآلية، أو نماذج المعادلات المتزامنة، أو تقنيات بيانات اللوحة.

ما هو دور التعلم الآلي في التحليل الاقتصادي القياسي الحديث؟

يعمل على تحسين دقة التنبؤ ويمكنه تسليط الضوء على العلاقات غير الخطية في البيانات المالية.

صف الموقف الذي ستستخدم فيه الطريقة غير البارامترية في الاقتصاد القياسي.

تكون مفيدة عندما لا تتناسب البيانات مع النماذج البارامترية التقليدية، مما يسمح بمرونة أكبر في التحليل.

الأزمات المالية والاقتصادية

كيف يمكننا وضع نموذج لردود أفعال الأسواق المالية تجاه أخبار الاقتصاد الكلي أو الأحداث السياسية غير المتوقعة؟

استخدم منهجية البحث عن الأحداث ونماذج التقلب لتقييم حساسية السوق للأخبار.

مناقشة الأساليب الكمية لقياس المخاطر النظامية في النظام المالي.

استخدم نماذج الشبكة واختبارات التحمل وتحليل العدوى لتقييم المخاطر النظامية في النظام المالي.

اشرح كيف يمكن أن تنتشر الأزمات المالية عبر الاقتصادات وكيف يمكن وضع نموذج لذلك.

محاكاة سيناريوهات الأزمات وتأثيرات العدوى وديناميكيات السوق في الظروف القاسية.

ما هي الدروس المستفادة من الأزمات الاقتصادية السابقة التي تؤثر على نماذج التمويل الكمي الحالية؟

تسليط الضوء على أهمية إدارة السيولة وتنويع المخاطر والرقابة التنظيمية.

كيف يمكنك وضع نموذج لتأثير حدث جيوسياسي كبير على الأسواق المالية العالمية؟

استخدم تحليل السيناريو واختبار الضغط لتقييم ردود فعل السوق المحتملة على الأحداث الجيوسياسية.

VII. التفكير الاستراتيجي وحل المشكلات

الهندسة المالية: كيفية بناء الأصول الاصطناعية باستخدام المشتقات؟

الجمع بين المشتقات المختلفة مثل الخيارات والعقود الآجلة لتقليد هيكل الدفع للأصل المطلوب.

شذوذ السوق: مناقشة استراتيجية لاستغلال عدم كفاءة السوق.

تحديد الحالات الشاذة من خلال التحليل الإحصائي ووضع استراتيجيات للاستفادة من فجوات الأسعار.

بناء المحفظة: كيفية دمج البيانات البديلة في بناء المحفظة؟

دمج مصادر البيانات غير التقليدية، مثل معنويات وسائل التواصل الاجتماعي أو المؤشرات الاقتصادية، لتحسين النماذج التنبؤية والتنويع.

الامتثال التنظيمي: مناقشة تأثير اللوائح مثل MiFID II على الاستراتيجيات الكمية.

يعمل MiFID II على زيادة الشفافية وحماية المستثمرين، الأمر الذي قد يتطلب تعديلات على استراتيجيات التداول ومعالجة البيانات.

تحليل السيناريو: كيفية وضع نموذج لتأثير حدث جيوسياسي كبير على الأسواق المالية؟

استخدم تحليل السيناريو لتقييم التأثيرات المحتملة على تقلبات السوق وارتباطات الأصول وتقييمات الاستثمار.

التفكير الاستراتيجي في التمويل

كيف يمكنك التعامل مع تطوير استراتيجية إدارة المخاطر لمنتج مالي جديد؟

تقييم المخاطر المحتملة باستخدام التحليل الإحصائي وإنشاء استراتيجيات تخفيف مصممة خصيصًا لخصائص المنتج.

قم بوصف موقف اضطررت فيه إلى مراجعة استراتيجيتك بناءً على التغيرات في السوق.

قم بتكييف استراتيجيات الاستثمار بسرعة بناءً على تقلبات السوق أو التغيرات الاقتصادية، بناءً على تحليل البيانات في الوقت الفعلي.

كيف يمكنك استخدام الأساليب الكمية لتحديد فرص الاستثمار الجديدة؟

استخدم تقنيات التحليل المتقدمة واستخراج البيانات للكشف عن الأنماط المخفية أو الأصول المقومة بأقل من قيمتها في السوق.

تحدث عن وقت أدى فيه القرار الاستراتيجي الذي اتخذته إلى تحسن كبير في المشروع أو المنتج.

تم تنفيذ نموذج التعلم الآلي الذي أدى إلى تحسين تقييم مخاطر المحفظة وعوائدها بشكل كبير.

اشرح كيفية تقييم النجاح المحتمل لخوارزمية التداول الجديدة.

اختبار أداء الخوارزمية باستخدام البيانات التاريخية والبيئات المحاكاة وتحليل المخاطر والعائد.

النمذجة والتحليل المالي

كيفية بناء نموذج للتنبؤ باحتمالية التخلف عن السداد للسندات؟

تطوير نموذج يدمج التصنيفات الائتمانية والنسب المالية وبيانات السوق لتقدير احتمالية التخلف عن السداد.

قم بوصف عملية إنشاء نموذج تقييم لشركة أعلنت للتو عن عملية اندماج.

الجمع بين تحليل التدفقات النقدية المخصومة مع مقارنات السوق، مع مراعاة مخاطر التآزر والتكامل.

اشرح كيف ستتعامل مع نمذجة تأثير عدم الاستقرار السياسي على أسواق العملات.

خذ بعين الاعتبار تقلبات العملة، ومخاطر هروب رؤوس الأموال، والتغيرات في السياسات التجارية.

كيف يمكنك تعديل نماذجك المالية لتتوافق مع إدخال تغييرات تنظيمية جديدة؟

قم بتحديث قواعد الامتثال وإعدادات المخاطر وآليات إعداد التقارير في القوالب لتتوافق مع اللوائح الجديدة.

ناقش النموذج المالي المعقد الذي قمت بتطويره وتأثيره على عملية صنع القرار.

تم تطوير نموذج تسعير المشتقات المتقدمة الذي أتاح استراتيجيات تحوط أكثر فعالية.

حل المشكلات في التمويل الكمي

قم بوصف مشكلة صعبة بشكل خاص قمت بحلها في دورك الأخير. ما هو النهج الذي اتبعته؟

لقد تغلبت على مشكلة جودة البيانات من خلال تطوير خوارزمية قوية لتنظيف البيانات، مما أدى إلى تحسين دقة النموذج.

كيف يمكنك التعامل مع استكشاف الأخطاء وإصلاحها لنموذج لا يعمل كما هو متوقع؟

قم بإجراء تشخيصات متعمقة لتحديد وتصحيح المشكلات الأساسية المتعلقة بالبيانات أو الخوارزميات.

اشرح موقفًا اضطررت فيه إلى اتخاذ قرار سريع بناءً على بيانات غير كاملة.

استخدم النماذج الاحتمالية وتحليلات السيناريوهات لاتخاذ قرار مستنير.

في إجابتك، أكد أيضًا على الفوائد الهامشية لجمع معلومات إضافية مقابل التكاليف الهامشية لاتخاذ القرار.

بالإضافة إلى السهولة التي يمكن بها إلغاء القرار.

ناقش موقفًا اضطررت فيه إلى استخدام أساليب غير تقليدية لحل مشكلة مالية.

تطبيق النمذجة الديناميكية غير الخطية لالتقاط سلوكيات السوق المعقدة التي لا تلتقطها النماذج التقليدية.

كيف يمكنك تحديد الأولويات والتعامل مع المهام المتعددة في المواعيد النهائية المتنافسة؟

تقييم المهام بناءً على مدى إلحاحها وتأثيرها، وتخصيص الموارد بكفاءة وتعديل الأولويات حسب الضرورة.

تحليل السيناريو واتخاذ القرار

كيف يمكنك تقييم جدوى دخول سوق جديد بناءً على التحليل الكمي؟

إجراء تحليل السوق باستخدام المؤشرات الاقتصادية والمشهد التنافسي وتوقعات الطلب.

صف كيف ستجري اختبار التحمل على المحفظة.

محاكاة ظروف السوق القاسية لتقييم مرونة المحفظة في مواجهة الصدمات وتعديل الاستراتيجيات وفقًا لذلك.

اشرح السيناريو الذي كان عليك فيه الاختيار بين عدة خيارات استثمارية. كيف اتخذت قرارك؟

لقد قمت بتحليل ملفات تعريف المخاطر والعائد، وظروف السوق والمواءمة مع الأهداف الاستراتيجية لاتخاذ قراري.

كيف يمكنك استخدام الأساليب الكمية للتحضير لركود اقتصادي محتمل؟

دمج مؤشرات الركود في النماذج، وزيادة السيولة والتحوط ضد انخفاضات السوق.

تحدث عن وقت اضطررت فيه إلى تعديل استراتيجيتك بناءً على نتائج تحليل السيناريو.

مراجعة توزيع الاستثمار بناءً على النتائج المحتملة للسيناريوهات الجيوسياسية أو الاقتصادية.

الابتكار والحلول الإبداعية

هل يمكنك إعطاء مثال على الطريقة الكمية المبتكرة التي اقترحتها أو طورتها؟

لقد قمت بتطوير خوارزمية خاصة للتحليل التنبؤي في أسواق السلع الأساسية، مما ساعد على تحسين كفاءة التداول.

كيف يمكنك البقاء في الطليعة في اعتماد تقنيات كمية جديدة؟

أقوم باستمرار باستكشاف المجالات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتطبيقها على النمذجة المالية.

صف موقفًا منحك فيه التفكير الإبداعي ميزة تنافسية في تحليلك.

لقد استخدمت البيانات البديلة بطريقة جديدة لفهم اتجاهات المستهلكين قبل السوق.

اشرح كيف ستتعامل مع مشكلة جديدة تكون النماذج التقليدية غير كافية لها.

قم بصياغة إجابتك على النحو التالي:

• كسر المشكلة
• استكشاف الأساليب الإحصائية المختلفة، و
• تطبيق التقنيات التحليلية

تحدث عن الوقت الذي حددت فيه تطبيقًا جديدًا لطريقة كمية موجودة.

تكييف نموذج المخاطر من التأمين إلى التمويل، مما أدى إلى تحسين كبير في تقييم مخاطر الائتمان.

الحكم الأخلاقي واتخاذ القرار

صف موقفًا اضطررت فيه إلى اتخاذ قرار صعب يتضمن اعتبارات أخلاقية.

رفض التعامل مع البيانات لصالح نتيجة معينة، واحترام سلامة البيانات والأخلاقيات المهنية.

كيف تتأكد من أن تحليلاتك الكمية تلبي معايير النزاهة والأخلاق؟

التحقق بانتظام من صحة النماذج مقابل نتائج العالم الحقيقي والالتزام بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية الصارمة لمعالجة البيانات وتحليلها.

أخبرنا عن الوقت الذي كان عليك فيه الموازنة بين الربحية والاعتبارات الأخلاقية في تحليلك.

لقد امتنعت عن استغلال ضعف السوق، وإعطاء الأولوية للمعايير الأخلاقية على المكاسب القصيرة الأجل.

اشرح كيف ستتعامل مع الموقف الذي قد تكون فيه نتائج تحليلك غير شعبية أو مثيرة للجدل.

اعرض النتائج بشفافية مع الاستعداد لمناقشة الآثار المحتملة ووجهات النظر البديلة.

صف أسلوبك في اتخاذ القرارات التي تتضمن بيانات أو وجهات نظر متضاربة.

قم بتحليل جميع الزوايا، ووزن المخاطر والفوائد، واتبع نهجًا متوازنًا في اتخاذ القرار.